July 5, 2016 / 6:16 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反落で引け、長期金利-0.250%に小幅上昇

[東京 5日 ロイター] -

<15:08> 国債先物が小反落で引け、長期金利-0.250%に小幅上昇

国債先物中心限月9月限は前日比3銭安の153円31銭と小反落して引けた。前日の米国市場が休場で手掛かり材料に欠ける中、朝方は10年債入札を控えた調整売りが先行した。10年債入札が好需給環境を反映して無難な結果になったことを受けて下げ幅を縮小する場面もあったが、上値を買い進む動きは見られず、上値の重い展開が続いた。

現物市場は超長期ゾーンがしっかり。入札であらためて好需給が意識されたことで、プラス金利が確保されている超長期ゾーンを物色する動きが出た。20年債利回りは一時同1bp低い0.030%と過去最低を更新した。

10年債入札は業者のショートカバー需要や日銀買い入れをにらんだ応札が中心とみられ、投資家は買いに慎重姿勢。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同0.5bp高いマイナス0.250%に上昇

無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.057%)並みになる見通し。準備預金の積み期後半に入り、金融機関の資金調達意欲がややしっかり。取引レンジはマイナス0.03─マイナス0.065%付近。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。

<14:15> 20年債が過去最低の0.030%、需給引き締まりを意識

超長期ゾーンが堅調。20年債利回りは一時前日比1bp低い0.030%と連日で過去最低を更新。30年債利回りも一時同1.5bp低い0.060%に低下した。

市場では、10年債入札を無難にこなして、あらためてタイトな現物需給が意識されるなか、「プラス金利が確保されている超長期ゾーンを物色する動き」(証券)が出ている。

また、あすに予想される日銀買い入れで、対象として、確実視される「残存5年超10年以下」に加えて、「残存10年超」が通告される可能性があることも、需給引き締まりの思惑につながっているとの声もある。

<13:04> 10年債入札結果は無難、落札利回りは過去最低

財務省が午後0時45分に発表した10年利付国債入札結果は無難な内容となった。落札結果によると、最低落札価格は103円47銭(最高落札利回りマイナス0.240%)となった。また、平均落札価格は103円50銭(平均落札利回りマイナス0.243%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は3銭と前回(2銭)からやや拡大した。

落札利回りは、最高・平均とも過去最低を更新。応札倍率は3.64倍と前回(4.11倍)を下回った。

メリルリンチ日本証券・チーフ債券ストラテジストの大崎秀一氏は、入札結果について「無難との評価。ショートカバーや日銀への売却を前提に、金利に方向感に着目した需要に支えられた。追加緩和観測が浮上している7月末の日銀会合までは、金利が下がりやすい状況が続くのではないか」と述べた。

国債先物は一時下げ幅縮小、中心限月9月限は午後、前日比15銭安の153円19銭で寄り付いたが、入札結果発表後に153円31銭まで水準を戻した。

<12:16> 10年債入札、最低落札価格103円46銭─103円48銭付近か

財務省が午後0時45分に発表する10年利付国債(表面利率0.1%、343回債のリオープン発行)の入札で、最低落札価格は103円46銭─103円48銭付近になるとの見方が出ている。

市場では「投資家需要に不透明感があるため、テールは前回の2銭から流れる可能性がある」(国内金融機関)とみられている。

<11:07> 国債先物は反落、長期金利-0.240%に上昇

国債先物は反落で午前の取引を終えた。4日の米債市場が休場だったため、国内要因の10年債入札へ向けた売買が主流となり、ヘッジが優勢になった。

現物債もさえない展開。入札絡みの業者による持ち高調整が入り、長期ゾーンの利回りに上昇圧力がかかった。中期ゾーンの利回りも金利低下が一服。益出しを含めた売りがやや優勢になっている。超長期ゾーンは高安まちまち。入札は、マイナス幅が深いために積極的な投資家の需要は期待できず、ショートカバーニーズと日銀オペ見合いの需要がどこまで支えとなるかが焦点になるとみられている。

長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比12銭安の153円22銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇のマイナス0.240%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.060%付近を中心に取引された。資金の取り手がやや増えている。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:36> 財務省が10年債入札通告、積極的な投資家需要は期待薄の声

財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。利率0.1%で343回債のリオープン発行。発行額2兆4000億円、発行日7月7日。

入札について一部の市場参加者から不安視する声が出ている。市場では「英国のEU(欧州連合)離脱決定により金利が急低下したため、無難な結果となった前回6月債入札時の利回り水準とは大きく異なる。マイナス0.240%近辺に積極的な投資家の需要は期待できず、ショートカバーニーズと日銀オペ見合いの需要がどこまで入札を支えるかが焦点になる」(国内金融機関)とみている。

足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp高いマイナス0.240%で推移している。

<09:44> 長期金利に上昇圧力、入札絡みの持ち高調整

長期金利に上昇圧力。足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp上昇のマイナス0.245%で推移している。「10年債入札絡みの業者による持ち高調整がみられている。国債先物がヘッジにより下落幅を拡大していることに連動している」(国内証券)という。中期ゾーンにも益出しを含めた売りが優勢で、金利低下は一服し弱含みとなっている。

<08:48> 国債先物が反落で寄り付く、10年債入札へ向けヘッジ

国債先物中心限月9月限は、前営業日比4銭安の153円30銭と反落で寄り付いた。市場では「きょう実施される10年債入札へ向けヘッジが入ったようだ。4日の米債市場が休場なため、国内要因の入札絡みの売買が主流になり、現物債も長期ゾーンを中心に前半は調整地合いとなる」(国内証券)とみている。

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