June 9, 2016 / 5:06 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:5年債入札の市場推計、三菱UFJMS証が応札制限上限

[東京 9日 ロイター] -

<14:01> 5年債入札の市場推計、三菱UFJMS証が応札制限上限

市場関係者の推計によると、5年利付国債入札で三菱UFJモルガン・スタンレー証券が1兆2000億円を落札した。発行額の半分に相当する額で応札制限の上限になる。市場では「国債市場へのコミットメントを示したのではないか」(証券)との見方が出ていた。

市場関係者の推計によると、午後0時45分に結果が発表された5年利付国債入札における大口落札先は以下の通り。

三菱UFJモルガン・スタンレー証1兆2000億円、みずほ証2905億円、野村証1847億円、大和証1664億円、シティグループ証440億円、メリルリンチ日本証384億円、SMBC日興証293億円、ソシエテ・ジェネラル証250億円、クレディ・アグリコル証183億円、クレディ・スイス証132億円、岡三証74億円、東海東京証35億円、UBS証24億円──などとなった。

<12:59> 5年債入札結果は順調、落札利回り過去最低

財務省が午後0時45分に発表した5年利付国債入札結果で、最低落札価格は101円67銭(最高落札利回りマイナス0.2300%)となった。また、平均落札価格は101円68銭(平均落札利回りマイナス0.2320%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭と前回(2銭)から縮小した。落札利回りは5年債として過去最低。応札倍率は4.66倍と前回(4.15倍)を上回った。

入札について、岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏は「順調な入札結果だ。海外投資家を主体に予想通り需要が強かった」との見方が出ていた。

順調な入札結果を受けて、国債先物は強含みで推移。

<12:42> 3カ月物TB入札は市場予想通り、海外勢の需要が主体

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.2505%、平均落札利回りはマイナス0.2629%と前回からマイナス幅を若干縮小した。

市場では「前回からマイナス幅を若干縮小したが、入札前取引からみていた予想通りの結果だ。海外勢の需要が主体と思われる」(国内金融機関)とみられている。

<11:25> 5年債入札結果、最低落札価格101円64銭─101円65銭付近か

財務省が午後0時45分に発表する新発5年利付国債(表面利率0.1%、128回債)の入札結果で、最低落札価格は101円64銭─101円65銭付近になるとの見方が出ている。

市場では「既発5年(127回)債がマイナス0.230%で出合いを付けている。新発128回債はこの水準がオファーで、価格に引き直すと101円67銭程度。大きくテールが流れることもないのではないか」(証券)との見方が聞かれる。

<11:15> 国債先物が反発で前引け、新発10年343回債は取引成立せず

国債先物中心限月6月限は前日比8銭高の152円08銭と反発して午前の取引を終えた。前日の米債高を受けて買いが先行した後は、手掛かり材料に乏しく狭いレンジで推移。13日に取引最終日を控え、限月交代に絡むテクニカル的な動きとなった。

現物市場は、きょうの5年債入札に絡む持ち高調整主体の動きで、取引は低水準。新発10年343回債は取引が成立しなかった。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025%─マイナス0.05%を中心に取引された。主な取り手は国内勢で、一部でマイナス0.07%付近でも出合いが観測されている。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りは前回(マイナス0.2545%)並みが予想されている。

<10:30> 5年債は利率0.1%で新規発行、入札は無難との見方

財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率0.1%で128回債として新規発行される。発行額2兆4000億円、発行日6月20日。日銀の追加緩和観測が後退気味であることや低い利回り水準で国内投資家の需要に不透明感があるが、「低コストで円調達可能な海外勢や日銀への売却を前提にした業者の需要に支えられそうだ」(国内証券)として、無難な入札結果になるとみられている。

<09:05> 国債先物は反発で寄り付く、機械受注に景気後退色も

国債先物中心限月6月限は、前営業日比5銭高の152円05銭と反発して取引が始まった。前日の米債高を受けて買いが先行した。

内閣府が午前8時50分発表した4月機械受注統計によると、設備投資の先行指標である船舶・電力を除いた民需の受注額(季節調整値)は、前月比11.0%減と市場予想(ロイター予測:同3.8%減)を大きく下回った。内閣府は、機械受注の判断を「持ち直しの動きがみられるものの、4月の実績は大きく減少した」に修正した。

市場では、4月機械受注について「振れの大きい指標で、かつ前月に増加した反動を加味してみる必要がある。それでも全体の内容は良くなく、景気後退色を強める内容。熊本地震の影響が出ているのかもしれないが、今後の生産活動が停滞する可能性がある。株安・債券高の材料だ」(国内金融機関)との見方が示されている。

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