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〔金利マーケットアイ〕翌日物0.07%中心、2か月物国庫証券入札はしっかり
2013年11月19日 / 00:36 / 4年後

〔金利マーケットアイ〕翌日物0.07%中心、2か月物国庫証券入札はしっかり

[東京 19日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:20> 翌日物0.07%中心、2か月物国庫証券入札はしっかり

19日の短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.07%中心の取引。主な取り手は地銀、信託、証券など。0.065%にあった大手行のビッドは多少出合った。当座預金残高が再び100兆円台に乗せる方向となる中、資金ニーズは限定的。2カ月物国庫短期証券入札は最高落札利回りが0.0669%とほぼ予想通りだったが、0.069%程度まであり得るとの声もあっただけに、しっかりめとの評価も聞かれた。

レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは高止まり。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<15:05> 国債先物は続伸、長期金利0.615%に低下

19日の国債先物は続伸。株安/円高地合いの中で、短期筋の買いが優勢となった。一時、前日比23銭高の145円まで上昇した。現物債は10年ゾーンに買いが入る一方で、超長期ゾーンは弱さが目立った。20年債入札は強めの結果となった。応札倍率4.75倍は過去最高。

国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比19銭高の144円96銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低い0.615%。

<14:33> 国債先物は日中高値圏、長期金利は小幅低下に転じる

国債先物は日中高値圏。中心限月12月限は、前日比18銭高まで買われた後、現在は同17銭高の144円94銭近辺で推移している。

10年最長期国債利回り(長期金利)は0.625%と前日比0.5ベーシスポイント(bp)の低下に転じた。

市場では「午後は長期ゾーンがしっかりしているが、昨日よりも強いところはあまり動きがないので、強含むというよりは底堅いというイメージだ」(国内証券)との声が出ていた。

<13:40> 長期金利横ばい、0.6%台前半は押し目買い

長期金利は横ばい。指標となる10年331回債利回りは前日比0.5ベーシスポイント高い0.635%をつけた後、買い戻されている。

市場では「きのうは0.65%くらいまで押すとみていたが、その前に買いが入ってきた。底堅い印象だ」(外資系運用会社)との声が出ていた。

この関係者は「人気がないのは30年、40年で、今週いっぱいはスティープナーでいけるのではないか」と話していた。

<12:51> 20年債入札結果は強め、応札倍率4.75倍と過去最高

財務省が実施した20年利付国債(表面利率1.7%、第146回リオープン)入札結果は、最低落札価格が102円75銭と市場予想よりも強い結果となった。平均落札価格は102円83銭。落札価格の平均と最低の開き(テール)は8銭と前回の7銭から若干拡大。応札倍率は4.75倍と過去最高となった。

市場では「強めの結果となった。潜在的な需要があるということがあらためて確認された」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券債券ストラテジスト、稲留克俊氏)との声が出ていた。

<12:38> 2カ月物国庫証券の最高落札利回り0.0669%、「しっかり目」との評価

財務省が実施した2カ月物国庫短期証券入札の結果は、最高落札利回りが0.0669%と前回(0.0584%)に比べて上昇した。平均落札利回りは0.0632%だった。

市場では「ほぼ予想通りだが、0.069%くらいまであるのではないかとの声もあったので、しっかり目といっていい」(短資会社)との見方が出ていた。

<11:12> 2カ月物国庫証券落札利回り、0.069%近辺か

財務省は2カ月物国庫短期証券(412回)入札を実施している。足元の入札前取引では出合いがみられていないが、最高落札利回りについて市場では「予想は0.069%近辺を予想。レポGCレートが高めとなる中、調整過程にあると見てよく、落札利回りは前回から上昇する見込み」(短資会社)との見方が出ていた。10月9日入札の前回は最高落札利回りが0.0584%だった。

19日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.07%中心での取引。主な取り手は地銀、信託、証券など。大手行は0.06%ビッド。当座預金残高が再び100兆円台に乗せる方向となる中、資金ニーズは限定的。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは高止まり。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<11:05> 国債先物は小幅続伸で前引け、長期金利0.635%に上昇

国債先物は小幅続伸で午前の取引を終えた。為替相場がドル安/円高に振れ、日経平均株価が軟化したことで、短期筋からの買いが優勢となった。もっとも、20年債入札を前にしたヘッジもみられたため、上値は重かった。現物債は入札絡みの調整が超長期ゾーンに入り、利回りに上昇圧力がかかった。中長期ゾーンは動意薄。

国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比1銭高の144円78銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.635%に上昇。

<09:25> 20年債利回りが小幅上昇、入札前の調整

  20年債利回りが小幅上昇。きょうの入札を前にした業者の持ち高調整とみられている。足元の20年146回債利回りは前営業日比0.5bp高い1.505%に上昇。市場では「国債先物の強さから見て、先回り買いが20年債にも入る可能性があったが、最終投資家を含め一定の需要が見込める1.5%台で入札を迎える可能性が出てきた」(国内証券)との指摘があり、無難な入札結果に収まるとの見方が示されていた。入札を迎える11月債は9月債(146回)のリオープンとなり、クーポンは1.7%になる。30年40回債利回りも前営業日比1bp高い1.660%で推移。一方、10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.630%で寄り付いた。

<08:50> 国債先物は小幅続伸で始まる、短期筋の買い先行

国債先物は小幅続伸でスタート。12月限の寄り付きは前営業日比4銭高の144円81銭。市場では「短期筋の買いが先行。為替相場がドル安/円高に振れ、日経平均株価がさえない展開になることを想定しているようだ。もっとも、20年利付国債入札を前にしたヘッジも入る見込みで、上値は限定的だろう」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<08:33> 翌日物は0.07%中心、大手行0.06%ビッド

無担保コール翌日物は0.07%中心で取引されている。主な取り手は地銀、信託、証券など。大手行は0.06%ビッド。市場では「当座預金残高が再び100兆円台に乗せてくる見込みにある中、資金ニーズは限定的。レート的には前営業日とほぼ同水準での出合い」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は101兆1000億円、準備預金残高は80兆1000億円程度となる見込み。

<07:14> 翌日物0.07%中心か、当預残は101.1兆円程度の見込み

無担保コール翌日物は0.07%を中心に取引される見通し。当座預金残高は日銀オペのスタート日となり、大幅に増える見込み。市場では「当座預金残高が再び100兆円台に乗せてくるだろうが、地合いとしては、前日と大きな変化はないだろう。地銀や信託で0.07%近辺、大手行で0.06─0.065%付近での出合いとなりそうだ」(国内金融機関)との指摘が出ていた。

18日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.001%上昇の0.073%だった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は18日に比べて3兆3000億円増の101兆1000億円程度になる見込み。残り所要積立額は1兆3300億円。

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