July 8, 2016 / 4:41 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:長期金利一時-0.300%と過去最低、ショートカバーを含めた需要

[東京 8日 ロイター] -

<13:32> 長期金利一時-0.300%と過去最低、ショートカバーを含めた需要

長期金利に低下圧力。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前営業日比2bp低いマイナス0.300%と過去最低を更新した。

市場では「リスク回避の姿勢が続いている。日銀の追加緩和への思惑もあり、ショートカバーを含めた需要が優勢になっている」(外資系証券)という。

<12:26> 国債買入オペ結果、超長期ゾーンは甘い

日銀がオファーした国債買い入れオペの結果について、市場では「残存10年超25年以下、同25年超ともに利回り格差の水準は市場実勢対比で甘い。とくに同25年超の応札倍率が4倍台と高く、売り圧力が強めだった印象を受ける」(国内証券)との指摘が出ている。午後の取引では超長期ゾーンが弱含む可能性があるとみられている。

中期ゾーンに関しては「残存1年超3年以下は応札倍率が2倍台と低めで、利回り格差の水準は強めになったため、しっかりした結果とみてよいだろう。同3年超5年以下は応札倍率、利回り格差の水準から判断して無難な結果に収まった」(同)との声が聞かれた。

<11:39> 短国買い入れ結果、応札倍率は低め

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額3兆円に対して、応札額は5兆9425億円、落札額は3兆円。案分利回り格差はプラス0.019%、平均落札利回り格差はプラス0.026%。

市場では、オペについて「無難な結果だ。利回り格差の水準は調整という感じで甘めだが、応札倍率が低めとなり、売り急ぐ動きはない印象を受ける」(国内金融機関)との声が出ていた。

<11:15> 国債先物が一時最高値、長期金利は過去最低更新

国債先物中心限月9月限は前日比10銭高の153円68銭と続伸して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、原油安や米株安となり、リスクオフへの警戒感がくすぶっていることを受けて、安全資産とされる日本国債は買いが先行した。日銀が中期と超長期を対象にした買い入れで需給が一段と引き締まるとの思惑が加わって、一時153円74銭と史上最高値を更新した。

現物市場は中長期ゾーンを中心にしっかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1bp低いマイナス0.290%、2年利付国債利回りは同0.5bp低いマイナス0.355%といずれも過去最低を更新した。

また、きょうの日銀買い入れで減額観測が出ていた超長期ゾーンは、朝方こそ売りが出たが、買い入れ額が前回から据え置かれたことで底堅く推移した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.06%を中心に取引された。週末を迎えたが、取引金利は前日とほぼ同水準。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。日銀は国庫短期証券(TB)買い入れ3兆円を通告した。

<10:20> 超長期の日銀買入額は据え置き、長期金利は過去最低更新

日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額3750億円)、「同3年超5年以下」(同4400億円)「同10年超25年以下」(同2000億円)、「同25年超」(同1200億円)。

日銀買い入れは、対象を含めてほぼ事前予想通り。市場の一部に減額観測が出ていた超長期の買い入れ額は前回から据え置かれた。

国債先物は上げ幅を拡大。中心限月9月限は一時前日比12銭高の153円70銭と朝方に付けた高値を上回った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低いマイナス0.290%、2年利付国債利回りは同0.5bp低いマイナス0.355%といずれも過去最低を更新した。

また、日銀は同時に、国庫短期証券(TB)の買い入れを通告した。買入予定額は3兆円と前回(2兆円)から増額された。

<09:00> 国債先物が一時最高値更新、長期金利は-0.285%と過去最低に並ぶ

国債先物中心限月9月限は、前営業日比変わらず153円58銭で寄り付いた。その後はプラス圏で推移し、一時153円67銭と前日に付けた史上最高値(153円65銭)を更新した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低いマイナス0.285%と過去最低に並んだ。

前日の米債市場が横ばい圏の動きとなったが、朝方の円債市場は予想される日銀買い入れへの期待に加えて、「原油価格が急落したことでリスクオフが再燃するとの思惑」(国内金融機関)から買いが先行している。

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