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UPDATE 1-米金融・債券市場=利回り横ばい、FOMC結果にらみ慎重取引

 (表のレートを更新しました)
    [ニューヨーク 15日 ロイター] -    
                   米東部時間       価格    利回り  コード
 30年債(指標      17時05分  104*05.00   2.1850%  <US30YT=RR
 銘柄)                                             >
                   前営業日終  104*01.50   2.1900%            
                           値                       
 10年債(指標銘     17時05分  101*08.00   1.4889%  <US10YT=RR
 柄)                                               >
                   前営業日終  101*04.50   1.5010%            
                           値                       
 5年債(指標銘      17時05分   99*27.50   0.7790%            
 柄)                                               
                   前営業日終   99*26.25   0.7870%            
                           値                       
 2年債(指標銘      16時22分   99*29.50   0.1650%            
 柄)                                               
                   前営業日終   99*29.75   0.1610%            
                           値                       
 
                        清算値    前日終値  コード
 Tボンド先物6月     160*04.00   160*06.00        
 限                                         
 Tノート先物6月     133*14.00   133*13.50        
 限                                         
    
    米金融・債券市場では国債利回りが横ばいで推移。米連邦公開市場
委員会(FOMC)の結果を翌日に控え、慎重な取引に終始した。
    量的緩和の縮小(テーパリング)の発表に関しては、8月にワイオ
ミング州ジャクソンホールで開かれる年次経済シンポジウムまで待つこ
とになりそうだが、今回のFOMCでテーパリングの開始に向けた議論
の開始が明らかになってもおかしくない。また、超過準備預金の付利(
IOER)に関する動きも注目される。   
    BMOキャピタルマーケッツの米金利戦略部長、イアン・リンゲン
氏は「連邦準備理事会(FRB)がテーパリングについてどの程度議論
するかを巡って、多少の期待感がある」と述べた。
    経済指標では、5月の卸売物価指数(PPI)が前年同月比で6.
6%上昇。前月の6.2%を上回り、2010年11月以降で最大の伸
びとなった。また、5月の小売売上高は前月比1.3%減少し、市場予
想の0.8%減を超える落ち込みとなった。
    終盤の取引で10年債利回り           は1.499%。先週末
には1.428%と3カ月ぶり低水準を付けていた。
    短期金融市場で、短期金融市場で銀行や企業が資金調達する際に支
払う翌日物レポ金利は0.01%。フェデラル・ファンド(
FF)金利の実効レートは14日時点で0.06%。市場で
は、同レートが0.05%を割り込まない限りFRBが何らかの対応を
する可能性は低いとの声も聞かれた。    
    この日行われた240億ドルの20年債入札は、最高利回りが2.
12%と、入札前取引の水準を1ベーシスポイント(bp)強下回るな
ど底堅い結果となった。
    
    <ドル・スワップ・スプレッド>  
 DOLLAR SWAP SPREADS                          
                                  Last (bps)  Net 
                                              Chan
                                              ge (
                                              bps)
 U.S. 2-year dollar swap spread   7.75        0.00
 U.S. 3-year dollar swap spread   9.75        0.25
 U.S. 5-year dollar swap spread   7.00        0.00
 U.S. 10-year dollar swap spread  -3.00       -0.2
                                              5
 U.S. 30-year dollar swap spread  -32.00      -1.2
                                              5
 
    
 (ーからご覧ください)
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