September 15, 2015 / 6:22 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落で引け、長期金利は一時0.380%に上昇

[東京 15日 ロイター] -

<15:18> 国債先物が続落で引け、長期金利は一時0.380%に上昇

国債先物中心限月12月限は前日比14銭安の147円89銭と続落して引けた。日経平均株価の上昇や、16日の20年債入札に備えた調整圧力で上値の重い展開が続いた。日銀が金融政策決定会合で一部に観測が出ていた追加緩和を見送ると、一時下げ幅を広げ、一時147円78銭と中心限月ベースで9月1日以来の水準に下落した。

現物市場は軟調。日銀の追加緩和見送りで中期ゾーンに銀行勢とみられる売りが出たほか、長期・超長期ゾーンに短期筋から入札に絡んだ調整売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同2.5bp高い0.380%と9月4日以来の水準に上昇した後、0.375%で推移。

無担保コール翌日物の加重平均レートは0.07%台半ばと前日(0.076%)並みの水準が予想されている。主な取り手は地銀、信託など。ユーロ円3カ月金利先物は下落。日銀の追加緩和見送りで失望売りが出た。

<14:50> 長期・超長期ゾーンが軟調、16日の20年債入札控え調整圧力

長期・超長期ゾーンが軟調。16日の20年債入札を控え調整圧力がかかっている。20年超長期国債利回りは前日比2bp高い1.135%、10年最長期国債利回り(長期金利)は同2bp高い0.375%で推移している。

市場では、20年債入札について「事前調整で、利回りは1.1%台半ばが維持されそうで、 国債償還に絡んだ再投資ニーズや新規発行債へのニーズなどから、無難に通過するのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。

<12:40> 国債先物は下落幅を拡大、追加緩和なく失望売り

国債先物中心限月12月限は後場に入って下落幅を拡大している。足元の12月限は前営業日比13銭安の147円90銭近辺で推移。市場では「一部に期待があった追加緩和がなかったことで、失望売りが出ている」(国内金融機関)という。

日銀は15日の金融政策決定会合で、当面の金融政策の「現状維持」を賛成多数で決めた。景気の現状判断は「緩やかな回復を続けている」との従来文言を維持したが、輸出・生産に新興国の減速の影響が見られるとの文言を追加した。項目別では、海外経済と輸出、生産の判断をそれぞれ引き下げた。

日銀会合の内容について、みずほ証券・チーフマーケットエコノミストの上野泰也氏は「企業収益を若干上向きにして、持ちこたえているが、海外経済と輸出、生産の判断をそれぞれ引き下げたことから本丸が崩れてきた印象だ。追加緩和は時間の問題ということが公表された内容から見てとれる」と分析した。

<12:06> 米ドル資金供給に5億3900万ドル応札、9月末越え物で需要

日銀が実施した14日物の米ドル資金供給に5億3900万ドルの応札があり、全額が落札された。市場では「エンドが10月1日となり、中間期末の9月末越え物になったことで、ドル需要が膨らんだもよう」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<11:15> 国債先物は小幅続落、長期金利0.360%に上昇

国債先物は小幅続落で午前の取引を終えた。日経平均株価の反発によって、短期筋の売りが優勢だった。ただ、外部環境に手掛かりが乏しい中、日銀金融政策決定会合の結果待ちとなる市場参加者が増えたため、積極的な売買は控えられた。

現物債は小動き。長期ゾーンは先物に連動した格好で利回りに上昇圧力がかかった。中期ゾーンもさえない。超長期ゾーンは高安まちまち。模様眺めとなる投資家も多く、各ゾーンとも狭いレンジでの取引になった。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは前営業日比5銭安の147円98銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.360%。

午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物金利は0.074─0.078%付近で取引された。主な取り手は地銀、信託、証券で、大手行は0.075%で調達意欲を示した。実勢の中心レートは前営業日と同水準だった。準備預金の積み最終日を迎えたが影響は限定的。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:08> 円債市場は売り優勢、株大幅反発が影響

円債市場は売り優勢となっている。国債先物中心限月12月限はマイナス圏に沈み、現物債の利回りには上昇圧力がかかっている。市場では「明確な方向性が出ているわけではないが、日経平均株価が大幅反発になっていることが影響している」(国内金融機関)という。

9月ロイター短観(400社ベース)では、製造業の景況感が前月から8ポイント悪化、非製造業も4ポイント悪化した。SMBCフレンド証券・チーフマーケットエコノミストの岩下真理氏は、市場の混乱と中国の影響が大きく出た印象を持つと指摘したうえで、製造業の景況感については「株式相場が非常に下がった調査期間で需給環境の悪化という形でかなり反映されている。輸出と生産という面では7─9月がさえなくなるデータを、これから秋の間に見なければいけないということを覚悟させられる」と分析した。また、非製造業の景況感に関しては「日本人の低所得者層の節約志向で消費が伸びていない部分が底辺にある。また、天候要因に加え、中国不安の株安の影響がインバウンド消費の減少として非製造業の企業マインドに大きく出ている」とみている。

<08:51> 国債先物は小反発で寄り付く、外部環境に手掛かり乏しい

国債先物中心限月12月限は、前営業日比2銭高の148円05銭と小反発で寄り付いた。市場では「日銀オペが打たれなかったことで、失望売りから調整地合いとなった前日の反動がみられる。ただ、14日の欧米債券市場が米連邦公開市場委員会(FOMC)を控える中、模様眺めなったことで、外部環境に手掛かりは乏しい。積極的に上値を追う展開とはならないだろう」(国内証券)とみている。また、日銀金融政策決定会合の内容を見極めるまでは動きにくいとの声も聞かれる。

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