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〔金利マーケットアイ〕7月上旬日銀買い入れは新発5・10年で2000億円超、平均年限5.7年
2014年7月14日 / 09:19 / 3年後

〔金利マーケットアイ〕7月上旬日銀買い入れは新発5・10年で2000億円超、平均年限5.7年

[東京 14日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<18:05>7月上旬日銀買い入れは新発5・10年で2000億円超、平均年限5.7年

日銀が7月1日─7月10日に買い入れを行った国債は、新発5年118回債が2161億円、新発10年334回債が2078億円、10年304回債(償還2019年9月)が2000億円、5年106回債(償還2017年9月)が1707億円などとなった。

14日に公表した7月10日現在の保有国債銘柄別残高から、前回発表した6月30日現在の残高を差し引いて求めた。今回の残高に反映された買い入れは残存1年以下が1回、同1年超5年以下が3回、同5年超10年以下が2回、同10年超は2回。

市場では「カレント債の品薄感が一段と強まる中、銀行勢が保有していたとみられる中短期ゾーンの売却が目立った印象だ。利益確定目的の売却を先行させたのだろう」(国内金融機関の国債担当者)との見方が出ている。

また、市場筋の推計によると、7月上旬の買入銘柄の平均デュレーションは5.7年程度と6月実績(7.5年程度)を大きく下回り、日銀が目指す7年(6─8年)程度も割り込んだ。日銀は6月23日通告分から国債買い入れ運営方針を見直し、10年超の買い入れについて、減額と年限細分化を打ち出している。「今回は40年債の売却がなかった。平均デュレーション抑制を目的にした施策の効果が出てきた」(国内証券)との指摘があった。

<15:15> 国債先物は反落で引け、長期金利0.540%に小幅上昇

国債先物中心限月9月限は前営業日比10銭安の145円85銭と反落して引けた。前週末にかけての堅調地合いで高値警戒感が浮上する中、短期筋による利益確定売りが先行。日経平均が反発したことも上値を重くする要因となった。一方で良好な需給環境が相場を下支えし、底堅さも見せた。

現物市場は中長期ゾーンを中心に利回りが上昇。 前週に一気に買われた反動から銀行勢などの益出しが優勢だった。中期ゾーンは5年債入札を控えて調整圧力で上値を重くした。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.540%に上昇した。

<15:05> 翌日物の加重平均0.06%台半ばか、金先は閑散小動き

無担保コール翌日物の加重平均レートは0.06%台半ばと前週末(0.065%)並みの水準が見込まれている。朝方から地銀、信託、証券を主な取り手に、0.061─0.065%を中心に取引された。大手行は0.063%で出合った後、レートを切り下げた。国債発行要因などで資金需給は大幅な不足となったが、高水準の当座預金残高に変わりはなく、資金ニーズは限られた。ユーロ円3カ月金利先物は材料難で閑散小動き。

<13:30> 新発10年債が0.540%で出合う、需給ひっ迫変わらず

新発10年(334回)債が前日比1bp高い0.540%で出合いを付けた。朝方から出合い難となっていたが、午後になってやっと取引が成立した。前週に利回りが大きく下がった反動から利益確定売りが出たとみられるが「需給が引き締まっている状況は変わらない」(国内金融機関)という。

<11:15> 翌日物0.061─0.065%近辺、ユーロ円金先は閑散

14日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物が0.061─0.065%近辺での取引。主な取り手は信託、地銀で、大手行は0.063%で出合った後、レートを切り下げた。資金需給は大幅な不足地合いだが、高水準の当座預金残高に変わりはなく、資金ニーズは限られた。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<11:07> 国債先物は反落で前引け、10年334回債出合わず

長期国債先物は反落で午前の取引を終えた。高値警戒感から短期筋が利益を確定する動きに出た。もっとも、好需給に変わりはなく、底堅さもみせた。現物債は弱含み。前週に一気に買われた反動から銀行勢などからの益出しが優勢になった。中期ゾーンでは5年債入札が意識されたことで、調整がみられた。超長期ゾーンもさえない。

前引けは長期国債先物中心限月9月限が前営業日比7銭安の145円88銭、10年334回債は出合いがみられなかった。

<10:52> 5年債利回り小幅上昇、入札を意識

5年債利回りが小幅上昇。足元の5年118回債利回りは前営業日比0.5bp上昇の0.150%で推移。市場では「5年債は18日に入札があるが、多少意識されているようだ。0.150%割れだと、表面利率は0.1%になるため、さすがに抵抗感があるもよう」(国内証券)との見方が出ていた。0.1%になれば2013年3月債(109回債)以来の低水準となる。

<09:17> 滋賀県知事選結果、内閣支持率低下の影響も

13日に滋賀県知事選の投開票が行われ、前民主党衆院議員の三日月大造氏が当選した。選挙結果について、SMBC日興証券・金融財政アナリストの末澤豪謙氏は「集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更を閣議決定したことが影響したかどうかははっきりしないが、全般的に安倍内閣の支持率が下がってきていることの影響を受けていると考えられる。来年の統一地方選などのスケジュールを勘案すると、支持率回復のために一段の政策対応が迫られそうだ」と分析した。もっとも、選挙結果がダイレクトに相場に影響することはないとみている。

<08:48> 国債先物は横ばいで始まる、高値警戒で利益確定売り優勢

長期国債先物は前営業日比較で横ばいで始まる。9月限の寄り付きは前営業日比変わらずの145円95銭。11日の米債高を手掛かりとした短期筋からの買いもみられるが、「さすがに節目の146円を前に高値警戒感がみられる。利益を確定する売りがやや優勢の状況」(国内証券)との見方が出ていた。ポルトガルの銀行をめぐる信用不安が和らぐ方向にあることも影響しているという。

<08:33> 翌日物0.061─0.065%近辺、大手行0.063%出合い

無担保コール翌日物は0.061─0.065%近辺で取引されている。主な取り手は、信託、地銀で、大手行は0.063%で出合った後、レートを切り下げている。市場では「資金需給は大幅な不足地合いだが、高水準の当座預金残高に変わりはなく、資金ニーズは限られている」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は149兆7000億円程度、準備預金残高は114兆5000億円程度となる見込み。

<07:15> 翌日物0.06─0.065%近辺か、当預残149.7兆円見込み

無担保コール翌日物は0.060─0.065%近辺で取引されそうだ。14日は国債、国庫短期証券の発行要因に加え、源泉税揚げにより大幅な不足地合いとなる見込み。もっとも、市場では「高水準の当座預金残高が維持される見通しにあるため、資金需要は限られるだろう。準備預金の積み最終日の前日となるが、積みのメドを付けた金融機関が多いことも影響しそうだ」(国内金融機関)との指摘がみられた。

11日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.001%上昇の0.065%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は11日に比べて3兆9000億円減の149兆7000億円程度となる見込み。残り所要積立額は500億円。

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