May 29, 2018 / 9:13 PM / a month ago

UPDATE 2-米金融・債券市場=国債利回り数週間ぶり水準に低下、イタリア情勢受け

 (内容を追加しました)
    [ニューヨーク 29日 ロイター] - 
 30年債(指標銘柄      17時05分  102*30.0  2.9761%             
                 )                       0           
                     前営業日終値  100*19.0  3.0940%               
                                          0           
  10年債(指標銘柄      17時05分  100*23.5  2.7899%             
                 )                       0           
                     前営業日終値  99*15.50  2.9350%               
 5年債(指標銘柄)      17時05分  100*22.2  2.6008%            
                                          5           
                     前営業日終値  99*29.50  2.7670%               
 2年債(指標銘柄)      17時05分  100*10.2  2.3351%            
                                          5           
                     前営業日終値  100*01.0  2.4840%               
                                          0           
 
                     清算値   前日終値  コード
 Tボンド先物6    146*08.00  143*22.00         
 月限                                   
 Tノート先物6    121*07.50  119*27.50         
 月限                                   
    
    米金融・債券市場は、国債利回りが数週間ぶりの水準に低下した。イタリアの政局混
迷を受けて安全資産への逃避が強まり、米国債が買われた。
    米2年債と10年債の利回りは4営業日連続で低下し、7週間ぶりの低水準となった
。
    10年債利回りは一時2.759%に低下し、直近で2.788%。1
4.6ベーシスポイント(bp)低下し、欧州連合(EU)離脱(ブレグジット)を決め
た英国民投票が実施された直後にあたる2016年6月24日以来の大幅な低下となった
。
    また、CMEグループによると、10年物米国債先物の1日あたりの出来高
は過去最高となる見通し。29日終盤時点で、合計の出来高は858万枚で、6月限は約
531万枚となっている。
    2年債利回りは2.311%まで低下し、その後2.331%に戻した。
約15bp低下し、09年3月以来の大幅な低下となった。
    30年債利回りは2.954%まで低下し、2月1日以来の水準を付け
た。直近では2.975%。約12bp低下し、1日としては16年6月以来の大幅な低
下となった。
    イタリアでは大衆迎合主義(ポピュリズム)政党「五つ星運動」と極右「同盟」が連
立政権の樹立に失敗。マッタレッラ大統領は前日、カルロ・コッタレッリ元国際通貨基金
(IMF)高官を暫定首相に指名し、2019年予算案の通過と来年初旬までに再選挙を
実施する計画を進めるよう命じた。
    関係筋によると、再選挙は早ければ7月29日に実施される可能性があるという。同
国のユーロ圏離脱の是非を問う事実上の国民投票になり得るとの懸念から、イタリア資産
は総じて売りを浴びている。
    PGIMフィクストインカムの首席市場ストラテジスト、ロバート・ティップ氏は、
イタリアの情勢が深刻で広範囲に影響が出る可能性があるとし、「状況がどれだけ悪くな
るか次第で、米10年債が2.50%になることも排除できない」と述べた。
    ただアナリストらは、イタリアの情勢が現時点で落ち着いていると指摘。ドイツ国債
と周辺国債券の利回り格差は拡大しているが、それほど大きくなっていない。
    キャピタル・エコノミクスのスティーブン・ブラウン氏はこれについて、「投資家は
現時点で、ユーロ圏がイタリアの政治的不透明感に耐えられると確信している」と話した
。
        
    <ドル・スワップ・スプレッド>
                                  Last (bps)       Net Change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   24.25            4.00              
 U.S. 3-year dollar swap spread   20.25            4.50              
 U.S. 5-year dollar swap spread   11.50            1.00              
 U.S. 10-year dollar swap spread  3.50             0.00              
 U.S. 30-year dollar swap spread  -11.25           -1.75             
  

    
 (い)

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