June 14, 2016 / 6:21 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸で引け、長期金利は一時過去最低-0.175%

[東京 14日 ロイター] -

<15:10> 国債先物が続伸で引け、長期金利は一時過去最低-0.175%

国債先物中心限月9月限は前日比9銭高の152円46銭と続伸して引けた。欧州連合(EU)離脱の是非を問う英国民投票への懸念から、前日の海外市場でリスク回避モードとなった流れを引き継いで買いが先行し、一時152円50銭と限月高値を更新した。

日銀が国債買い入れを見送ったことで上げ幅を縮める場面があったが、安全資産とされる国債への需要は底堅く、高値圏での推移が続いた。今週は米連邦公開市場委員会(FOMC)、日銀金融政策決定会合など重要イベントを控えており、全般に様子見ムードが広がった。

現物市場は長期・超長期ゾーンを中心にしっかり。日銀が買い入れを見送ったことで上値を重くする場面もあったが、短期筋の買いが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1bp低いマイナス0.175%、20年債利回りは一時同1.5bp低い0.155%、30年債利回りは一時同1.5bp低い0.225%、40年債利回りは一時同1.5bp低い0.260%といずれも過去最低を更新。5年債利回りも一時同0.5bp低いマイナス0.280%と最低を付けた。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.050%)をやや上回る見通し。取引レンジはマイナス0.025─マイナス0.07%付近と幅広い。ユーロ円3カ月金利先物は下落。

新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.3587%、平均落札利回りはマイナス0.3656%と落札利回りは1年物として過去最低を更新した。

<12:39> 1年物TB入札は堅調、落札利回り過去最低

財務省が午後0時35分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.3587%、平均落札利回りはマイナス0.3656%と落札利回りは1年物として過去最低を更新した。

市場では「堅調な入札結果で引き続き海外勢の需要が主体と思われる。日銀オペ見合いのニーズも強かったようだ」(国内金融機関)とみられている。

<11:14> 国債先物は続伸、長期金利一時‐0.170%と過去最低

国債先物は続伸で午前の取引を終えた。欧州連合(EU)離脱の是非を問う英国民投票への不安が高まる中、13日の欧米市場でリスク回避モードとなった流れを引き継いだ。市場の一部に通告されるとの見方があった日銀の国債買い入れオペが見送られたため、価格上昇の勢いは削がれた。

現物債は超長期ゾーンが強含み。20年債、30年債の各利回りは過去最低を更新する場面があった。ただ、先物同様に日銀オペが見送られたことから利回りの低下幅を縮小した。中期ゾーンは横ばい。米連邦公開市場委員会(FOMC)、日銀金融政策決定会合とビッグイベントを控える中、様子見となる投資家が増えており、出来高は厚みを欠いた。

長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比8銭高の152円45銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずのマイナス0.165%。一時マイナス0.170%と過去最低を更新した。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.070%付近を中心に取引された。準備預金の積み最終日の前日だが、レートは前営業日比較で大きな変化は見られていない。きょう実施の新発1年物国庫短期証券(TB)の入札は、入札前取引の気配から判断して落札利回りは過去最低を更新する見通し。日銀は米ドル資金供給オペをオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は小安い。

<10:25> 日銀が国債買い入れを見送り、先物は上昇幅を縮小

日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを見送った。市場の一部に通告されるとの見方があっただけに「意外感がある。長いゾーンを中心にこのところ金利低下が進み、連日で過去最低水準を更新していることへの配慮があったのではないか」(国内証券)との見方が出ている。

オペ見送りを受け、国債先物は上昇幅をやや縮小し、長期ゾーンは利回りの低下幅を縮小している。超長期ゾーンも同様な動きになっている。

<09:45> 10年債・20年債利回り過去最低、日銀オペ期待

超長期・長期ゾーンが堅調。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低いマイナス0.170%、20年債超長期国債利回りは同1bp低い0.160%といずれも過去最低を更新した。市場では「国債先物が上昇幅を拡大したのを確認した後に長期ゾーンに買いが入った。20年債はきょうの日銀オペの対象が超長期ゾーンになるとの期待が高まっているため、先回り買いがみられたもよう」(国内証券)との声が聞かれた。ただ、米連邦公開市場委員会(FOMC)、日銀金融政策決定会合とビッグイベントを控える中、「一部の国内銀行勢の動きのようで、活発な取引という印象はない」(同)という。

<08:49> 国債先物が小幅続伸で寄り付く、リスク回避で買い先行

国債先物中心限月9月限は、前営業日比4銭高の152円41銭と小幅続伸して取引が始まった。

13日に発表された最新の英世論調査でEU離脱支持派が残留支持派に対するリードを広げたことが分かった。市場では「ブレグジットをめぐる懸念がさらに強まることで、東京市場でも欧米市場同様にリスク回避モードになるとの見方から短期筋が買いを先行させている」(国内証券)という。また、日銀の国債買い入れオペが期待されていることも市場心理を強気にさせているとの見方が出ている。

ただ、高値警戒感があることも事実で、14―15日に米連邦公開市場委員会(FOMC)、15―16日に日銀金融政策決定会合とビッグイベントを控えているため、「様子見となる投資家も増えることで、積極的に上値を追う動きにはならないのではないか」(国内金融機関)との声も聞かれた。

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