July 4, 2016 / 6:16 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小幅続伸で引け、長期金利は-0.250%に上昇

[東京 4日 ロイター] -

<15:10> 国債先物が小幅続伸で引け、長期金利は-0.250%に上昇

国債先物中心限月9月限は前営業日比2銭高の153円34銭と小幅続伸して引けた。前週末の海外市場で欧米債が買われた流れを受けて、朝方の取引開始直後に一時153円53銭と1日に付けた日中取引最高値(153円37銭)を更新した。その後は5日の10年債入札に備えた調整圧力が上値を抑制。きょうの米国市場が休場となるため、全般に様子見ムードが広がった。

現物市場は、日銀買い入れで需給引き締まりが確認された30年債や40年債がしっかり。2年債や5年債も一時過去最低利回りを更新した。その後は10年債入札を控えて持ち高調整売りが出て、利回りが上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高いマイナス0.260%。

短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.06%前後と前週末(マイナス0.058%)をやや下回る見通し。法人税揚げで不足地合いとなったが資金調達需要は限定的。週末要因がはく落した分、前週末から取引水準が切り下がった。 ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。

<14:25> 5日に10年債入札、利率0.1%でリオープン発行か

5日に10年債入札が行われる。現時点で利率0.1%で343回債リープン発行が濃厚だ。

英国の欧州連合(EU)離脱決定後、イールドカーブの平坦化(フラット)が急速に進んだ。10年343回債は4日午前の取引で、一時マイナス0.260%と過去最低を更新。市場では、「投資家が積極的に買い進める水準ではなくなっている」(国内証券)として、入札に対する不安感がくすぶっている。

ただ、日銀は6月30日、長期対象の国債買い入れを7月から200億円減額に踏み切ったが今のところ売りは限られ、引き続き好需給が維持されている。ショートカバーや日銀買い入れを前提した一定の需要に加えて、7月の追加緩和観測が日増しに強まっている現状を踏まえると、「多少テールが流れたとしても無難な結果になるのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。

<12:40> 国債先物が軟化、10年債入札に向け調整圧力

国債先物は軟化。中心限月9月限は午後、前日比1銭高の153円33銭と午前終値(153円40銭)を下回って取引が始まった後、小幅安まで下落した。5日の10年債入札に備えた持ち高調整目的の売りが先行した。

日銀が「残存10年超25年以下」「同25年超」を対象にした国債買い入れ結果は強めの内容となった。日銀が6月30日に超長期の買入減額を発表してから最初の買い入れとなったが、売り急ぐ動きは見られなかった。

市場では「日銀買い入れを順調にこなした。きょうの米国市場が休場なこともあり、午後の取引では10年債入札に向け調整ムードが広がるのではないか」(証券)との見方が出ている。

10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高いマイナス0.250%に上昇した。

<11:08> 国債先物は続伸、20年債利回り0.035%と過去最低

国債先物は続伸で午前の取引を終えた。1日の欧米債券市場での記録的な利回り低下となった流れを引き継いだ。短期筋が買い進み日中取引での過去最高値を更新する場面があった。

現物債は超長期ゾーンが堅調。同ゾーンを対象にした日銀オペがオファーされたため、需給の引き締まりが意識された。20年債利回りは前営業日比0.5bp低い0.035%と過去最低を更新した。30年債もしっかり。中期ゾーンは日銀の追加緩和への期待から利回りに低下圧力がかかり、2年債、5年債ともに一時過去最低を更新した。

長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比8銭高の153円40銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずのマイナス0.260%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.065%付近を中心に取引された。法人税揚げで不足地合いとなる中、準備預金の積み後半となったことで、資金の取り手が増えている。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。日銀が4日発表したマネタリーベース(資金供給量)の6月末残高は403兆9372億円となった。初めて400兆円を超え、7カ月連続で過去最高を更新した。

<10:26> 日銀が国債買い入れを通告、超長期ゾーン需給引き締まり意識

日銀は午前10時10分の金融調節で、長期国債の買い入れを通告した。「残存1年以下」(買入予定額700億円)、「同10年超25年以下」(同2000億円)、「同25年超」(同1200億円)が対象で、買入総額3900億円。超長期ゾーンの買い入れ予定額は6月分対比で減額された。

市場では「対象は想定通りの内容。20年債利回りが過去最低を更新するなど、超長期ゾーンの需給の引き締まりが意識されている」(国内証券)という。

<08:52> 国債先物が続伸で寄り付く、日銀追加緩和策への期待

国債先物中心限月9月限は、前営業日比15銭高の153円47銭と続伸で寄り付いた。市場では「1日の欧米債券市場での記録的な利回り低下となった流れを引き継いでいる。日銀の追加緩和策への期待が市場参加者の心理を強気にさせており、日中取引での過去最高値を更新している」(国内証券)という。現物債も利回りに低下圧力がかかると見られており、イールドカーブはブル・フラット化が想定されている。

日本相互証券の日中画面

トレードウェブの日中画面

国債引値 メニュー

10年物国債先物<0#2JGB:>

日本相互証券の国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含む

日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む

日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む

スワップ金利動向

ユーロ円金利先物(TFX)<0#JEY:>

ユーロ円金利先物(SGX)<0#SEY:>

無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)<0#JOV:>

TIBORレート

日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む

日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む

LIFFE円債先物<0#FYB:>

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below