August 25, 2015 / 6:17 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落、長期金利0.370%に上昇

[東京 25日 ロイター] -

<15:08> 国債先物は反落、長期金利0.370%に上昇

長期国債先物は反落。24日の米国市場が大幅な株安となり、リスク回避から債券が買われる展開となったが、円債市場では高値警戒感から朝方から売りが先行した。40年債入札を控えていたことも影響したとみられている。後場は日経平均株価が自律反発する場面では戻り売りから一時は147円82銭と8月18日以来の低水準を付けたが、終盤は再び日経平均株価がマイナス圏に沈むと、短期筋からの買い戻しがみられた。

現物市場では総じて金利に上昇圧力がかかった。長期ゾーンは国債先物に連動する格好で、一時は0.380%と1週間ぶりの高水準を付けた。国内銀行勢の益出しを含めた売りが観測されていた。超長期ゾーンは年金勢などの売りで軟化。中期ゾーンもさえない。40年債入札結果は、想定の範囲内に収まった。最終投資家の一定のニーズを集めたとみられている。

長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比15銭安の147円94銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp上昇の0.370%。

短期市場では、無担保コール翌日物は0.075─0.076%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券などで、一部0.077%でも出合いを付けた。大手行は0.074─0.075%で調達。実需ベースの取引金利水準は前日と大きく変わっていない。一部で試し取りが観測されていた。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは0.085%に低下。7日物の米ドル資金供給に200万ドルの応札がみられた。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<13:52> 長期金利に上昇圧力、1週間ぶりの一時0.380%と高水準

長期金利に上昇圧力。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前営業日比3.5bp上昇の0.380%と1週間ぶりとなる8月18日以来の高水準を付けた。足元では0.370%で推移しているが、前営業日対比で金利の上昇基調に変化がない。市場では「高値への警戒感があったところに日経平均株価が自律反発したことで、売り優勢の展開になっている。国債先物が軟調地合いとなっていることも影響して長期ゾーンでは国内銀行勢の益出しを含めた売りが出ているもようだ」(国内金融機関)との声が聞かれた。イールドカーブは長期ゾーンで膨らむ形状。

<13:03> 40年債入札結果は想定の範囲内、最終投資家の一定需要集める

財務省が午後0時45分に発表した40年利付国債入札結果で、最高落札利回りが1.535%となり、応札倍率は2.30倍と前回(2.60倍)を下回った。

SMBC日興証券・金利ストラテジストの竹山聡一氏は、入札について「ほぼ想定の範囲内の結果だ。最高落札利回りは事前の予想対比で強めの水準で決まっており、最終投資家の一定のニーズを集めたもようだ」と評価した。ただ、「応札倍率が前回を下回ったことなどからセカンダリーでの需要が気掛かり」(竹山氏)という。

<11:25> 国債先物が反落で前引け、長期金利は4営業日ぶり0.370%

国債先物中心限月9月限は前日比15銭安の147円94銭と反落して午前の取引を終えた。前日の海外市場は、中国発の世界景気先行き懸念からリスク回避の流れが継続。安全資産の米債は買われたが、高値警戒感が浮上する円債市場は朝方から売りが先行した。現物市場では長期・超長期ゾーンが軟調。同ゾーンは40年債入札に絡んだ持ち高調整に加えて、年金勢など国内勢の売りが観測された。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp高い0.370%と19日以来4営業日ぶりに上昇した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.075─0.076%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券などで、一部0.077%でも出合いを付けた。大手行は0.074─0.075%で調達。実需ベースの取引金利水準は前日と大きく変わっていないが、一部でややまとまった試し取りが観測されたため、加重平均レートは前日(0.076%)に比べて上昇するとみられている。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<10:30> 長期金利が4営業日の0.370%に上昇、国内勢の売り観測

現物長期・超長期ゾーンが軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比2.5bp高い0.370%と19日以来、約4営業日ぶりの水準に上昇した。一部年金勢などの国内勢から売りが出ているとの見方が出ている。

<08:55> 国債先物は反落で寄り付く、高値警戒感で売り先行

国債先物中心限月9月限は前営業日比10銭安の147円99銭と反落して寄り付いた。前日の海外市場では、中国発の世界景気先行き懸念からリスク回避の流れが継続。安全資産の米債が買われたが、円債市場では高値警戒感が浮上する中、40年債入札を控えていることもあり、売りが先行した。

市場では「現物は長期・超長期ゾーンにパラパラと売りが出ているが、入札に備えた調整的な動きだろう。株価や為替の動向を見極めたいとムードが強い」(証券)との声が聞かれた。

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