September 10, 2015 / 6:22 AM / in 4 years

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発、長期金利0.350%に低下

[東京 10日 ロイター] -

<15:13> 国債先物は反発、長期金利0.350%に低下

長期国債先物は反発。前日に急騰した日経平均株価が米株安を受けて大きく値を下げるなど、リスク回避の流れが強まり、安全資産とされる国債は買い先行した。後場に入ると、5年債入札を順調にこなしたことに加え、一部報道で日銀追加緩和が意識されたため、上昇幅を広げた。

現物債は中長期金利に低下圧力がかかった。先物に連動する格好で強含みで推移し、5年債利回りは4月27日以来の低水準となる0.055%を付けた。

長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比13銭高の148円07銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低下の0.350%。

短期市場では、無担保コール翌日物は0.075─0.076%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託などで、大手行は0.075%で一部調達した。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは0.061%と低下。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは0.0000%と前回(0.0000%)と同水準になった。9月は前月に比べて日銀買い入れペースが鈍化するとの見方があるため、業者の在庫手当てが引き続き減る方向にある。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<14:15> 中長期金利に低下圧力、入札順調・追加緩和めぐる与党議員発言で

中長期金利に低下圧力がかかっている。足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1bp低下の0.350%、5年債利回りは同1bp低下の0.055%で推移。市場では「5年利付国債入札を順調にこなしたことで買い安心感を誘っている。国内銀行勢の需要と思われる」(国内証券)との見方が出ている。

自民党の山本幸三氏がブルームバーグのインタビューで、追加緩和に関して日銀の10月30日会合が「いい機会」と語ったなどと伝わったことが手掛かりになったとの声もある。国債先物は上値追いの展開となっている。

<12:55> 5年債入札結果は強い、最低落札価格が事前予想を上回る

財務省が午後0時45分に発表した5年利付国債入札結果で、最低落札価格は100円15銭となった。また、平均落札価格は100円16銭で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭と前回(1銭)と同じ。応札倍率は3.49倍と前回(3.45倍)を若干上回った。

入札について、SMBC日興証券・金利ストラテジストの竹山聡一氏は「最低落札価格が事前予想を上回り、強い結果になった。国内外の一定程度の投資家需要がみられたようだ」と評価した。

<12:38> 3カ月物TBの最高落札利回り0%、市場予想と一致

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは0.0000%と前回(0.0000%)と同水準になった。平均落札利回りはマイナス0.0032%。

市場では「最高落札利回りは市場予想と一致した。9月は前月に比べて日銀買い入れペースが鈍化するとの見方があるため、業者の在庫手当てが引き続き減る方向にある」(国内金融機関)という。

<11:40> 5年債入札結果、最低落札価格100円14銭付近か

財務省が午後0時45分に発表する新発5年利付国債(表面利率0.1)の入札結果で、最低落札価格は100円14銭付近になるとの見方が出ている。5年債は午前、0.070%(オファー)─0.075%(ビッド)の気配で引けた。オファーを価格に引き直すと、100円14銭9厘。「平均落札価格が100円15銭付近で、テールは1銭程度になるのではないか」(国内証券)という。

<11:15> 国債先物が前日比変わらず、長期金利は横ばい0.360%

国債先物中心限月12月限は前日比変わらずの147円94銭で午前の取引を終えた。前日に急騰した日経平均が米株安を受けて大きく値を下げるなど、リスク回避の流れが強まり、安全資産とされる国債は買い先行した。一方で、高値警戒感が意識される中、買い一巡後は5年債入札に絡んだ調整圧力に上値を重くし、方向感に欠く展開となった。

現物市場は底堅さを維持しながらも、入札に絡んだ持ち高調整主体の値動き。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.360%で推移した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.075─0.076%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託などで、取引レンジは0.073─0.078%付近で、取引量によって水準がばらけている。大手行は0.075%で一部調達した。ユーロ円3カ月金利先物は、株安・債券高を受けて底堅い。財務省が午後零時35分に発表する新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは前回債(0.000%)並みが予想されている。

<10:30> 新発5年債の利率0.1%、入札無難との見方

財務省は午前10時半、新発5年債(第125回債)の入札を通告した。表面利率は0.1%で、発行予定額2兆5000億円。

市場では、付利水準(0.1%)を大きく下回る利回り水準で、水準的な投資妙味が薄れているが、リスクオフの流れによる国債需要、日銀買い入れなどを背景にした好需給環境を踏まえて、「無難に通過するのではないか」(証券)との見方が出ている。

国債先物が強含み。日経平均が一時前日比800円を超す大幅安になるなど、株急落を受けてリスク回避を目的にした買いが優勢。中心限月12月限は一時同8銭高の148円02銭まで買われた。

<09:00> 国債先物は小反発で寄り付く、機械受注は予想外の減少

国債先物中心限月12月限は、前日比2銭高の147円96銭と小反発して寄り付いた。前日の海外市場で米早期利上げへの警戒感から、米株が下落したことを受けて、前日に急騰した日経平均が軟調に推移するとみられ、安全資産とされる国債に買いが入った。ただ、きょうの5年債入札前に上値を買い進む動きが出ていない。

内閣府は午前8時50分に発表した7月機械受注(船舶・電力を除く民需)は前月比マイナス3.6%と市場予想(ロイター予測:同プラス3.7%)に反してマイナスとなった。内閣府は、機械受注の判断を「持ち直している」から「持ち直しの動きに足踏みがみられる」に修正した。

市場では「機械受注は振れの大きな指標。中国景気減速など海外要因を踏まえると、8月も下振れが予想される。債券市場にとってサポート要因」(国内金融機関)との見方が出ている。

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