UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り横ばい、週内の国債入札に注目

 (表のレートを更新します。)
    ［シカゴ　７日　ロイター］ - 
                           米東部時間          価格      利回り  コード
 ３０年債（指標銘柄）        17時05分     102*25.00     2.2468%             
                         前営業日終値     102*30.50     2.2390%               
 1０年債（指標銘柄）         17時05分     100*16.50     1.5687%             
                         前営業日終値     100*19.00     1.5600%               
 ５年債（指標銘柄）          17時05分      99*25.25     0.7933%            
                         前営業日終値      99*26.75     0.7840%               
 ２年債（指標銘柄）          16時21分      99*30.00     0.1567%            
                         前営業日終値      99*30.50     0.1490%               
      
                       清算値   前日終値  コード
 Ｔボンド先物6月    158*26.00  159*02.00        
 限                                       
 Ｔノート先物6月    133*01.00  133*04.00        
 限                                       
    
    米金融・債券市場では、週内の一連の国債入札をにらみ、国債利回
りがほぼ横ばいで推移した。 
    終盤の取引で１０年債利回りは１．５６７％と、上昇
幅は１ベーシスポイント（ｂｐ）未満にとどまった。
    財務省は８日に５８０億ドルの３年債、９日に３８０億ドルの１０
年債、１０日に２４０億ドルの３０年債の入札を実施。キャンター・フ
ィッツジェラルドのアナリスト、ジャスティン・レデラー氏は、連邦公
開市場委員会（ＦＯＭＣ）を来週に控えていることで、米債券市場が「
レンジ相場から脱却できる理由は現時点では見当たらない」としている
。
    連邦準備理事会（ＦＲＢ）が短期金融市場における資金吸収のため
の調節手段としているリバースレポ・ファシリティーの取引額がこの日
、４８６１億ドルに達し、再び過去最高を記録。低金利環境の下、手元
資金を持てあましている金融機関がリバースレポを利用してＦＲＢに金
利０％で資金を貸し出す動きが続いている。 
    こうした動きは、短期金利に対する圧力になっている。
    ２年債利回りは０．１５２７％と、上昇幅は１ｂｐ未満
。１０年債と２年債の利回り格差は１４１ｂｐと、拡大幅
は１ｂｐ未満にとどまった。
           
    ＜ドル・スワップ・スプレッド＞       
                                  Last (bps)  Net Change (bps)
 U.S. 2-year dollar swap spread   7.25        -0.25
 U.S. 3-year dollar swap spread   11.25       -0.25
 U.S. 5-year dollar swap spread   7.00        -0.50
 U.S. 10-year dollar swap spread  -3.25       -0.25
 U.S. 30-year dollar swap spread  -29.25      -0.25
 
    
 (ーからご覧ください)