January 22, 2015 / 6:17 AM / 5 years ago

〔金利マーケットアイ〕国債先物は大幅続落、長期金利一時0.320%に上昇

[東京 22日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:10> 国債先物は大幅続落、長期金利一時0.320%に上昇

長期国債先物は大幅続落。前場は調整一巡後に値ごろ感からくる短期筋の買い戻しが優勢となる場面があったが、後場は急落した。中心限月3月限は1月9日以来の148円割れとなった。ECB理事会の結果を控える状況で、ロングポジションの調整が入ったとの見方が出ていた。主体は海外勢とみられている。現物債は利回りに強い上昇圧力がかかった。とくに超長期ゾーンは投げが出たもようで、20年債、30年債利回りともに前営業日比10bp以上の大幅な上昇になった。20年債入札そのものは無難な結果に収まっていた。5年債利回りも昨年12月に付けた高水準に上昇。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比52銭安の147円65銭。一時は147円41銭まで下落した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比7bp上昇の0.315%。一時は1月5日以来の高水準となる0.320%を付けた。

<14:15> 国債先物が急落、長期金利一時0.290%に上昇

国債先物が急落。中心限月3月限は一時、前営業日比52銭安の147円65銭と1月9日以来の148円割れとなった。10年337回債利回り(長期金利)も一時、前営業日比4.5bp高い0.290%に上昇した。市場では「欧州中央銀行(ECB)理事会の結果を控える状況で、ロングポジションの調整がみられたようだ。ECBの量的緩和策への期待はあるが、買い入れ規模などが想定より強い緩和にならない可能性もあるため、過度に相場に織り込み過ぎていた部分が修正されているもよう」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<12:52> 20年債入札結果は無難、応札倍率3倍台を維持

財務省が午後0時45分に発表した20年利付国債入札結果で、最低落札価格は104円85銭、平均落札価格は104円96銭となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は11銭で前回(8銭)からやや拡大した。応札倍率は3.26倍と前回(3.71倍)を若干下回った。

SMBC日興証券・シニアクオンツアナリストの山田聡氏は、入札結果について「最低落札価格は市場予想通りとなり、テールも大きく流れなかった。応札倍率も3倍台を維持したことで、無難な入札結果と見て良さそうだ。事前の調整が奏功した」と分析している。

<12:39> 3カ月物TB入札しっかり、落札利回りマイナス水準

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.0020%、平均落札利回りはマイナス0.0048%となった。市場では「前回1月15日入札分と同水準の結果で、事前予想よりも強めとなった。やはり0%近辺では銀行勢などの需要がしっかりとあることが確認できた」(短資会社)との見方が出ていた。

<11:18> 3カ月物TB入札、最高落札利回り0%近辺か

財務省は3カ月物国庫短期証券(508回/TB)入札を実施している。入札前取引では出合いがない。最高落札利回りについて市場では「0.0000%近辺を見込んでいる。日銀オペの結果を見る限りは、過度なマイナス水準に修正が働く可能性がある一方で、0.0000%には強い需要が確認できそうだ」(短資会社)との見方が出ていた。1月15日入札の前回の最高落札利回りはマイナス0.0020%、平均落札利回りがマイナス0.0048%だった。

22日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.070─0.073%近辺を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券。資金不足地合いとなるが、レポ(現金担保付債券貸借取引)レートが一時期のように上昇基調を強める流れにはなっていないため、比較的落ち着いた取引となった。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

<11:09> 国債先物は反発で前引け、長期金利0.240%に低下

国債先物は反発で午前の取引を終えた。序盤は、前日の米債券市場がポジションの解消から軟化した流れを引き継ぎ、売りが先行した。前日に期待されていた日銀の追加緩和策がなかったことや、きょう20年利付国債の入札が実施されることも、売りを誘った。調整一巡後は値ごろ感からくる短期筋の買い戻しが優勢となり、反転上昇した。好需給を反映した格好。現物債は高安まちまち。長期ゾーンは強含みとなった先物に連動し、一部銀行勢からの押し目買いが入った。超長期ゾーンは20年債入札を前にした業者の持ち高調整がみられた。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比8銭高の148円25銭。10年337回債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.240%。

<10:44> 20年債入札は無難予想、スプレッド・バイヤーに期待

財務省は20年利付国債(1月債)の入札を通告した。12月債(151回債)のリオープン発行となり、クーポンは1.2%。市場では「調整を入れず0.8%台で入札を迎えると、不安な面があったが、0.9%台で迎えることができたため、入札は無難な結果に収まりそうだ。10年─20年のフラット化を意識したスプレッド・バイヤーの需要が期待される」(国内金融機関)との声が聞かれた。足元の20年利付国債の利回り気配は0.905%ビッド、0.900%オファー。

<09:18> 国債先物が反転上昇、好需給反映で買い戻し

長期国債先物が反転上昇。足元の3月限は前営業日比13銭高の148円30銭近辺で推移。市場では「好需給に尽きる。148円04銭まで調整した後、148円の節目を意識した短期筋の買い戻しが入った」(国内証券)との見方が出ている。0.260%と軟化して立ち上がった10年債にも「先物の反発を材料に一部銀行勢の押し目買いがみられる」(同)との声が聞かれた。

<08:52> 国債先物は続落で始まる、ポジション調整

長期国債先物は続落で取引を始めた。3月限の寄り付きは前営業日比7銭安の148円10銭。市場では「前日の米債券市場が、ポジションの解消から軟化した流れを引き継いでいる。前日に期待されていた日銀の追加緩和策がなかったことや、きょう20年利付国債の入札が実施されることも、売りが優勢になっている要因になっているようだ」(国内証券)との見方が出ていた。10年最長期国債利回り(長期金利)も先物に連動する格好で調整しており、前営業日比1.5bp上昇の0.260%での立ち上がり。

<08:37> 翌日物0.070─0.073%中心、大手行0.07%ビッド

無担保コール翌日物は0.070─0.073%近辺を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託、証券。大手行は0.070%でのビッド。市場では「資金不足地合いとなるが、レポ(現金担保付債券貸借取引)レートが一時期のように上昇基調を強める流れにはなっていないため、比較的落ち着いた取引になっている」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は179兆9000億円程度、準備預金残高は132兆5000億円程度となる見込み。

<07:20> 翌日物0.07%中心か、当預残は179.9兆円見込み

無担保コール翌日物金利は0.070%中心の取引になる見通し。22日の資金過不足は国債の発行要因で大幅な不足地合いになる見込み。市場では「レポ(現金担保付債券貸借取引)レートが高めであることには変わりはないが、一時期のように上昇基調を強める流れにはなっていないため、無担保コール翌日物金利も落ち着きをみせそうだ」(国内金融機関)との見方が出ていた。

21日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.003%低下の0.074%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は21日に比べて2兆9000億円減の179兆9000億円程度になる見込み。残り所要積立額は4600億円。

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