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〔金利マーケットアイ〕国債先物は大幅反発、長期金利一時0.220%に低下

[東京 23日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:15> 国債先物は大幅反発、長期金利一時0.220%に低下

長期国債先物は大幅反発。前場は欧州中央銀行(ECB)の量的緩和(QE)実施決定を受け、欧米債が堅調に推移した流れを引き継いだ。日銀オペへの期待があったことも、需給面で相場を下支えした。

後場は日銀オペで超長期ゾーンの需給の引き締まりを確認すると、上場幅を拡大。一時は148円51銭まで買われた。現物債は高安まちまち。中盤までは、各ゾーンの利回りに強い低下圧力がかかった。前日にロングポジションの調整により金利が急上昇(価格は急落)したため、絶好の押し目を提供した格好。銀行勢を主体にした買いが入っていた。日銀オペ確認後は利回りの低下圧力が強まる場面があった。後半に先物が伸び悩む局面では、長期ゾーン利回りの低下幅をやや縮小した。2年債、30年債の各利回りは上昇基調になった。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比75銭高の148円40銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比7.5bp低下の0.240%。一時は0.220%を付けた。

<12:23> 国債買い入れ、超長期ゾーンは強い結果

日銀がきょう4本建てでオファーした国債買い入れオペの残存10年超25年以下、残存25年超について市場では「利回り格差の水準は市場実勢対比で強い結果になった。残存10年超25年以下の応札倍率が1倍台に低下したが、前日の20年債入札後の価格の急落で、現状の水準では売りを出せないでいる市場参加者が多いことが確認できた」(国内証券)との見方が出ていた。

残存1年超3年以下、同3年超5年以下に関しては、利回り格差の水準が市場実勢の範囲内に収まったとの指摘が出ていた。

<11:31> 日銀短国買入は弱めの結果、在庫に荷もたれ感

日銀が実施した国庫短期証券の買い入れオペは、弱めの結果になった。市場では「応札額が7兆円規模と引き続き高水準だったことから判断すると、業者の在庫に荷もたれ感があることが確認できた」(短資会社)との見方が出ていた。

<11:18> 翌日物0.073─0.074%中心、ユーロ円金先は閑散

23日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.073─0.074%近辺を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券。週末要因でレートが強含むとみられたが、比較的落ち着いた取引となった。日銀は国庫短期証券の買い入れを通告した。買い入れ予定額は3兆円、買い入れ予定日は1月27日。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<11:09> 国債先物は大幅反発で前引け、長期金利0.255%に低下

国債先物は大幅反発で午前の取引を終えた。ECBのQE実施決定を受け、欧米債が堅調に推移した流れを引き継いだ。日銀オペへの期待があったことも、需給面で相場を下支えした。現物債は利回りに強い低下圧力がかかった。前日にロングポジションの調整により金利が急上昇(価格は急落)したため、絶好の押し目を提供した格好。銀行勢を主体にした買いが入り、中期ゾーンから超長期ゾーンにかけて、強含みで推移した。日銀は市場予想通り4本建て総額1兆1800億円で国債買い入れを通告。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比52銭高の148円17銭。10年337回債利回り(長期金利)は前営業日比6bp低下の0.255%。

<09:16> 長期金利が急低下、銀行勢を主体に押し目買い

10年最長期国債利回り(長期金利)が急低下し、足元は前営業日比5.5bp低下の0.260%で推移。市場では「ECBのQE実施決定と日銀オペ期待から、銀行勢を主体にした押し目買いが入った。この流れは中期ゾーン、超長期ゾーンにも波及している」(国内証券)との指摘が出ている。

長期国債先物も大幅に反発しており、前営業日比50銭超の上昇で一時148円21銭まで買われた。

<08:47> 国債先物は反発で始まる、ECBの緩和決定受け買い戻し

長期国債先物は反発で取引を始めた。3月限の寄り付きは前営業日比34銭高の147円99銭。欧州中央銀行(ECB)の量的緩和(QE)実施決定を受け、22日の欧米債が堅調に推移した流れを引き継いだ。日銀オペ期待があることも支援材料。市場では「前日に円債市場はロングポジションの調整により、金利が急上昇(価格は急落)したため、絶好の押し目を提供した格好。ただ、米国債利回りが低下したものの、終盤にかけて低下幅を縮小していることから、20日に付けた高値を一気に回復することはないだろう」(国内証券)との見方が出ていた。

10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比2bp低下の0.295%での立ち上がり。

<08:33> 翌日物0.073─0.074%中心、大手行0.07%ビッド

無担保コール翌日物は0.073─0.074%近辺を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託、証券。大手行は0.070%でのビッド。市場では「週末要因でレートが強含むとみていたが、比較的落ち着いた取引となっている」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は180兆1000億円程度、準備預金残高は132兆2000億円程度となる見込み。

<07:15> 翌日物0.07%台半ば中心か、当預残は180.1兆円見込み

無担保コール翌日物金利は0.07%台半ばを中心にした取引になる見通し。23日は際立つ需給要因がない。市場では「週末要因に加え、再びレポ(現金担保付債券貸借取引)レートが上昇基調になったため、翌日物レートは前営業日からは強含みそうだ」(国内金融機関)との見方が出ていた。

22日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.001%高い0.075%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は22日に比べて4000億円増の180兆1000億円程度になる見込み。残り所要積立額は4000億円。

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