April 22, 2015 / 6:38 AM / 5 years ago

〔金利マーケットアイ〕国債先物が上昇で引け、新発2年債は3カ月ぶりマイナス金利

[東京 22日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:25> 国債先物が上昇で引け、新発2年債は3カ月ぶりマイナス金利

国債先物中心限月6月限は前日比10銭高の148円03銭と上昇して引けた。前日の米債安に加えて、日経平均が2万円を回復して堅調に推移したことから、朝方を中心に上値の重い展開となった。一方で良好な需給な環境が相場を下支え。日銀が中長期を対象にした国債買い入れ結果で、一段の需給引き締まりが意識された午後の取引では、一時上値を試した。

現物市場は中長期ゾーンを中心にしっかり。国内勢とみられる買いが5年から長期ゾーンに波及。大型連休中のキャリー収益確保を目的にした買いとみられている。5年利付国債利回りは一時同1bp低い0.065%と2月3日以来約2カ月半ぶり、10年最長期国債利回り(長期金利)同0.5bp低い0.300%と17日以来3営業日ぶりの水準に低下した。

また、2年利付国債利回りは同0.5bp低いマイナス0.005%と1月27日以来、約3カ月ぶりにマイナス水準を付けた。残存1年超3年以下を対象にした国債買い入れに、新発2年債が売却された場合、マイナス金利で落札されたとみられることから、「一部短期筋がマイナス金利の水準でショートカバー目的で買いを入れたのではないか」(国内金融機関)との声もある。

<15:00> 翌日物の加重0.06%前半か、レポGC翌日物レートは低下

無担保コール翌日物の加重平均レートは0.06%台前半と前日(0.062%)と同水準か、前日をやや上回る見通し。主な取り手は地銀、信託などで、取引レンジは0.060─0.063%付近が中心。大手行は0.057─0.058%で調達した。ユーロ円3カ月金利先物は小幅高。

レポ(現金担保付債券貸借取引)レートは低下。日本証券業協会が公表した「東京レポ・レート」で、23日スタートのGC翌日物レートが0.055%と前日(0.070%)から低下した。国内金融機関の資金調達需要が後退した。

<14:35> 国債先物がしっかり、長期金利は3営業日ぶり0.300%に低下

国債先物がしっかり。中心限月6月限は前日比11銭高の148円04銭と3営業日ぶりの水準に上昇した。売り注文が出にくい中、日銀が午前に実施した国債買い入れで一段の需給引き締まりを意識。「国内勢とみられる中期の買いが先物や長期ゾーンにも波及している」(外資系証券)という。

5年利付国債利回りは前日比0.5bp低い0.070%、10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.300%と、いずれも3営業日ぶりの水準に低下した。

<12:35> 日銀買入結果は需給の底堅さを反映、国債先物が強含み

日銀が実施した国債買い入れ結果は、相場が高値圏にある中でも、日銀に利益確定目的で売り急ぐ動きは見られず、需給の底堅さを映す内容となった。

市場では「残存1年超3年以下は強め、同3年超5年以下と同5年超10年以下は実勢。前場に上値が重かった分、午後の相場では買い戻しが入るかもしれない」(国内証券)との見方が出ていた。

国債先物が強含み。中心限月6月限は147円92銭と午前終値(147円94銭)を下回って午後の取引が始まったが、その後上昇に転じて一時147円96銭まで買われた。

<11:15> 国債先物が小幅上昇で前引け、長期金利0.310%に小幅上昇

国債先物中心限月6月限は前日比1銭高の147円94銭と小幅上昇して午前の取引を終えた。前日の米債安に加えて、日経平均が2万円台を回復してしっかりと推移したことから、上値を重くする場面もあったが、通告された日銀買い入れによる需給引き締まりが意識されて、下値で買い戻しが入った。相場が高値圏にある中、相場の方向感を決定づける材料に欠き、前日終値付近で上下する展開が続いた。

現物市場は長期・超長期ゾーンを中心に利回りが上昇。あすの40年債入札に備えて調整圧力がかかった。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1bp高い0.315%に上昇後0.310%で前引け。

<11:05> 翌日物は0.06%前半が中心、ユーロ円金先は閑散小動き

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.061─0.062%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託などで取引レンジは0.060─0.063%付近。大手行は0.057─0.058%で一部調達した。試し取りは観測されていない。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。中心限月2016年3月限は前日清算値比0.5ティック高の99.860で推移。

<10:15> 日銀が国債買い入れ通告、3本総額1兆1500億円

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は残存期間1年超3年以下、同3年超5年以下、同5年超10年以下の3本。総額は1兆1500億円。

国債買い入れは、オファー額・年限とも事前予想通り。国債先物は買い入れ通告に目立った反応が見られてない。中心限月6月限は147円80銭台後半で推移している。

<09:10> 国債先物は朝高後に軟化、3月貿易収支は2年9カ月ぶり黒字化

国債先物中心限月6月限は前日比変わらずの147円93銭で寄り付いた。その後は買いが優勢となり、147円97銭と148円に迫った。前日の米債安を受けて売りが先行するとみられていたが、予想される日銀買い入れで需給引き締まりが意識された。その後は株価の上昇を受けて、小幅安まで軟化している。

朝方に発表された3月貿易統計速報によると、貿易収支(原数値)は2293億円の黒字と2012年6月以来、2年9カ月ぶりに黒字に転じた。

市場では「原油安の影響で輸入が減少する一方、輸出が増えた。輸出の増加品目をみると、好調な自動車に加えて、半導体等電子部品、金属加工機械などが大きく伸びた。生産の底打ち感を感じさせる内容。仮に、株価が上昇するようだと、円債の上値を抑制する要因になるのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。

<08:30> 翌日物は0.06─0.061%中心、大手行0.057%で一部調達

無担保コール翌日物は0.060─0.061%を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託など。大手行は0.057%付近で一部調達した。取引水準は前日とほぼ同水準となっている。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は207兆1000億円程度、準備預金残高は156兆1000億円程度となる見込み。

<07:15> 翌日物は0.06%が中心か、当預残207.1兆円の見込み

無担保コール翌日物は0.060%を中心に取引が始まる見通し。22日は申告所得税揚げで資金需給は不足地合いとなる見込み。市場では「朝方に一定の資金需要があり、中心レートは前営業日比較で強含むことも想定できるが、取り一巡後は、レートは低下基調になるだろう。地銀や信託で0.060─0.061%近辺が中心だろう」(国内金融機関)との見方が出ていた。

21日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比変わらずの0.062%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は21日に比べて1兆3000億円減の207兆1000億円程度になる見込み。

日本相互証券の日中画面

トレードウェブの日中画面

国債引値 メニュー

10年物国債先物<0#2JGB:>

日本相互証券の国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含む

日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む

日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む

スワップ金利動向

ユーロ円金利先物(TFX)<0#JEY:>

ユーロ円金利先物(SGX)<0#SEY:>

無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)<0#JOV:>

TIBORレート

日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む

日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む

LIFFE円債先物<0#FYB:>

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below