September 11, 2015 / 6:27 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、長期金利一時0.345%に低下

[東京 11日 ロイター] -

<15:19> 国債先物は続伸、長期金利一時0.345%に低下

長期国債先物は続伸。前場は高値警戒感が浮上する中、調整地合いとなったが、後場は短期筋が好需給を反映して、上値追いとなる場面があった。一部で日銀の追加緩和への思惑が出ていることも影響した。もっとも、来週に日銀金融政策決定会合、米連邦公開市場委員会(FOMC)など日米金融政策イベントを控えていることから模様眺めとなる市場参加者もみられたため、出来高に厚みを欠いた。

現物債は中長期債がしっかり。国内銀行勢の需要とみられており、中間決算を意識した国債残高の積み増しや、国債大量償還に絡んだ再投資が入ったとの見方が出ていた。また、5年債に関しては、きょう実施された日銀オペで残存3年超5年以下の結果が強めになったことが反映されているとの指摘があった。一方、超長期ゾーンは調整地合いとなり、利回り低下が一服した。

長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比5銭高の148円12銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.350%。一時5月1日以来となる0.345%に低下した。

短期市場では、無担保コール翌日物は0.076─0.077%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託など。週末で3日分の積みが必要になるため、取引金利水準は前日に比べて0.001%程度、高めの水準で取引された。大手行は0.075%で一部調達した。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは0.052%と低下。国庫短期証券(TB)買い入れは、新発の6カ月物、3カ月物中心に落札されたとみられている。業者間取引で新発証券はしっかり。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

<14:28> 長期金利に低下圧力、5月1日以来の0.350%割れ

長期金利に低下圧力がかかっている。足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低い0.345%に低下した。節目の0.350%を下回るのは5月1日以来。市場では「来週に内外でビッグイベントを控えているため、さすがに投資家は模様眺めになると思われたが、年度上半期末を迎えた投資家の一部は中間決算を意識して国債残高の積み増しに動いているほか、国債大量償還に絡んだ再投資を考慮に入れたニーズもあるようだ。また、一部で日銀の追加緩和への思惑が浮上していることも影響している」(国内証券)との指摘があった。需給は引き締まる方向にあるという。

5年債もしっかり。きょう実施された日銀オペで残存3年超5年以下の結果が強めになったことを反映しているとの見方が聞かれた。

<12:40> 国債買い入れ結果、残存3年超5年以下は強め

日銀がきょう3本建てでオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存3年超5年以下の応札倍率は前回から低下したことに加え、市場実勢対比の利回り格差水準で判断すると、強めになった。一方、同1年超3年以下は応札倍率が4倍台となり、利回り格差水準も弱めになった」(国内証券)という。残存1年以下は応札倍率が前回並みとなり、無難な結果との見方が出ていた。足元の相場への影響は限られている。

<11:41> 短国買い入れ、新発証券中心に落札との見方

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額1兆5000億円に対して、応札額は2兆2938億円で、落札額は1兆5002億円。案分利回り格差マイナス0.004%、平均落札利回り格差はマイナス0.001%。

市場では「新発の6カ月物、3カ月物中心に落札されたもようだ。やや在庫負担があった可能性がある」(国内金融機関)との見方が出ている。

<11:13> 国債先物が小反落で前引け、長期金利0.360%に上昇

国債先物中心限月12月限は前日比2銭安の148円05銭と小反落して午前の取引を終えた。日銀買い入れや9月国債大量償還対応といった良好な需給環境が意識されて、高寄りしたが、高値警戒感が浮上する中、上値を買い進む動きが見られず、その後は水準を切り下げて推移。朝方に発表された7―9月期期法人企業景気予測調査で、景況感改善が示されたことも上値を重くする要因となった。ただ、来週に日銀金融政策決定会合、米連邦公開市場委員会(FOMC)など日米金融政策イベントを控え、見送りムードも広がった。

現物市場は長期・超長期ゾーンを中心に軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.360%に上昇した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.076─0.077%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託など。週末で3日分の積みが必要になるため、取引金利水準は前日に比べて0.001%程度、高めの水準で取引された。大手行は0.075%で一部調達した。ユーロ円3カ月金利先物は小幅高。

財務省は午前、国庫短期証券(TB)買い入れを通告。買い入れ予定額は1兆5000億円と前回(6000億円)から増額された。新発3カ月物は0%、新発6カ月物はマイナス0.003%と、いずれも前日と同水準で出合いを付けた。

<10:15> 日銀が買入通告、短国1.5兆円に増額・長国8700億円

日銀は午前10時10分の金融調節で、国庫短期証券(TB)と長期国債の買い入れを通告した。TBの買い入れ予定額は1兆5000億円と前回(6000億円)から増額。8日に6カ月物、10日に3カ月物と新発債入札が続いたことに対応したとみられている。

また、長期国債は「残存1年以下」「同1年超3年以下」「同3年超5年以下」が対象で、3本総額8700億円。長国買い入れが対象年限を含めてほぼ予想の範囲だったため、国債先物は反応薄。中心限月12月限は148円05銭前後の小幅安水準で推移している。

<09:05> 国債先物は高寄り後に弱含む、日銀買入期待が下支え

国債先物中心限月12月限は、前日比1銭高の148円08銭と小幅続伸して寄り付いた。高寄り後は弱含む場面が見られているが、下値は限定的。前日の海外市場では米債が下落したが、9月国債大量償還対応や予想される日銀買い入れへの期待など、好需給が相場を下支えしている。

朝方は底堅い展開となっているが、市場では「前日は超長期の重さが目立つなど、16日の20年債入札も意識され始めている」(国内証券)との声も聞かれた。

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