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〔マーケットアイ〕外為:ドル109円後半、FRBの総資産は昨年1月から90%増

[東京 14日 ロイター] -

<10:52> ドル109円後半、FRBの総資産は昨年1月から90%増 ドルは109.78円付近。仲値を経て109.83円まで小幅に上昇したが、実需の売買一巡後は、やや押し戻されている。

今週の米連邦公開市場委員会(FOMC)が市場の最大の関心事。早期テーパリング(量的緩和の段階的な縮小)の思惑は、市場参加者の間で後退している。

先週末に公表されたデータによると、米連邦準備理事会(FRB)の総資産(バランスシートの大きさ、他の連銀との連結決算部分を除いた金額)は、8日時点で7兆9523億ドルと、昨年1月1日時点のBS規模(4兆1736億ドル)と比べると、90%増加した。

市場は、FRBがコロナ禍の緊急避難として実施した量的緩和をいつ正常化し始めるかに関心を注いでいるが、FRBは「今回もビハインド・ザ・カーブになるだろう」(外国銀)との意見も聞かれ、景気回復しても、しばらくの間、量的緩和が維持されるリスクも意識されている。

<09:28> ドル109円後半、米長期金利は1.46%台に持ち直し ドルは109.76円付近。実需のフローはドル買いが優勢のもようだ。

米10年国債利回りは1.4619%付近と、11日に付けた3カ月ぶり低水準の1.4280%から持ち直している。ただ、水準は依然低いままだ。

英ポンド/円は154.90円付近。早朝の安値154.60円付近から持ち直している。英ポンドは5月27日に156.07円と、2018年2月以来の高値を付けた後、緩やかな下落トレンドをたどっている。

市場では「高値圏での調整」(FX会社)とみる向きが多いが、英国でのコロナウイルス変異株の感染増加は、英ポンドにとってマイナスイメージとなっている。

ジョンソン英首相は12日、インドで最初に見つかった新型コロナ変異株「デルタ」の感染増加に「深刻な懸念」を表明し、ロックダウン(都市封鎖)の完全解除について延期する考えをあらためて示唆した。

<08:10> IMMで円ショートが2割減少、豪ドルショートが急拡大

ドルは109.70円付近で小動き。

きょうはオーストラリア、中国、台湾、香港市場が休場のため、アジア時間の商いは低迷するとみられる。

米商品先物取引委員会(CFTC)が発表したIMM通貨先物の非商業(投機)部門の取組によると、円の売り持ち(円ショート)は8日時点で3万7314枚と、前週の4万7115枚に比べ、2割減少した。

円ショートの減少について市場では、「投機筋が思い描いたように、110円台へのスムーズな伸びがみられないので、いったん円ショートを降りているのではないか」(国内銀)との意見が聞かれた。

一方、豪ドルショートは8日時点で9437枚と昨年12月以来の高水準となった。前週は1925枚のショートだった。

欧州通貨については、ユーロロングが10万7213枚と前週の10万9322枚から小幅減。英ポンドが2万7714枚と、前週の2万4125枚から小幅に増加した。

<07:48> ドル109.30─110.10円の見通し、米長期金利の動向を注視

ドル/円は109.70円付近、ユーロ/ドルは1.2111ドル付近、ユーロ/円は132.80円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が109.30―110.10円、ユーロ/ドルが1.2060─1.2160ドル、ユーロ/円が132.30―133.30円とみられている。

11日のニューヨーク市場では、米10年国債利回りが一時1.4280%と3月3日以来の水準に低下し、ドルが109.56円まで売られる場面があった。

その後、米長期金利が持ち直したことで、ドルは109.84円付近まで反発し、ユーロや英ポンドが下落する展開となった。

きょうはオーストラリア、中国、台湾、香港市場が休場でアジア時間の取引高は低下するとみられるが、「実需の売り買いが一巡した後は、109円台後半で方向感が出にくい展開を予想する」(外為アナリスト)との意見が聞かれた。

引き続き、「米長期金利動向がドル/円の鍵を握る」(同)とみられ、市場の関心は明日から始まる米連邦公開市場委員会(FOMC)に寄せられている。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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