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UPDATE 1-米金融・債券市場=利回り上昇、FRBが利上げ開始時期を前倒し

 (情報を追加し、表を更新しました)
    [シカゴ 16日 ロイター] -    
                   米東部時間       価格    利回り  コード
 30年債(指標      17時05分  103*18.50   2.2108%  <US30YT=RR
 銘柄)                                             >
                   前営業日終  103*27.00   2.1990%            
                           値                       
 10年債(指標銘     17時05分  100*13.00   1.5805%  <US10YT=RR
 柄)                                               >
                   前営業日終  101*05.00   1.4990%            
                           値                       
 5年債(指標銘      17時03分   99*09.25   0.8970%            
 柄)                                               
                   前営業日終   99*26.50   0.7850%            
                           値                       
 2年債(指標銘      17時05分   99*26.88   0.2072%            
 柄)                                               
                   前営業日終   99*29.38   0.1670%            
                           値                       
    
                       清算値   前日終値  コード
 Tボンド先物6月    159*13.00  160*04.00        
 限                                       
 Tノート先物6月    132*22.50  133*14.00        
 限                                       
 
    米金融・債券市場では、米経済が新型コロナウイルス禍から回復す
る中、米連邦準備理事会(FRB)が利上げ開始時期の見通しを202
3年に前倒ししたことを受け、国債利回りが急上昇した。
    FRBはこの日までの2日間の日程で開いた連邦公開市場委員会(
FOMC)で、現時点では支援的な政策を維持すると確約しながらも、
新型コロナウイルス感染拡大状況が改善しているとの認識を表明。同時
に発表した最新の金利・経済見通しでは、18人の当局者の過半数が2
3年に少なくとも2回の0.25%ポイントの利上げを予想した。[nL3
N2NY3U2]      
    10年債           利回りは一時、1.594%と、6月4日以
来の高水準を付けた。終盤の取引では7.5ベーシスポイント(bp)
上昇の1.5737%。
    5年債利回りは0.913%と、4月6日以来の水準を
更新。1日の動きとしては2月以来の大きさとなった。5年債と30年
債の利回り格差は131.46bpと、約9bpフラット
化。1月以来の水準に縮小した。    
    シュワブ・センター・フォー・ファイナンシャル・リサーチ(ニュ
ーヨーク)のチーフ債券ストラテジスト、キャシー・ジョーンズ氏は、
FRB当局者の金利見通しを示す「ドット​プロット」に変化があった
ことは「大きな驚き」だったため、利回りが上昇したと指摘。「この先
の道のりは長く、パウエルFRB議長は観測を抑えようとしているが、
市場では23年の利上げ回数は多くて1回との見方が大勢だった」と述
べた。
    FOMCを受け、米短期金融市場でフェデラル・ファンド(FF)
金利先物が織り込む利上げ確率は23年1月時点で約90%と
なった。    
    FRBは今回のFOMCで、フェデラル・ファンド(FF)金利の
誘導目標を0─0.25%を据え置いた一方、超過準備の付利金利(I
OER)と翌日物リバースレポ金利をそれぞれ5ベーシスポイント(b
p)引き上げると決定。17日付でIOERは0.15%、翌日物リバ
ースレポ金利は0.05%となる。
    2年債利回りは一時0.213%と、約1年ぶりの水準
に上昇。終盤の取引では3.6bp上昇の0.2032%。2年債と1
0年債の利回り格差は136.88bpと、約4.66b
pスティープ化した。
    
    <ドル・スワップ・スプレッド>  
                                  Last (bps)  Net Change (bps)
 U.S. 2-year dollar swap spread   6.50        -1.25
 U.S. 3-year dollar swap spread   9.00        -0.75
 U.S. 5-year dollar swap spread   7.00        0.00
 U.S. 10-year dollar swap spread  -3.00       0.00
 U.S. 30-year dollar swap spread  -30.25      1.75
 
    
 (ーからご覧ください)
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