April 9, 2015 / 6:27 AM / 5 years ago

〔金利マーケットアイ〕国債先物は小反発、長期金利0.360%に上昇

[東京 9日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:15> 国債先物は小反発、長期金利0.360%に上昇

長期国債先物は小反発。前場は30年利付国債入札への警戒感や、前日の米債券市場でFRBが公表した3月17─18日分のFOMC議事要旨で、年内の利上げの可能性が残っていることが示されたことを受けて軟化したことなどからヘッジを含めた売りが優勢となった。後場は順調な入札結果を確認すると、一気に買い戻された。ただ、日経平均株価が2万円に迫る中、上値は重くマイナス圏に沈む場面もあり、変動率は高くなった。現物債は午前の取引で調整地合いとなったが、先物同様に順調な入札結果を確認すると、超長期債を中心に長いゾーンが強含む場面があった。30年債利回りで1.3%台後半では保険会社などの押し目買いが入ったとの観測が出ていた。ただ、終盤にポジション調整とみられる売りに押された。中期ゾーンは高安まちまち。

長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比1銭高の147円59銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.360%に上昇した。一時0.335%を付ける場面があった。

<12:56> 30年債入札結果は順調、国債先物が強含み

財務省が午後0時45分に発表した30年利付国債入札結果で、最低落札価格は102円45銭、平均落札価格は102円64銭となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は19銭と前回(34銭)から縮小した。ただ、応札倍率は2.86倍と前回(3.76倍)を下回った。

入札について、SMBC日興証券・シニアクオンツアナリストの山田聡氏は「順調な入札結果だ。ショートカバーや1.4%近辺の投資家需要がみられたもよう」とみている。

順調な入札結果を受けて、国債先物は強含み。足元の中心限月6月限は前日比15銭高の147円73銭近辺で推移している。

<12:37> 3カ月物TB入札しっかり、海外勢含め投資家需要強い

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは0.0040%、平均落札利回りは0.0032%となった。4月2日入札の前回の最高落札利回りは0.0160%、平均落札利回りが0.0092%だった。

入札について市場では「しっかりした結果だ。海外勢を含めた投資家の需要が強いことが確認できた」(短資会社)との見方が出ていた。

<11:19> 3カ月物TB入札、最高落札利回り0.01%前後か

財務省は3カ月物国庫短期証券(524回/TB)入札を実施している。足元の入札前取引では0.005%の出合いがみられている。最高落札利回りについて市場では「0.01%前後を見込んでいる。落札利回りは前回から低下するのではないか」(短資会社)との見方が出ていた。4月2日入札の前回の最高落札利回りは0.0160%、平均落札利回りが0.0092%だった。

9日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.055%近辺での取引。主な取り手は地銀、信託。際立つ需給要因がなく、当座預金残高が高水準を維持する見込みのため、中心レートは前営業日比較で同水準となった。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。

<11:08> 国債先物は続落で前引け、長期金利0.370%に上昇

国債先物は続落で午前の取引を終えた。30年利付国債入札への警戒感や、前日の米債券市場でFRBが公表した3月17─18日分のFOMC議事要旨で、年内の利上げの可能性が残っていることが示されたことを受けて軟化したことなどからヘッジを含めた売りが先行した。日経平均株価が2万円に迫っていることも意識されたため、売りが継続した。現物債は各ゾーンで利回りに上昇圧力がかかった。入札へ向けた業者の持ち高調整がみられた。入札に関しては調整不足との指摘があり、投資家需要に不透明感があるとの見方が出ていた。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比13銭安の147円45銭。10年338回債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp上昇の0.370%。

<10:39> 財務省が30年債入札を通告、投資家需要に不透明感

財務省は30年利付国債入札を通告した。今回債は46回債のリオープン発行になり、クーポンは1.5%。入札について市場では「日銀オペ見合いの需要やレポ市場が締まっていることから判断して、ショートカバーが期待できる。ただ、足元の30年46回債利回りは1.4%に届いておらず、金利の絶対値を重視する投資家需要には不透明感があり、発行額が3月債から1000億円増額された8000億円を順調に消化できるか不安視される」(国内証券)との見方が出ていた。

<10:20> 現物債利回りに上昇圧力、業者の持ち高調整観測

現物債利回りに上昇圧力。足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前営業日比1.5bp上昇の0.370%を付けた。30年利付国債入札を控える超長期ゾーンも調整地合いになっている。市場では「業者の持ち高調整のようだ。日経平均株価が2万円に迫っていることも意識されている」(国内証券)との声が聞かれた。

<09:40> 前週の対外証券投資、居住者が中長期債を過去最高の売り越し

財務省が9日発表した3月29日―4月4日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)によると、対外証券投資で居住者が中長期債を3兆0735億円の大幅な売り越しとなった。週間として過去最高の売り越し幅を記録した。

外債を大幅に売り越した背景を市場では「年度末、期初を意識した国内金融機関の益出しを目的とした売りが優勢になったようだ」(国内金融機関)との見方が出ていた。

一方、対内証券投資で非居住者が中長期債を1兆円近く買い越した。市場では「欧州ではドイツなど主要国の国債利回りが大幅に低下する中、金利の相対比較から円債が買われているようだ。短期債が売り越しとなり、10年債など長めのゾーンに投資対象をシフトしている点が注目される」(国内証券)との指摘がみられた。

<08:49> 国債先物は続落で始まる、30年債入札警戒でヘッジ

長期国債先物は続落で始まる。6月限の寄り付きは前営業日比2銭安の147円56銭。市場では「きょう実施される30年利付国債入札への警戒感があることや、前日の米債券市場で米連邦準備理事会(FRB)が公表した3月17─18日分の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で、年内の利上げの可能性が残っていることが示されたことを受けて軟化したことなどからヘッジを含めた売りが先行している」(国内証券)との見方が出ていた。

<08:34> 翌日物0.055%近辺、大手行は0.051%ビッド

無担保コール翌日物は0.055%近辺で取引されている。主な取り手は地銀、信託。大手行は0.051%ビッド。市場では「際立つ需給要因がなく、当座預金残高が高水準を維持する見込みのため、中心レートは前営業日比較で同水準にある」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は203兆9000億円程度、準備預金残高は154兆8000億円程度となる見込み。

<07:17> 翌日物0.05%半ば中心か、当預残は203.9兆円見込み

無担保コール翌日物は0.05%台半ばを中心に取引が始まる見通し。9日は際立つ需給要因がなく、当座預金残高は高水準を維持する見込み。市場では「中心レートは前営業日とほぼ同水準となり、地銀や信託で0.053─0.055%近辺で主に出合いそうだ」(国内金融機関)との見方が出ている。

8日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.001%高い0.059%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は8日に比べて6000億円減の203兆9000億円程度になる見込み。

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