August 15, 2014 / 2:22 AM / 5 years ago

〔金利マーケットアイ〕国債先物は続伸で前引け、長期金利1年4カ月ぶり0.5%割れ

[東京 15日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<11:15> 国債先物は続伸で前引け、長期金利1年4カ月ぶり0.5%割れ

長期国債先物は続伸で午前の取引を終えた。前引けは長期国債先物中心限月9月限が前営業日比3銭高の146円20銭。前日の海外市場で、ユーロ圏第2・四半期域内総生産(GDP)速報値は、前期比横ばいと市場予想(同0.1%増)を下回ってゼロ成長となり、ドイツ10年債利回りが初めて一時1%を割り込んだほか、米10年債利回りも順調な入札を手掛かりに、2.4%付近まで低下した。この流れを引き継ぎ短期筋からの買いが先行し、一時は146円25銭と2013年4月5日以来の高水準となった。もっとも、高値警戒感からくる戻り売りも出て、終盤は上値が重くなった。

現物債は10年最長期国債利回り(長期金利)が前日比0.5bp低い0.495%と13年4月8日以来、約1年4カ月ぶりに0.5%を割り込んだ。先物を含め長期ゾーンに海外勢に加えて、年金や銀行勢の小口の買いが観測されていた。一方、30年債には益出しがみられた。日銀は想定通りに長期国債の買い入れを通告した。

<10:40> 日銀が買入通告 長期国債9000億円、短期国債は2兆円に減額

日銀は午前、3本の長期国債と国庫短期証券の買い入れを通告した。長期国債買い入れは残存1年超3年以下、3年超5年以下、5年超10年以下が対象で総額9000億円。事前予想通りの通告で、国債先物の反応は限られている。

また、国庫短期証券買い入れでオファー額が2兆円と前回(2兆5000億円)から減額となった。市場では「共通担保資金供給オペへの応札がやや増えていることもあるかもしれないが、前日の3カ月物入札でもしっかりとした結果となり、日銀として需給ひっ迫を助長させることを控えたいとの思惑があるのではないか」(国内金融機関)との見方が示されている。

<10:05> 長期金利が1年4カ月ぶり0.5%割れ、アベノミクス失政との思惑も

10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前日比0.5bp低い0.495%と13年4月8日以来、約1年4カ月ぶりに0.5%を割り込んだ。世界景気先行きへの懸念が広がる中、安全資産とされる国債に資金が流入。売り物が少ない中、先物が長期ゾーンに海外勢に加えて、年金や銀行勢の小口の買いが観測されている。

市場では、「日経平均が高寄り後に下げに転じているが、13日に発表された日本の4─6月期実質国内総生産(GDP)で大幅なマイナスになったのを受けて、海外勢がアベノミクス失敗との思惑から、国債に買いを入れているようだ」(国内金融機関)との見方もある。

<08:48> 国債先物が1年4カ月ぶり高値、欧米金利低下や日銀買入期待

国債先物中心限月9月限は前日比2銭高の146円19銭と小幅続伸で寄り付いた。前日の海外市場で、欧米金利が低下したことに加え、予想される日銀買入れへの期待から買いが先行。寄り直後に一時146円21銭と8日に付けた直近高値(146円20銭)を上回り、日銀が異次元緩和を決定した翌日2013年4月5日以来、約1年4カ月ぶりの高値を付けた。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比変わらずの0.500%。

前日の海外市場では、ユーロ圏第2・四半期域内総生産(GDP)速報値は、前期比横ばいと市場予想(同0.1%増)を下回ってゼロ成長となり、ドイツ10年債利回りが初めて一時1%を割り込んだ。米債市場でも、週間新規失業保険申請件数の増加や順調な入札を手掛かりに、10年債利回りが2.4%付近まで低下した。

<08:34> 翌日物は0.068%中心、週末要因で強含み

無担保コール翌日物は0.068%中心に取引されている。主な取り手は、地銀、信託、証券。大手行は0.065%で調達意欲を示し、同水準で一部調達した。週末要因で前日に比べて強含みの展開。準備預金の積み最終日を迎えているが、残り所要積立額がゼロであることを踏まえると「積みはほぼ終了しているのではないか」(国内金融機関)とみられている。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は153兆6000億円程度、準備預金残高は118兆5000億円程度となる見込み。

<07:15> 翌日物の中心は0.06%後半か、当預残153.6兆円見込み

無担保コール翌日物は0.06%台後半を中心にした取引となりそうだ。15日は週末要因に加えて、準備預金の積み最終日や債券発行日で朝方を中心に、金融機関の資金調達意欲がしっかりと示されそうだ。大手行が0.065%付近で調達意欲を示した場合、地銀や信託などの調達水準は0.067%前後に切り上がるとの見方が出ている。

もっとも、15日は年金の定時払い日。「年金払いで地銀などの資金ポジションが改善する可能性がある」(国内金融機関)として、調達圧力は限定的との見方が出ている。

14日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.001%高い0.068%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は14日に比べて4兆2000億円増の153兆6000億円程度となる見込み。残り所要積立額は0円。

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