July 6, 2016 / 6:31 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発、長期金利一時-0.285%と過去最低

[東京 6日 ロイター] -

<15:19> 国債先物は反発、長期金利一時-0.285%と過去最低

長期国債先物は反発。イタリアの銀行の不良債権問題や英国の不動産ファンド解約停止などを受けてリスク回避の流れが強まり、安全資産とされる米独国債が買われた流れを引き継いだ。中心限月9月限は過去最高値を付ける場面があった。

現物債は長いゾーンを中心に金利への低下圧力が強まった。20年超長期国債利回りが一時マイナス0.005%と初めてマイナス水準に低下したほか、10年最長期国債利回り(長期金利)は一時マイナス0.285%と過去最低を更新した。30年債、40年債利回りも過去最低を付けた。中期ゾーンもしっかり。日銀の追加緩和への思惑が強まり、海外勢主導の展開でイールドカーブを押しつぶした。堅調な国債買い入れ結果を好感した面もある。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.065%を中心に取引された。取引金利水準は前日とほぼ同水準。6カ月物国庫短期証券の入札結果で落札利回りは過去最低を更新した。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.087%とマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は0.058%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

<13:10> 6カ月物TB入札結果は順調、落札利回りが過去最低

財務省が午後0時35分に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は順調となった。落札結果によると、落札利回りは最高がマイナス0.3722%、平均がマイナス0.3939%と、前回(最高:マイナス0.3387%、平均:マイナス0.3505%)を下回り、6カ月物として過去最低を更新した。

市場では「強い結果。日銀買い入れを前提にした応札需要が強かったのだろう」(国内金融機関)との見方が出ていた。

また、日銀が前引け後に発表した米ドル資金供給(7月8日─7月14日)の落札結果で、応札・落札額は2億2000万ドルとなった。6月期越えとなった前回は、応札額が14億7500億円と高水準となったが、今回は期越え要因が_落したことで、応札需要も減退した。

<12:50> 20年債利回りが初のマイナス、一時-0.005%に低下

20年超長期国債利回りが一時前日比3.5bp低いマイナス0.005%と初めてマイナス水準に低下した。市場筋によると、マイナス水準で総額10億円程度出合ったもようだ。その後はプラス0.005%まで水準を戻した。

世界的に景気先行きへの不透明感が増したことで、安全資産とされる国債市場に資金が流入している。堅調だった国債買い入れ結果の発表を受けて、「一部参加者が20年債のマイナス利回りをつけにいったのではないか」(証券)という。

<12:31> 国債先物が最高値を更新、堅調な国債買い入れ結果を好感

国債先物が上げ幅拡大。中心限月9月限は午後の取引開始直後に、一時前日比32銭高の153円63銭と1日夜間取引で付けた史上最高値(153円56銭)を上回った。日銀が「残存1年超3年以下」「同3年超5年以下」「同5年超10年以下」を対象に実施した国債買い入れ結果で、需給引き締まりを反映した堅調な内容となったことで、買い圧力が強まった。

市場では、日銀買い入れ結果について、「10年債入札の翌日にもかかわらず、5年超10年以下の応札額は膨らまなかった。国債を売るプレーヤーがいなくなっている印象で、想定以上の強さだ」(証券)との見方が出ている。

<11:25> 国債先物は一時最高値に並ぶ、長期金利は過去最低の-0.275%

国債先物中心限月9月限は前日比22銭高の153円53銭と反発して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、イタリアの銀行不良債権問題や英国の不動産ファンド解約停止などを受けて、リスク回避の流れが強まり、安全資産とされる米独国債が買われた流れを引き継いだ。また、日銀が国債買い入れを通告したことで需給が一段と引き締まるとの思惑も短期筋の買いを誘い、一時153円56銭と史上最高値に並んだ。

現物市場では長期・超長期ゾーンを中心に堅調。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同2bp低いマイナス0.275%、20年超長期国債利回りは一時同3bp低い0.000%、30年超長期国債利回りは一時同4bp低い0.015%といずれも過去最低を更新した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.065%を中心に取引された。取引金利水準は前日とほぼ同水準。ユーロ円3カ月金利先物は小幅高。財務省が午後0時35分に発表する6カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.3%台半ばと前回債(マイナス0.3387%)を下回る見通し。

<10:15> 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期・長期・物価連動

日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額3750億円)、「同3年超5年以下」(同4400億円)「同5年超10年以下」(同4300億円)「物価連動債」(同250億円)。

日銀買い入れは、対象を含めてほぼ事前予想通り。

市場では、日銀買い入れで需給が一段と引き締まるとの思惑が浮上。国債先物中心限月9月限は一時前日比22銭高の153円53銭と朝方に付けた日中取引の最高値を更新。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1.5bp低いマイナス0.270%と過去最低を更新。

<09:38> 長期金利が過去最低の-0.265%、日銀買い入れへの期待

10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前日比1bp低いマイナス0.265%に低下し、7月1日と4日に付けた過去最低(マイナス0.260%)を下回った。世界的に金利低下が進む中、国内では「きょう予想される日銀買い入れで一段と需給が引き締まるとの思惑」(国内金融機関)が浮上しており、短期筋からの買いが入った。

また、30年超長期国債利回りも朝方の取引で、同2.5bp低い0.030%と過去最低を付けた。

<09:09> 国債先物が一時日中最高値、20年債利回りが初の0%に低下

国債先物中心限月9月限は、前営業日比16銭安の153円47銭と反発して寄り付いた。寄り直後に一時153円49銭と4日の日中高値(153円47銭)を上回った。

前日の欧米市場は、世界景気先行きへの懸念が広がり、米独の10年債利回りがいずれも過去最低を更新した。朝方の円債市場が前日の海外金利低下を受けて、買いが先行した。ただ、きょう予想されている日銀買い入れで「需給動向を確認したい」(証券)との見方もあり、買い一巡後は様子見ムードが広がっている。

現物市場で20年債利回りは一時前日比3bp低い0.000%まで低下した。市場筋によると、0.000%での出来高は5億円。その後、0.005%、0.010%、0.015%と水準を戻している。

市場では、「20年債の0%は、超長期ゾーンの他年限と比べて利回り低下が大きいことを踏まえると、短期筋があえて0%を付けにいったか、実勢を見誤って買いに動いた可能性もある」(国内証券)との見方が出ている。

日本相互証券の日中画面

トレードウェブの日中画面

国債引値 メニュー

10年物国債先物<0#2JGB:>

日本相互証券の国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含む

日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む

日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む

スワップ金利動向

ユーロ円金利先物(TFX)<0#JEY:>

ユーロ円金利先物(SGX)<0#SEY:>

無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)<0#JOV:>

TIBORレート

日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む

日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む

LIFFE円債先物<0#FYB:>

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below