March 9, 2016 / 6:22 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が大幅反落で引け、長期金利-0.015%に上昇

[東京 9日 ロイター] -

<15:10> 国債先物が大幅反落で引け、長期金利-0.015%に上昇

国債先物中心限月3月限は前日比77銭安の151円61銭と大幅反落して引けた。前日に大きく買われたことで高値警戒感が浮上し、朝方から短期筋の売りが先行。日銀の国債買い入れ結果で前日まで好需給を保ってきた超長期ゾーンの売り圧力が意識されると、午後の取引開始直後から一段安となり、一時151円42銭と2月18日以来、約3週ぶりの安値まで売られた。市場では相場急落について、10日の5年債入札に対する警戒感や、先物限月交代に絡むテクニカル的な取引などの要因も影響したとの見方が聞かれる。

大阪取引所は、国債先物が規定の10銭を超える約定が発生する注文が出されたため、即時約定可能値幅(DCB)制度を発動し、午後0時32分58秒から30秒間、取引を一時停止する措置を取った。

現物市場は前日までのブルフラットニングの巻き戻しから超長期ゾーンを中心に利回りが急上昇した。40年超長期国債利回りは一時同18bp高い0.740%、30年超長期国債利回りは一時同21bp高い0.725%、20年超長期国債利回りは一時同18bp高い0.485%を付けた。超長期を対象にした日銀国債買い入れが最短18日まで間隔が空く可能性があることで、「きょうの日銀買い入れで売却できなかった参加者から、過剰なリスクを減らす動きがあったのではないか」(国内金融機関)とみられている。

また、10年最長期国債利回り(長期金利)は同8.5bp高いマイナス0.015%と3月3日以来の水準に上昇した。

無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(0.000%)並みの水準が予想されている。朝方からプラス0.001%から0.000%を中心に取引され、一部マイナス金利でも出合いが観測された。ユーロ円3カ月金利先物は軟調。東京銀行間取引金利(TIBOR)は横ばい。

<12:40> 国債先物が急落、日銀買い入れで超長期に売り圧力

国債先物が急落。中心限月3月限は午後、前日比42銭安の151円96銭で取引が始まった後、一気に151円42銭まで水準を切り下げた。

日銀が発表した国債買い入れ結果で、3本のうち「残存10年超25年以下」が軟調な結果となったことを受けて、需給の緩みが意識された。

市場では「前日に超長期ゾーンを中心に大きく買われた反動が出た。超長期を対象にした国債買い入れは、おそらく18日まで間隔が空く可能性があり、需給に不安を感じた参加者が売りを出しているのではないか」(証券)との見方が出ている。また、超長期ゾーンの需給のほか、あすの5年債入札に対する警戒感、先物限月交代にからむテクニカル的な取引など「さまざまな要因が重なり、下げ幅を広げている」(国内金融機関)との声もある。

<11:07> 国債先物は大幅反落、長期金利一時-0.050%に上昇

国債先物は大幅反落で午前の取引を終えた。前日に過去最高値に迫る勢いで急上昇したため、高値への警戒感から短期筋のポジション調整が優勢になった。中心限月交代に向けたロールが進ちょくしている。

現物債では、前日に金利が急低下した超長期・長期ゾーンの利回りに強い上昇圧力がかかった。長期金利が節目のマイナス0.100%を付けたことで、目先的な達成感と相場の過熱感が意識された。国内銀行勢の益出しを含めた売りとの観測が出ていた。中期ゾーンもさえない。日銀の国債買い入れオペは市場想定通りに打たれた。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比35銭安の152円03銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同4.5bp上昇のマイナス0.055%。一時マイナス0.050%まで上昇した。

無担保コール翌日物金利は0.001%─マイナス0.01%での出合い。国内勢中心の取引が観測されていた。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

<10:20> 日銀が国債買い入れを通告、長期・超長期ゾーンが対象

日銀は午前10時10分の金融調節で、国債の買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」、「同10年超25年以下」、「同25年超」。オファー総額は8900億円。オペ通告後、長期金利は上昇幅を縮小している。

<09:50> 長期金利に強い上昇圧力、銀行勢が目先的な達成感を意識との声

長期金利に強い上昇圧力がかかっている。足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比4bp上昇しマイナス0.060%で推移。「前日の金利急低下の買いの主体と思われる国内銀行勢の益出しを含めた売りが出ているもよう。節目のマイナス0.100%を付けたことで、目先的な達成感と相場の過熱感が意識されたことで、調整地合いとなっている」(国内金融機関)という。20年債も弱含み利回りは同4.5bp上昇の0.350%となっている。

<08:52> 国債先物は反落スタート、急伸後のポジション調整

国債先物中心限月3月限は、前営業日比15銭安の152円23銭と反落で寄り付いた。市場では「前日に30年債入札を順調にこなしたことで、国債先物は過去最高値に迫る勢いで急上昇したため、さすがに短期筋からのポジションを調整する売りが先行している」(国内証券)という。もっとも、外部環境が追い風なうえ、きょうは日銀の国債買い入れオペが期待されていることから下値は限定的とみられている。

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