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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、超長期ゾーン高安まちまち
2016年10月6日 / 06:16 / 1年後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、超長期ゾーン高安まちまち

[東京 6日 ロイター] - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。

<15:10> 国債先物は続落、超長期ゾーン高安まちまち

長期国債先物は続落。前日の海外市場で、9月米ISM非製造業部門総合指数が堅調な内容となったことや原油先物価格の上昇を手掛かりに、米債が売られた流れを引き継いだ。株高も売りを誘った。

現物債は総じてさえない展開。中長期ゾーンは先物に連動して国内勢からの売りが優勢になった。超長期ゾーンは売買が交錯して高安まちまち。イールドカーブの落ち着きどころを模索する流れに変化はないとの見方が出ていた。20年超長期国債利回りは一時前営業日比1.5bp高い0.395%と9月23日以来、30年超長期国債利回りは一時同1bp高い0.505%と9月27日以来の水準に上昇した。

10年物価連動国債入札は最低落札価格がほぼ前場実勢で決まり、無難な結果に収まった。

長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比6銭安の152円00銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のマイナス0.060%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.01─マイナス0.04%を中心に取引された。マイナス0.01%での調達が目立った。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.083%と小幅だがマイナス幅を縮小した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は0.056%と横ばい。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は過度な落札利回り低下に対して慎重姿勢が示された。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<13:05> 物価連動債の入札結果は無難、フロア付で見直す動きも

財務省が午後0時45分に発表した10年物価連動国債(表面利率0.10%)の入札結果で、最低落札価格は104円80円(最高落札利回りはマイナス0.3910%)となった。応札倍率は3.21倍と前回(2.85倍)を上回った。市場筋によると、ブレーク・イーブン・インフレ(BEI)は35.6bp程度。

市場では「最低落札価格はほぼ前場実勢で決まり、無難な結果。償還時の元本保証(フロア)部分のオプション価値があるため、調整によって底値を拾うような買い需要があったのだろう」(証券)との見方が出ている。   

国債先物は小幅安水準で推移。入札結果を受けて、反応は限られている。

<12:42> 3カ月物TBの落札利回りは小幅上昇、低い利回りに慎重姿勢も

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.3120%、平均落札利回りはマイナス0.3274%と前回(最高:マイナス0.3407%、平均:0.3547%)に比べて上昇した。10月の日銀買い入れは8─10兆円規模になるとみられているが、「前回の入札で最高落札利回りが過去最低を付けるなど、低い利回りに対して慎重姿勢が示されたのだろう」(国内金融機関)との声が出ている。

<11:10> 国債先物が小幅続落で前引け、長期金利-0.060%に上昇

国債先物中心限月12月限は前日比3銭安の152円03銭と小幅続落して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、9月米ISM非製造業部門総合指数が堅調な内容となったことや原油先物価格の上昇を手掛かりに、米債が売られた流れを引き継いだ。売り一巡後はいったん下げ渋る場面があったが、現物超長期ゾーンに国内勢の売りが観測されると下げ幅を広げた。現物市場は軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高いマイナス0.055%を付けた後、マイナス0.060%に水準をやや切り下げた。

20年超長期国債利回りは一時同1.5bp高い0.395%と9月23日以来、30年超長期国債利回りは一時同1bp高い0.505%と9月27日以来の水準に上昇した。財務省が午後0時45分に発表する10年物価連動債入札結果は、一部の投資家需要を支えに無難な結果になる見通し。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.01─マイナス0.04%を中心に取引された。マイナス0.01%での調達が目立っており、加重平均レートは前日(マイナス0.030%)を上回って推移しているもよう。9月20─21日の日銀金融政策決定会合があった積み前半に調達を手控えていた金融機関から調達意欲がしっかりと示されている。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

財務省が午前0時35分に公表する3カ月物国庫短期証券(TB)入札で、最高落札利回りは過去最低となった前回債(マイナス0.3407%)並みになるとみられている。

<10:15> 国債先物が軟調、超長期に国内勢の売り観測

国債先物が軟調。中心限月12月限は一時前日比12銭安の151円94銭と9月27日以来の水準に下落した。朝方の売り一巡後は下げ渋る場面もあったが、現物20年周辺銘柄に国内勢の売りが観測されると、下げ幅を広げた。20年超長期国債利回りは一時同1.5bp高い0.395%と9月23日以来の水準に上昇した。

市場では「期初の買い期待があるが、一方で欧米金利にスティープ化圧力がかかっており、超長期は相場が落ち着かないとなかなか買いも入りにくい状況」(国内金融機関)との声が出ている。

<09:03> 国債先物が続落で寄り付く、米債安で売り先行

国債先物中心限月12月限は前営業日比6銭安の152円ちょうどと続落して寄り付いた。前日の海外市場で、9月米ISM非製造業部門総合指数が堅調な内容だったことを受け、米連邦準備理事会(FRB)の年内利上げが警戒されたほか、原油先物価格の上昇を受けて、米債が下落した流れを引き継いだ。現物市場は閑散。

市場では「7日の9月米雇用統計、9日の米大統領選のテレビ討論と海外でイベントが続くため、積極的に動きにくい。こう着感が強い相場展開が続くのではないか」(国内金融機関)との声が出ている。

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