［ニューヨーク ２５日 ロイター］ -
米東部時間 価格 利回り コード
３０年債（指標 17時05分 104*29.50 2.1508% <US30YT=RR
銘柄） >
前営業日終 106*06.50 2.0950%
値
1０年債（指標銘 17時05分 100*29.50 1.5241% <US10YT=RR
柄） >
前営業日終 101*08.50 1.4870%
値
５年債（指標銘 17時05分 99*24.25 0.9247%
柄）
前営業日終 99*27.00 0.9070%
値
２年債（指標銘 16時43分 99*22.88 0.2681%
柄）
前営業日終 99*22.88 0.2680%
値
清算値 前日終値 コード
Ｔボンド先物9月 158*24.00 159*30.00
限
Ｔノート先物9月 131*27.50 132*05.50
限
米金融・債券市場では、指標１０年債利回りが１．５０％を上回っ
た。週間では３月以来の大幅な上昇となった。
米商務省が２５日発表した５月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数
は、食品とエネルギーを除いたコア指数が前年同月比３．４％上昇と、
１９９２年４月以来、２９年ぶりの大幅な伸びを記録し、連邦準備理事
会（ＦＲＢ）の目標である２％を大幅に上回った。５月の個人消費は前
月比で変わらず。前月分は当初の０．５％増から０．９％増に上方修正
された。
インディペンデント・アドバイザー・アライアンスの最高投資責任
者（ＣＩＯ）、クリス・ザッカレリ氏は「今回のデータが米連邦準備
理事会（ＦＲＢ）の並外れた刺激策の縮小と利上げに関する現在の計画
に影響を与えるとはみていない」と指摘。ＦＲＢはテーパリング（量的
緩和縮小）について明示していないが、「前回のドットプロットと当局
者の発言では、今後６─１２カ月以内のテーパリング開始が暗示されて
いる」とした。
イールドカーブ（利回り曲線）はややスティープ化。５年債と３０
年債の利回り差は前日の１１８．６０ベーシスポイント（ｂｐ）から１
２３．８０ｂｐに拡大した。一方、１０年債と３０年債の利回り差の週
間の拡大幅は８月以来の大きさとなった。前週は２０１６年１１月以降
で最大の縮小幅だった。
ＯＡＮＤＡのシニア市場アナリスト、エドワード・モヤ氏は「きょ
うのインフレ指標はインフレが一過性であるとの見方に確信を与える内
容だった」と述べた。
ＢＭＯキャピタルマーケッツの米金利戦略部長、イアン・リンゲ
ン 氏は「来週の米雇用統計を前に再考が必要となるような明確な材料
は見当たらない」とし、米債利回りは狭いレンジで取引されるだろうと
した。
指標１０年債利回りは１．５３７７％に上昇。２年債利回りは０．
４８１２％、３０年債利回りは２．１７２３％に上昇した。
＜ドル・スワップ・スプレッド＞
DOLLAR SWAP SPREADS
Last (bps) Net Change (bps)
U.S. 2-year dollar swap spread 6.75 0.00
U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 0.25
U.S. 5-year dollar swap spread 5.75 0.25
U.S. 10-year dollar swap spread -4.25 -1.25
U.S. 30-year dollar swap spread -33.00 -1.50
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