January 29, 2015 / 6:22 AM / 5 years ago

〔金利マーケットアイ〕国債先物は小幅反発、長期金利0.290%に上昇

[東京 29日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:12> 国債先物は小幅反発、長期金利0.290%に上昇

長期国債先物は小幅反発。前日の海外市場で、米連邦公開市場委員会(FOMC)後の米債が買われた流れを引き継いで、買い戻しが先行した。買い一巡後は戻り売りが優勢になる場面もあり、相場は乱高下した。後場も方向感が出にくかったが、日経平均株価が大幅に軟化したことを材料に終盤に再び短期筋からの買い戻しが優勢になった。現物債も荒い動きになった。長期ゾーンは調整売りと押し目買いが交錯。超長期ゾーンの金利も振れ幅が比較的大きくなった。業者のほか、海外勢を巻き込み一部銀行勢の動きが活発化した。2年債はさえない。ただ、2年債入札は事前の調整が奏功し無難な入札結果となった。最高・平均落札利回りに関しては、ともにプラス水準となり、過度な利回りの低下が修正された。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比6銭高の147円94銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.290%。

<12:59>  2年国債入札結果は無難、落札利回りプラス水準

財務省が午後0時45分に発表した新発2年利付国債の入札結果で、最高・平均落札利回りがともにプラス水準となった。前回の2014年12月25日入札では、平均落札利回りがマイナス0.0030%と中長期債で初めてマイナス水準を記録していた。市場では、過度な利回りの低下が修正されたとみている。

今回債の入札結果は、平均落札利回りが0.0060%、最高落札利回りは0.0090%だった。応札倍率は4.25倍(前回5.66倍)。

前日に2年利付国債(第348回債)は、約1カ月ぶりにマイナス金利を解消。29日の新発2年債入札を控えて調整圧力がかかっていた。

入札については「最低落札価格が事前の予想通りとなり、無難な結果に収まった。入札前の調整でプラス水準になったため、買いやすくなった面がある」(SMBC日興証券・シニアクオンツアナリストの山田聡氏)との声が出ている。

<12:43> 3カ月物TB入札結果、マイナス水準が縮小

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB/509回)の入札結果で、最高落札利回りは0.0000%、平均落札利回りはマイナス0.0027%となった。市場では「入札そのものは、平均落札利回りがマイナス水準で、薄い案分比率となったため、しっかりと見て良さそうだ。ただ、業者の在庫負担はあるようで、過度なマイナス金利での札は控えられたようだ」(短資会社)との見方が出ていた。前回1月22日入札の最高落札利回りはマイナス0.0020%、平均落札利回りはマイナス0.0048%だった。

<11:25> 国債先物は小反発で前引け、長期金利は横ばい0.285%

国債先物中心限月3月限は前日比4銭高の147円92銭と小反発して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、米連邦公開市場委員会(FOMC)後の米債が買われた流れを引き継いで、買い戻しが先行した。ただ、前週から高ボラテリティ相場で、積極的な買いに慎重ムードが広がる中、上値の重さを確認すると下げに転じる場面もあったが、売りが一巡すると再び買いが入るなど、乱高下した。現物市場は10─20年ゾーンに売り圧力が強まる場面もあったが、前引けにかけて押し目買いが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.285%。

<11:15> 翌日物0.07─0.071%中心、3カ月物TBの最高落札0%付近か

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.070─0.071%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託などで、大手行は0.069%付近で調達した。実需ベースの取引水準は前日と変わらないが、前日に比べて試し取りが観測されていない分、加重平均レートは下がるとみられている。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCレートは横ばい圏。

財務省が午後0時35分に発表する新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは0%付近と前回債(マイナス0.002%)をやや上回る見通し。TBはセカンダリー市場で積極的な買いは限られており、「マイナス水準での応札は前回に比べて減るのではないか」(国内金融機関)という。

<10:30> 国債先物が下げに転じる、10─20年に現物売りとの観測

国債先物が軟化。中心限月3月限は前日比15銭安の147円73銭に下落した。前日の米債高を受けて、朝方は買いが先行したが、追随した現物買いが入らず、上値の重さを確認。「10─20年ゾーンに売りが入った」(国内金融機関)のをきっかけに、下げに転じた。一部海外勢の売りとの観測もある。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp高い0.300%に上昇した。

<08:57> 国債先物は反発で寄り付く、米債高を受けて買い戻し

国債先物中心限月3月限は前日比28銭高の148円16銭と反発して寄り付いた。前日のFOMC声明で、景気判断は引き上げられたが、インフレ率が目標を下回り推移していると指摘し、今後数回の会合で金利変更の決定にあたり国際情勢を注視していく構えを示唆した。FOMCを受けて、米国市場は株安・債券高で反応。米国の動きを受けて、前週後半から調整圧力がかかっていた国債先物に買い戻しが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低い0.270%に低下した

市場では「米連邦準備理事会(FRB)は金融引き締めに向けて着実に歩を進めている印象だが、インフレ率の低下にも言及。声明は強弱入り混じる内容で、結局はデータ次第なのだろう」(国内金融機関)との見方が出ている。

<08:33> 翌日物は0.07─0.071%中心、大手行0.068─0.069%で調達意欲

無担保コール翌日物は0.070─0.071%を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託など。大手行は0.068─0.069%で調達意欲を示しているが、出合いは観測されていない。前日の取引ではまとまった試し取りが観測されたため、加重平均レートは0.087%と強含んだが、「実需ベースの取引金利水準は前日とほぼ同水準」(国内金融機関)という。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は183兆7000億円程度、準備預金残高は136兆3000億円程度となる見込み。

<07:15> 翌日物0.07%中心か、当預残は183.7兆円の見込み

無担保コール翌日物は0.07%を中心に取引される見通し。29日は財政等の要因などで不足地合いとなるが、当座預金残高は高水準を維持する見込み。市場では「資金余剰感が引き続き強いほか、高止まりしていたレポ(現金担保付債券貸借取引)GCレートが低下基調になったことで、実勢レートは前営業日比較で弱含む見通し」(国内金融機関)との見方が出ていた。

28日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.014%高い0.087%となった。一部で試し取りが観測されていた。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は28日に比べて5000億円減の183兆7000億円程度になる見込み。残り所要積立額は2700億円。

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