(情報を追加し、表を更新しました) [シカゴ 16日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標 17時05分 103*18.50 2.2108% <US30YT=RR 銘柄) > 前営業日終 103*27.00 2.1990% 値 10年債(指標銘 17時05分 100*13.00 1.5805% <US10YT=RR 柄) > 前営業日終 101*05.00 1.4990% 値 5年債(指標銘 17時03分 99*09.25 0.8970% 柄) 前営業日終 99*26.50 0.7850% 値 2年債(指標銘 17時05分 99*26.88 0.2072% 柄) 前営業日終 99*29.38 0.1670% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 159*13.00 160*04.00 限 Tノート先物6月 132*22.50 133*14.00 限 米金融・債券市場では、米経済が新型コロナウイルス禍から回復す る中、米連邦準備理事会(FRB)が利上げ開始時期の見通しを202 3年に前倒ししたことを受け、国債利回りが急上昇した。 FRBはこの日までの2日間の日程で開いた連邦公開市場委員会( FOMC)で、現時点では支援的な政策を維持すると確約しながらも、 新型コロナウイルス感染拡大状況が改善しているとの認識を表明。同時 に発表した最新の金利・経済見通しでは、18人の当局者の過半数が2 3年に少なくとも2回の0.25%ポイントの利上げを予想した。[nL3 N2NY3U2] 10年債 利回りは一時、1.594%と、6月4日以 来の高水準を付けた。終盤の取引では7.5ベーシスポイント(bp) 上昇の1.5737%。 5年債利回りは0.913%と、4月6日以来の水準を 更新。1日の動きとしては2月以来の大きさとなった。5年債と30年 債の利回り格差は131.46bpと、約9bpフラット 化。1月以来の水準に縮小した。 シュワブ・センター・フォー・ファイナンシャル・リサーチ(ニュ ーヨーク)のチーフ債券ストラテジスト、キャシー・ジョーンズ氏は、 FRB当局者の金利見通しを示す「ドットプロット」に変化があった ことは「大きな驚き」だったため、利回りが上昇したと指摘。「この先 の道のりは長く、パウエルFRB議長は観測を抑えようとしているが、 市場では23年の利上げ回数は多くて1回との見方が大勢だった」と述 べた。 FOMCを受け、米短期金融市場でフェデラル・ファンド(FF) 金利先物が織り込む利上げ確率は23年1月時点で約90%と なった。 FRBは今回のFOMCで、フェデラル・ファンド(FF)金利の 誘導目標を0─0.25%を据え置いた一方、超過準備の付利金利(I OER)と翌日物リバースレポ金利をそれぞれ5ベーシスポイント(b p)引き上げると決定。17日付でIOERは0.15%、翌日物リバ ースレポ金利は0.05%となる。 2年債利回りは一時0.213%と、約1年ぶりの水準 に上昇。終盤の取引では3.6bp上昇の0.2032%。2年債と1 0年債の利回り格差は136.88bpと、約4.66b pスティープ化した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 6.50 -1.25 U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 -0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -3.00 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -30.25 1.75 (ーからご覧ください)
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