June 28, 2016 / 6:26 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅反発、長期金利-0.230%と過去最低

[東京 28日 ロイター] -

<15:19> 国債先物は大幅反発、長期金利-0.230%と過去最低

長期国債先物は大幅反発。27日の海外市場で英国の欧州連合(EU)離脱決定の影響が続き、リスク回避の流れが強まったことを材料視して、短期筋からの買いが優勢になった。後場も上昇幅を拡大して一時152円95銭と過去最高値を更新した。

現物債は軒並み金利が低下。超長期ゾーン利回りの低下スピードは速く、20年債、30年債、40年債各利回りは過去最低を付けた。年金勢や生保などの一角が買い進んだとの観測が出ていた。2年債利回りも入札を無難にこなすと、金利が低下基調となり過去最低を更新した。海外勢や国内銀行勢の需要とみられている。イールドカーブはブル・フラット化の形状。

長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比28銭高の152円89銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同3bp低下のマイナス0.230%と過去最低を更新した。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.075%付近を中心に取引された。資金の取り手は限られている。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい圏。日銀オファーした8日物の米ドル資金供給オペの結果は、応札額14億7500万ドルで全額落札された。応札額が膨らんだことについて、マーケットでは、通常の期越えニーズに加え、英国のEU離脱の影響により邦銀のドル調達コストが上昇基調にありドル不足を意識した応札がみられたとの指摘があった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.084%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は0.059%と低下。3カ月物の国庫短期証券(616回)は強含み。

<13:39> 超長期・長期債利回りに強い低下圧力、40年債利回り過去最低

超長期・長期ゾーンの利回りに強い低下圧力がかかっている。40年債利回りは一時前営業日比4.5bp低い0.075%、30年債利回りは前営業日比4.5bp低い0.050%、20年債利回りが一時前営業日比4bp低い0.040%と、いずれも過去最低を更新する場面があった。

市場では「2年債入札を無難に通過した段階で国債先物が上昇幅を拡大したことから、長期ゾーンがしっかりとなった。この流れが超長期ゾーンに波及する格好で、年金勢や生保などの一角が買い進んでいる」(国内証券)という。

10年最長期国債利回り(長期金利)も同2.5bp低いマイナス0.225%と過去最低を更新。国内銀行勢主体の需要が観測されている。

<12:52> 2年債入札結果は無難、落札利回り過去最低

財務省が午後0時45分に発表した2年債入札の結果は、最高落札利回りがマイナス0.2950%、平均落札利回りがマイナス0.2990%と過去最低を記録した。応札倍率は4.96倍で、前回(5.52倍)をやや下回った。

入札について市場では「海外勢の需要を主体に無難な結果に収まった。日銀の追加緩和策への期待もあるようだ」(国内証券)との見方が出ていた。

<11:50> 米ドル資金供給オペの応札膨らむ、ドル不足意識の声

日銀は28日、期間6月30日─7月8日(米国東部時間)の米ドル資金供給オペ結果を発表した。応札額14億7500万ドルで全額落札された。貸付利率は0.870%。

市場では「前回の期末越えとなる3月29日オファー分の応札額が1億0100万ドルだったことから判断して、今回の応札額は膨らんだ。通常の期越えニーズに加え、やはり英国のEU離脱の影響により邦銀のドル調達コストが上昇基調にありドル不足を意識した応札がみられたようだ」(国内金融機関)とみている。

<11:07> 国債先物は反発、20年債利回り一時0.040%と過去最低

国債先物は反発で午前の取引を終えた。27日の海外市場で英国の欧州連合(EU)離脱決定の影響が続き、リスク回避の流れが強まったことを材料視して、短期筋からの買いが優勢になった。一時は152円85銭まで買われた。

現物債は長いゾーン中心に堅調。20年債利回りが一時前営業日比4bp低い0.040%と過去最低を更新する場面があった。質への逃避が一段と進む状況で、月末特有の年金勢を中心とした長期化需要が観測されていた。きょう実施の2年債入札は海外勢のニーズを主体に無難に通過するとみられている。

長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比16銭高の152円77銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2bp低いマイナス0.220%と過去最低を更新した。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.075%付近を中心に取引された。資金の取り手は限られている。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。日銀は8日物の米ドル資金供給をオファーした。英国のEU離脱の影響で、邦銀のドル調達コストが上昇傾向にあるだけにドル不足を意識した応札が通常より膨らむ可能性があるとの見方が出ていた。3カ月物の国庫短期証券(616回)は強含み。

<10:42> 日銀が米ドル資金供給を通告、応札額に注目集まる

日銀は28日、期間6月30日─7月8日(米国東部時間)の米ドル資金供給をオファーした。貸付利率は0.870%。

市場では「英国のEU離脱の影響で、邦銀のドル調達コストが上昇傾向にあるだけにドル不足を意識した応札が通常より膨らむ可能性がある。6月期末越えとなることも影響しそうだ」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<09:45> 長期金利-0.220%と過去最低、ブル・フラット化の形状

長期ゾーンが強含み。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比2bp低下のマイナス0.220%で推移している。

市場では「日経平均株価の下げが厳しい状況で、リスク回避の需要が円債市場に向かっている。日銀の追加緩和策への思惑もあるようだ」(国内証券)とみている。イールドカーブはブル・フラット化の形状。

<09:27> 20年債利回りが0.055%と過去最低、年金勢の長期化需要観測

超長期ゾーンが堅調。20年債利回りが前営業日比2.5bp低い0.055%と過去最低を更新して推移している。

プラス利回りが確保されている超長期ゾーンを物色する動きが継続。市場では「英国の欧州連合(EU)離脱決定の影響もあり、質への逃避が一段と進んでいる。月末特有の年金勢を中心とした長期化需要が見られているようだ」(国内証券)という。

<08:53> 国債先物は横ばいで寄り付く、短期筋の買いやや優勢

国債先物中心限月9月限は前営業日比横ばいの152円61銭で寄り付いた。その後は強含みで推移。27日の海外市場で英国の欧州連合(EU)離脱決定の影響が続き、「リスク回避の流れが強まったことを材料視して、短期筋からの買いがやや優勢になっている。ただ、前日同様に高値への警戒感も浮上しており、益出しを含めた売りも出ており上値は重い」(国内証券)との見方が出ていた。

10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下のマイナス0.205%での寄り。

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