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UPDATE 1-米金融・債券市場=長短金利差縮小、インフレ期待の低下反映

 (情報を追加しました)
    [ニューヨーク 21日 ロイター] - 
                   米東部時間       価格    利回り  コード
 30年債(指標      17時05分  105*20.00   2.1200%  <US30YT=RR
 銘柄)                                             >
                   前営業日終  107*24.00   2.0280%            
                           値                       
 10年債(指標銘     17時05分  101*05.50   1.4971%  <US10YT=RR
 柄)                                               >
                   前営業日終  101*19.50   1.4500%            
                           値                       
 5年債(指標銘      17時04分   99*10.75   0.8877%            
 柄)                                               
                   前営業日終   99*11.00   0.8860%            
                           値                       
 2年債(指標銘      17時05分   99*23.88   0.2563%            
 柄)                                               
                   前営業日終   99*23.75   0.2580%            
                           値                       
    
                       清算値   前日終値  コード
 Tボンド先物6月    161*20.00  162*17.00        
 限                                       
 Tノート先物6月    133*02.00  133*05.00        
 限                                       
    
    米金融・債券市場ではインフレ期待の低下を受け、長短金利差が一時数カ月ぶりの低
水準を付けたが、その後は持ち直した。
    米連邦準備理事会(FRB)は15─16日に開いた連邦公開市場委員会(FOMC
)で、利上げ時期の見通しを2024年から23年に前倒した。また、テーパリング(量
的緩和の縮小)に関連して経済状況の進展について討議した。
    この日の取引で、5年債と30年債の利回り格差は一時107.80ベーシスポイン
ト(bp)と、2020年8月以来の水準に縮小。ただその後は121.90bpまで戻
した。   
    2年債と10年債の利回り格差は一時2月以来の水準に縮小。その後はやや拡大し、
118.93bpとなった。    
    BMOキャピタル・マーケッツの米金利戦略部門責任者、イアン・リンゲン氏は、利
上げ時期を前倒しすることで、FRBはインフレに対し向かい風を送ることになったと述
べた。 
    2年債利回りは0.2563%とほぼ横ばい。10年債           利回
りは1.4853%にやや上昇した。
    FRBが短期金融市場における資金吸収のための調節手段としているリバースレポ・
ファシリティーの取引額は21日、7651億4000万ドルで過去最高となった。
    テーパリング(量的緩和の縮小)の方法や時期を巡る問題は、8月下旬のジャクソン
ホール会議まで持ち越される可能性が高い。
    レイモンド・ジェームズの債券リサーチ担当マネジングディレクター、エリス・ファ
イファー氏は、ジャクソンホール会議をにらんで投資家は今後数週間、FRB当局者の発
言を極めて注意深く見守ると指摘。FRBの景気支援を巡る変更を示唆する「いかなる態
度や特徴の変化」にも注目するだろうと述べた。
    
    <ドル・スワップ・スプレッド>        
 DOLLAR SWAP SPREADS                                            
                                  Last (bps)  Net Change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   6.75        0.25              
 U.S. 3-year dollar swap spread   7.75        0.00              
 U.S. 5-year dollar swap spread   5.00        0.00              
 U.S. 10-year dollar swap spread  -4.25       0.00              
 U.S. 30-year dollar swap spread  -33.00      -2.00             
 
    
 (い)
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