(情報を追加し、表を更新しました)
［シカゴ １６日 ロイター］ -
米東部時間 価格 利回り コード
３０年債（指標 17時05分 103*18.50 2.2108% <US30YT=RR
銘柄） >
前営業日終 103*27.00 2.1990%
値
1０年債（指標銘 17時05分 100*13.00 1.5805% <US10YT=RR
柄） >
前営業日終 101*05.00 1.4990%
値
５年債（指標銘 17時03分 99*09.25 0.8970%
柄）
前営業日終 99*26.50 0.7850%
値
２年債（指標銘 17時05分 99*26.88 0.2072%
柄）
前営業日終 99*29.38 0.1670%
値
清算値 前日終値 コード
Ｔボンド先物6月 159*13.00 160*04.00
限
Ｔノート先物6月 132*22.50 133*14.00
限
米金融・債券市場では、米経済が新型コロナウイルス禍から回復す
る中、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利上げ開始時期の見通しを２０２
３年に前倒ししたことを受け、国債利回りが急上昇した。
ＦＲＢはこの日までの２日間の日程で開いた連邦公開市場委員会（
ＦＯＭＣ）で、現時点では支援的な政策を維持すると確約しながらも、
新型コロナウイルス感染拡大状況が改善しているとの認識を表明。同時
に発表した最新の金利・経済見通しでは、１８人の当局者の過半数が２
３年に少なくとも２回の０．２５％ポイントの利上げを予想した。[nL3
N2NY3U2]
１０年債 利回りは一時、１．５９４％と、６月４日以
来の高水準を付けた。終盤の取引では７．５ベーシスポイント（ｂｐ）
上昇の１．５７３７％。
５年債利回りは０．９１３％と、４月６日以来の水準を
更新。１日の動きとしては２月以来の大きさとなった。５年債と３０年
債の利回り格差は１３１．４６ｂｐと、約９ｂｐフラット
化。１月以来の水準に縮小した。
シュワブ・センター・フォー・ファイナンシャル・リサーチ（ニュ
ーヨーク）のチーフ債券ストラテジスト、キャシー・ジョーンズ氏は、
ＦＲＢ当局者の金利見通しを示す「ドットプロット」に変化があった
ことは「大きな驚き」だったため、利回りが上昇したと指摘。「この先
の道のりは長く、パウエルＦＲＢ議長は観測を抑えようとしているが、
市場では２３年の利上げ回数は多くて１回との見方が大勢だった」と述
べた。
ＦＯＭＣを受け、米短期金融市場でフェデラル・ファンド（ＦＦ）
金利先物が織り込む利上げ確率は２３年１月時点で約９０％と
なった。
ＦＲＢは今回のＦＯＭＣで、フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利の
誘導目標を０─０．２５％を据え置いた一方、超過準備の付利金利（Ｉ
ＯＥＲ）と翌日物リバースレポ金利をそれぞれ５ベーシスポイント（ｂ
ｐ）引き上げると決定。１７日付でＩＯＥＲは０．１５％、翌日物リバ
ースレポ金利は０．０５％となる。
２年債利回りは一時０．２１３％と、約１年ぶりの水準
に上昇。終盤の取引では３．６ｂｐ上昇の０．２０３２％。２年債と１
０年債の利回り格差は１３６．８８ｂｐと、約４．６６ｂ
ｐスティープ化した。
＜ドル・スワップ・スプレッド＞
Last (bps) Net Change (bps)
U.S. 2-year dollar swap spread 6.50 -1.25
U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 -0.75
U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 0.00
U.S. 10-year dollar swap spread -3.00 0.00
U.S. 30-year dollar swap spread -30.25 1.75
(ーからご覧ください)私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」