November 7, 2014 / 6:37 AM / 5 years ago

〔金利マーケットアイ〕翌日物0.05%後半が中心、レポGCレートは低下

[東京 7日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:28> 翌日物0.05%後半が中心、レポGCレートは低下

無担保コール翌日物は、0.05%台後半を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券などで、一部0.06%付近でも出合いを観測。週末要因が影響して前日に比べて調達意欲がしっかりと示された。大手行は0.057%付近で調達。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レート(平均)は低下。日銀が実施した国庫短期証券の買い入れは、強めになった。この結果を受けて、国庫短期証券は業者間取引で強含みで推移した。新発3カ月物は再びマイナス金利となった。国債売現先オペが午前と午後の2回オファーされた。いずれも応札額は限られた。共通担保資金供給オペは札割れ。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<15:16> 国債先物は反落、長期金利0.470%に小幅上昇

長期国債先物は反落。円安・株高の流れが意識される中、10月米雇用統計への警戒感などから前日の米債が売られた流れを序盤は引き継いだ。もっとも、中盤以降は日銀の追加緩和で需給が引き締まる方向にあるため、短期筋が下値を買い戻す動きに出たため、下落幅は限られた。現物債では、長期ゾーンが先物主導で、銀行勢などの益出しから一時0.480%まで利回りが上昇した。超長期ゾーンを対象とした流動性供給入札を無難に通過したことで、20年債や30年債の押し目に買いが入る場面があったが、来週からの入札も意識されたことで、調整から方向性が出にくい展開となった。2年債は横ばい、入札を控える5年債は調整地合いとなった。

長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比8銭安の146円39銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.470%。

<14:27> 3カ月物TBが再びマイナス金利、オペで業者の在庫減る

新発3カ月物の国庫短期証券(TB/492回)が再びマイナス金利を付けた。業者間取引での足元の利回りは前日比0.012%低いマイナス0.003%で推移。11月4日以来のマイナス金利となった。市場では「きょう実施された国庫短期証券オペのオファー額が増額され、札が集まったことで、再び業者の在庫が減り、品薄になったもようだ。この需給のひっ迫感が利回りの低下を促したもよう」(国内金融機関)との指摘がみられた。ただ、「以前のように、ここから深くマイナス幅が拡大することはないだろう」(同国内金融機関)という。

<12:54> 流動性供給入札は無難、応札倍率3倍台を維持

財務省が午後0時45分に発表した流動性供給の入札は「無難な結果となった。応札倍率が3倍台を維持し、テールも流れなかった。札は20年、30年の各ゾーンで、カレント物に近い銘柄で入ったもようだ」(国内証券)との見方が出ていた。

入札結果は、最大落札利回り格差が0.011%、平均落札利回り格差が0.009%。

<11:40> 国庫短期証券の買い入れ、「強めの結果」との声

日銀が実施した国庫短期証券の買い入れは、強めの結果になった。オファー額が前回から5000億円増額の2兆7500億円に対して、応札額は3兆3055億円、落札額は2兆7502億円となった。案分利回り格差はマイナス0.008%、平均落札利回格差はマイナス0.005%となった。市場では「前日には業者の在庫処分の動きがみられたが、今回のオペ結果が強めになったことから判断して、業者間取引の利回り上昇はある程度抑制されるだろう」(国内金融機関)との見方が出ている。

増額については「今週は5日に6カ月物、6日に3カ月物と入札が続き、業者の在庫が増えたことに配慮したのではないか。今後のオファー額の規模が注目される」(同国内金融機関)との指摘が出ていた。

<11:20> 国債先物が反落で前引け、長期金利は0.475%に上昇

国債先物中心限月12月限は前日比8銭安の146円39銭と反落して午前の取引を終えた。円安・株高の流れが意識される中、10月米雇用統計への警戒感などから、前日の米債が売られた流れを引き継いだ。一方で、日銀による大規模な国債買い入れを背景とした好需給要因が相場を下支え。安寄り後は狭いレンジでの値動きが続いた。

現物市場は長期・超長期ゾーンが軟調。円安・株高に加えて、きょうの流動性供給入札を控えて、買い手控え感が強まった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.475%に上昇した。

一方、国庫短期証券利回りが再び低下したことで、2年ゾーンがしっかり。2年利付国債利回りは同0.5bp低い0.025%に低下した。

<11:10> TB利回りが低下、日銀買い入れ2.75兆円に増額

国庫短期証券(TB)はしっかり。新発3カ月物は一時前日比0.007%低い0.002%、新発6カ月物は一時同0.005%低い0.007%まで水準を切り下げて出合いを付けた。日銀は国庫短期証券買い入れで、オファー額を2.75兆円と前回(2.25兆円)から増額。「オファー額は事前予想の範囲ながら、やや多めだった」(国内金融機関)ことから、買いが入った。

無担保コール翌日物は0.05%台後半を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券などで、一部0.06%付近でも出合いを観測。週末要因が影響して前日に比べて調達意欲がしっかりと示された。大手行は0.057%付近で調達。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

日銀はCP等買入4000億円を通告。通告時間は今回から午前10時40分(従来は午前9時半)に変更された。

<10:15> 日銀が短国買入を通告、オファー額2.75兆円に増額

日銀は午前10時10分、国庫短期証券買い入れを通告した。買入予定額は2兆7500億円と前回(2兆2500億円)から増額された。今週は5日に6カ月物、6日に3カ月物と入札が続き、業者の在庫が増えたことに配慮したとみられている。

日銀通告を受けて、新発3カ月物は一時前日比0.005%低い0.004%、新発6カ月物は一時同0.005%低い0.007%で出合いを付けた。

<09:00> 国債先物は反落で寄り付く、米債安で売りが先行

国債先物中心限月12月限は前日比9銭安の146円38銭と反落して寄り付いた。ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁がユーロ圏の景気下支えに向け、必要ならさらなる追加措置に踏み切ることを示唆したことに加えて、10月米雇用統計への警戒感から、前日の米債が下落したことを受けて売りが先行した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.475%に上昇した。

市場では「米雇用統計後の円安に警戒感があるが、一方で1ドル115円付近を突き抜けて円安が進むことに懐疑的な見方もくすぶる。円債は独自の好需給要因に支えられる構図は変わらないが、きょうは米雇用統計前に様子見ムードが強まりやすい」(国内証券)との声があった。

<08:37> 翌日物0.058─0.06%中心、大手行は0.057%で調達

無担保コール翌日物は0.058─0.060%を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託、証券。大手行は0.057%付近で調達した。週末要因で前日に比べて調達需要がしっかりと示されている。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は167兆5000億円程度、準備預金残高は127兆2000億円程度となる見込み。

<07:15> 翌日物0.05%後半が中心か、当預残は167.5兆円見込み

無担保コール翌日物は0.05%台後半を中心に取引される見通し。7日は国債発行日で資金過不足が大幅なマイナスとなる。ただ、日銀の当座預金残高が160兆円台後半の高水準を維持するとみられ、資金調達ニーズは限られそうだ。「週末要因で、資金調達需要がややしっかりと示される可能性もあるが、翌日物は0.05%台後半の取引が中心になるのではないか」(国内金融機関)という。

6日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比横ばいの0.061%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は6日に比べて2兆円減の167兆5000億円程度となる見込み。残り所要積立額は1500億円。

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