(レートを更新しました。)
［９日 ロイター］ -
米東部時間 価格 利回り コード
３０年債（指標銘 17時05分 104*15.50 2.1704%
柄）
前営業日終 103*20.00 2.2090%
値
1０年債（指標銘 16時44分 101*07.00 1.4924%
柄）
前営業日終 100*28.50 1.5280%
値
５年債（指標銘柄 17時05分 100*00.00 0.7500%
）
前営業日終 99*29.50 0.7660%
値
２年債（指標銘柄 16時14分 99*30.00 0.1567%
）
前営業日終 99*30.25 0.1530%
値
清算値 前日終値 コード
Ｔボンド先物6月 160*12.00 159*19.00
限
Ｔノート先物6月 133*20.50 133*11.50
限
米金融・債券市場では、消費者物価指数の発表を翌日に控えポジシ
ョン調整の動きが出る中、国債利回りが低下し、１０年債利回りは５月
７日以来初めて１．５％を下回った。
１０年債利回りは一時１．４７２％まで低下。午後の
取引では３．４ベーシスポイント（ｂｐ）低下の１．４９４１％。
２年債利回りは０．１５４８％と低下幅は１ｂｐ未満。
１０年債と２年債の利回り格差は１３４ｂｐと、前日終盤
から約４ｂｐ縮小した。
財務省がこの日に実施した１０年債入札は、応札倍率が２．５８倍
、最高落札利回りが１．４９７％。ＤＲＷトレーディングの市場ストラ
テジスト、ルー・ブライエン氏によると、応札倍率は１年ぶりの高水準
だった。
レイモンド・ジェームズのストラテジスト、エリス・ファイファー
氏は、バイデン大統領が野党・上院共和党グループと続けていた大型イ
ンフラ投資計画を巡る協議が打ち切られたことも国債利回りの低下につ
ながったと指摘。労働省が１０日に発表する５月の米消費者物価指数（
ＣＰＩ）については、市場で楽観的な見方が出ているとし、「インフレ
は高まってはいるが、債券市場が神経質になるほどのペースで加速して
いるわけではない」と述べた。
連邦準備理事会（ＦＲＢ）のリバースレポ・ファシリティーの取
引額はこの日、３日連続で過去最高を記録。引き続き短期金利に対する
圧力になっている。
物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で、期待インフ
レ率を示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、１０年物が２．３４２％。一時は４月下旬以来の低水準を付けた。
＜ドル・スワップ・スプレッド＞
Last (bps) Net Change (bps)
U.S. 2-year dollar swap spread 6.50 -0.25
U.S. 3-year dollar swap spread 8.50 -2.25
U.S. 5-year dollar swap spread 6.75 -0.25
U.S. 10-year dollar swap spread -3.25 0.00
U.S. 30-year dollar swap spread -29.75 -0.50
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