June 24, 2016 / 6:16 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅反発、30年債利回り過去最低更新

[東京 24日 ロイター] -

<15:11> 国債先物は大幅反発、30年債利回り過去最低更新

長期国債先物は大幅反発。英国の欧州連合(EU)離脱の是非を問う国民投票で、離脱派が過半数を超えることが確実となった段階で買いが勢いを増した。為替市場では急激な円高が進行、日経平均株価が暴落したことも逃避買いを刺激した。中心限月9月限は一時前営業日比78銭高の152円91銭と過去最高値を更新した。

現物債は軒並み金利が低下。30年債利回りは0.125%を付け過去最低を更新、20年債利回りにも強い低下圧力がかかった。リスクオフ・モードが強まる中、日銀が実施した国債買い入れオペが需給の引き締まりを意識させた。中長期ゾーンもしっかりで2年債利回りはマイナス0.290%と過去最低に並んだ。国内銀行勢や海外勢が買い進んだとの観測が出ていた。イールドカーブはブル・フラット化の形状。

長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比55銭高の152円68銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同5bp低下のマイナス0.195%。一時前営業日比7bp低いマイナス0.215%に急低下し過去最低を更新した。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.03%─マイナス0.08%付近を中心に取引された。週末を迎えたが、取引金利水準は前日と大きく変わっていない。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.060%とマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は0.060%で横ばい。国庫短期証券(TB)買い入れは、1年物を中心に応札されたとの見方が出ていた。ユーロ円3カ月金利先物は、一部で日銀の追加緩和への思惑が浮上したため強含みで推移。

<12:46> 国債先物が過去最高値を更新、長期金利一時-0.215%と過去最低

国債先物が過去最高値を更新。足元では中心限月9月限は前営業日比78銭高の152円91銭まで買われている。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同7bp低いマイナス0.215%に急低下した。市場では「英国の欧州連合(EU)離脱の是非を問う国民投票で、離脱の勝利を予想する報道が複数出たことからリスクオフとなっている」(国内証券)とみている。

米債が堅調なことに加え、日銀が実施した国債買い入れオペが需給の引き締まりを意識させる結果だったことも影響した。

<11:32> 短国買い入れ結果、1年物中心の応札との見方

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額1兆5000億円に対して、応札額は3兆2809億円、落札額は1兆5001億円。案分利回り格差はプラス0.002%、平均落札利回り格差はプラス0.021%。

市場では、オペについて「利回り格差の水準から判断して1年物を中心に応札されたもようだ」(国内金融機関)との声が出ていた。

<11:08> 国債先物が反発で前引け、長期金利は-0.155%に低下

国債先物中心限月9月限は前日比21銭高の152円34銭と反発して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、欧州連合(EU)離脱の是非を問う英国民投票で、残留支持が優勢との観測から米債が下落したことを受けて、朝方は売りが先行した。ただ、日銀が通告した中期・超長期対象の国債買い入れで、需給が一段と引き締まるとの見方から切り返してプラス圏に浮上。その後は、英国民投票の開票速報に神経質な展開となり、一時152円44銭まで水準を切り上げる場面もあった。午前出来高は9966億円と1兆円に届かず、薄商い。

現物市場は超長期ゾーンを中心に堅調。超長期ゾーンは、日銀買い入れによる需給引き締まりの思惑に加えて、株安を受けて短期筋の買いが入った。20年債と30年債は一時0.155%で並んだ。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低いマイナス0.155%に低下した。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03%─マイナス0.08%付近を中心に取引された。週末を迎えたが、取引金利水準は前日と大きく変わっていない。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。日銀は午前、国庫短期証券(TB)1.5兆円を通告した。

<10:15> 日銀が買い入れを通告、国債先物はリスク回避で堅調

日銀は午前10時10分の金融調節で、国庫短期証券(TB)と長期国債の買い入れを通告した。TBの買入予定額は1兆5000億円。

長期国債は「残存1年超3年以下」(買入予定額3500億円)、「同3年超5年以下」(同4400億円)、「同10年超25年以下」(同2200億円)、「同25年超」(同1400億円)が対象で、総額1兆1500億円。

日銀買い入れはTB、長国とも予想通り。

国債先物は堅調。欧州連合(EU)離脱の是非を問う英国国民投票の開票状況で、世論調査の結果に反して、離脱派が優勢となっていることを受けて、リスクオフの流れから安全資産とされる国債が買われている。中心限月9月限は一時前日比31銭高の152円44銭まで水準を切り上げた。

<08:58> 国債先物は小幅続落で寄り付く、日銀買入期待で下値限定

国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭安の152円10銭と小幅続落して寄り付いた。欧州連合(EU)離脱の是非を問う英国国民投票で、残留支持が優勢との観測から前日の米債が下落した流れを引き継いで売りが先行した。ただ、予想される日銀買い入れへの期待が相場を下支えしている。

市場では「徐々に進む英国民投票の開票結果に、為替・株式市場は神経質になっているが、円債は独自の好需給要因が意識されて、その反応は限られている」(国内証券)との声が出ている。

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