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UPDATE 1-米金融・債券市場=利回り低下、週末の米雇用統計発表に備え

 (表のレートを更新しました)
    [シカゴ 28日 ロイター] -            
                   米東部時間       価格    利回り  コード
 30年債(指標      17時05分  106*02.00   2.1007%  <US30YT=RR
 銘柄)                                             >
                   前営業日終  104*16.50   2.1690%            
                           値                       
 10年債(指標銘     17時05分  101*10.00   1.4816%  <US10YT=RR
 柄)                                               >
                   前営業日終  100*26.00   1.5360%            
                           値                       
 5年債(指標銘      17時05分   99*28.25   0.8990%            
 柄)                                               
                   前営業日終   99*23.50   0.9290%            
                           値                       
 2年債(指標銘      17時05分   99*23.63   0.2563%            
 柄)                                               
                   前営業日終   99*22.75   0.2700%            
                           値                       
 
                       清算値   前日終値  コード
 Tボンド先物9月    160*02.00  158*24.00        
 限                                       
 Tノート先物9月    132*08.50  131*27.50        
 限                                       
 
    米金融・債券市場では米債利回りが低下した。新型コロナウイルス
のパンデミック(世界的大流行)からの経済回復の力強さを評価する上
で、市場は今週7月2日に発表される米雇用統計に備えている。
    指標10年債利回り           は5.4ベーシスポイント(bp
)低下の1.4816%。先週は週間で3月以来の大幅な上昇を記録し
たが、6月上旬以降では1.6%を下回る水準で推移している。
    ソシエテ・ジェネラルの米金利戦略部門責任者、スバドラ・ラジャ
ッパ氏は、7月4日の連休に向け、特段のニュースが材料になることも
なく、薄商いの中、利回りは少しずつ低下すると予想。「おそらく月末
の買いと米雇用統計発表前のポジション調整に関連している」と述べた
。
    ロイターがまとめたエコノミスト予想によると、6月の非農業部門
雇用者数は69万人増となる見込み。5月は55万9000人増だった
。失業率は5.7%と5月の5.8%から改善する見通し。
    MUFGの米国マクロ戦略部門責任者、ジョージ・ゴンカルベス氏
は、米雇用統計について「第2・四半期中に得られなかった数値が、第
3─第4・四半期に得られるとすれば、米連邦準備理事会(FRB)が
テーパリング(量的緩和縮小)を行う余地が出てくるため、金利は引き
続き上昇するだろう」と述べた。
    米リッチモンド地区連銀のバーキン総裁は28日、経済が物価面で
「実質的に一段と進展」したと述べた上で、雇用情勢も間もなく追従す
る可能性があるという考えを示した。
    FRBは、国債を対象とした翌日物リバースレポで8030億ドル
の資金を吸収した。吸収額は先週23日に過去最高の8136億ドルを
記録した。
    2年債利回りは1.4bp低下の0.2563%。
    イールドカーブ(利回り曲線)はフラット化。5年債と30年債の
利回り差は2.32bp縮小し120.15bpとなった
。
    2年債と10年債の利回り差は約3bp縮小の122
.36bpだった。    
    
    <ドル・スワップ・スプレッド>
 DOLLAR SWAP SPREADS                                            
                                  Last (bps)  Net Change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   7.75        1.25              
 U.S. 3-year dollar swap spread   10.50       0.50              
 U.S. 5-year dollar swap spread   6.75        1.00              
 U.S. 10-year dollar swap spread  -3.50       0.75              
 U.S. 30-year dollar swap spread  -32.00      1.00              
 
    
 (ーからご覧ください)
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