July 14, 2016 / 6:21 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、終盤にリスク志向強まり短期筋の売り

[東京 14日 ロイター] -

<15:17> 国債先物は続落、終盤にリスク志向強まり短期筋の売り

長期国債先物は続落。前日の海外市場で、原油安・米債高となったことを受けて、朝方は買いが先行し、一時153円71銭に上昇した。その後は前営業日近辺でもみ合う場面が多かったが、終盤にリスク志向が強まると短期筋からの売り圧力が強まった。

現物債は金利に上昇圧力がかかった。先物が終盤に値を崩すと超長期・長期ゾーンの利回りが上昇基調になった。一部に益出しが観測されていた。中期ゾーンも長いゾーンに連動して利回りが上昇したが、日銀の追加緩和策への思惑が根強く残る中、入札を無難にこなしたこともあり、底堅さをみせる場面があった。

長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比17銭安の153円46銭。10年最長期国債利回り(長期金利)が前営業日比2.5bp上昇のマイナス0.260%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.045%を中心に取引された。15日の積み最終日や3日積みが意識されたことで、資金の取り需要がしっかりと示された。加重平均金利はマイナス0.03%台になるとみられている。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.061%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は0.058%で横ばい。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は札が流れるなど想定外の結果になった。3カ月物(619回)は弱含みで推移。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。

<12:58> 5年債入札結果は無難、落札利回りは過去最低

財務省が午後0時45分に発表した5年利付国債入札結果は無難な内容となった。落札結果によると、最低落札価格は102円31銭(最高落札利回りマイナス0.3610%)となった。また、平均落札価格は102円33銭(平均落札利回りマイナス0.3650%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は2銭と前回(1銭)からやや拡大した。落札利回りは5年債として過去最低を更新。応札倍率は3.45倍と前回(4.66倍)を下回った。

入札について、JPモルガン証券・チーフ債券ストラテジストの山脇貴史氏は「市場コンセンサス通りの無難な結果に収まった。かなり低い利回り水準だが、日銀の追加緩和策への期待などから中短期ゾーンの需給の強さをあらためて確認できた」との見方を示した。

<12:42> 3カ月物TB入札結果、札が流れる

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.2533%、平均落札利回りはマイナス0.2962%となった。

市場では「札が流れた。7月は高水準での日銀買い入れが続くもようだが、8月を想定すると、3カ月物を抱えるにはリスクがあると判断した向きが複数いたもようだ」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<11:25> 5年債入札結果、最低落札価格102円31銭─102円32銭付近か

財務省が午後0時45分に発表する5年利付国債(表面利率0.1%、128回債リオープン)の入札結果で、最低落札価格は102円31銭─101円32銭付近になるとの見方が出ている。

市場筋によると、5年(128回)債はマイナス0.360%で出合いを付けた後、マイナス0.360(ビッド)─マイナス0.365%(オファー)の気配で午前取引を終了した。価格に引き直すと、102円30銭─102円33銭程度になる。ショートカバー需要など業者主導の応札で無難な結果が予想され、「大きくテールが流れることもないのではないか」(証券)という。

<11:05> 国債先物が小反発で前引け、長期金利-0.280%に小幅上昇

国債先物中心限月9月限は前日比4銭高の153円67銭と小反発して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、原油安・米債高となったことを受けて、朝方は買いが先行し、一時153円71銭に上昇した。その後は5年債入札を控えて高値警戒感が意識され、上げ幅を縮小した。

現物市場は閑散。株高を受けて長期・超長期ゾーンが利回り上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高いマイナス0.280%に上昇した。5年債利回りは同0.5bp低いマイナス0.360%に低下。5年債入札結果が好需給を映して無難な内容になるとの見方から買いが入った。

午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.045%付近を中心に取引された。週末の3連休や15日の積み最終日を控えて調達意欲がややしっかりと示された。ユーロ円3カ月金利先物は小幅高。

財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.30%前後と前回(マイナス0.3032%)並みになるとみられている。

<09:55> 前週の対外債券投資2.5兆円の買い越し、過去最高を記録

財務省が14日に発表した対外及び対内証券売買契約等の状況(週次・指定報告機関ベース)によると、本邦勢は7月3日─9日の1週間に、海外中長期債を2兆5491億円買い越した。週次ベースの買い越し額は2005年1月の調査開始以来、過去最高を記録した。

前週は、英国の欧州連合(EU)離脱決定を受けてグローバル経済の先行き懸念が台頭。またイタリアの銀行不良債権問題や英国のファンド取引停止で、質への逃避が加速し、世界的に安全資産とされる国債に資金が流入した。「円金利に比べて相対的に利回りが確保される海外債券を物色する動きが強まったのではないか」(国内金融機関)との声が出ている。

また、海外勢の対内中長期債投資は274億円の買い越しとなった。

<09:05> 国債先物は反発で寄り付く、原油安・米債高で買い先行

国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭高の153円66銭と小反発して寄り付いた。前日の海外市場で、原油安・米債高となったことを受けて買いが先行し、一時153円71銭に水準を切り上げた。ただ、きょうの5年債入札を控えて上値を買い進む動きは見られず、その後は小幅高水準で小動きとなっている。

市場では「徐々にリスクオンの流れに一服感が出始めている。また、前日の取引で調整色を強めていた超長期に押し目買いが観測されたことで、地合いは改善しつつあるようだ」(証券)との声が出ている。

日本相互証券の日中画面

トレードウェブの日中画面

国債引値 メニュー

10年物国債先物<0#2JGB:>

日本相互証券の国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含む

日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む

日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む

スワップ金利動向

ユーロ円金利先物(TFX)<0#JEY:>

ユーロ円金利先物(SGX)<0#SEY:>

無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)<0#JOV:>

TIBORレート

日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む

日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む

LIFFE円債先物<0#FYB:>

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below