for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

〔マーケットアイ〕金利:日銀が国債買入増・マイナス金利深堀りを見送り、先物が急落

[東京 29日 ロイター] -

<12:54> 日銀が国債買入増・マイナス金利深堀りを見送り、先物が急落

日銀は金融政策決定会合で、追加緩和を決定した。ETFの買い入れ増額が決定されたが、国債買い入れ増額やマイナス金利の深堀りが見送られた。

これを受けて、国債先物が急落。中心限月9月限は一時前日比76銭安の153円04銭に下落。物市場では買い気配が引いた。

市場では「マーケットの一部に観測が出ていた国債買入増額やマイナス金利深堀りが見送られたことで、債券は失望売りを誘った。次回会合でのマイナス金利付QQEの総括的な検証を議長が支持したとしているが、国債買い入れを軸にした現行の緩和スキームに限界論が意識されてくるのではないか」(証券)との見方が出ている。

<11:07> 国債先物は続落、長期金利-0.275%に上昇

国債先物は続落で午前の取引を終えた。日銀金融政策決定会合での追加緩和策の有無が焦点で、中盤までは結果を確認するまで動きにくく模様眺めとなった。終盤にかけてはポジションを調整する流れとなった。

市場筋によると、9時51分ごろから約20分間、国債先物の取引が一時停止した。

現物債は中長期ゾーンの利回りが上昇する一方で超長期ゾーンの利回りが低下した。日銀会合への思惑が交錯する中、中長期ゾーンではポジション調整が優勢となり、超長期ゾーンにはプラス利回りを評価した買いが入った。

長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比11銭安の153円69銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のマイナス0.275%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.060%付近を中心に取引された。月末要因でレートは低下している。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

<10:36> 国債先物の取引が一時停止、10時12分ごろに回復 

市場筋によると、9時51分ごろから20分間、国債先物の取引が一時停止した。大阪取引所では「何らかのトラブルが発生したとみられる」と述べた。

10時12分ごろにシステムは回復している。

<08:58> 国債先物が続落で寄り付く、日銀会合結果待ちで模様眺め

国債先物中心限月9月限は前営業日比7銭安の153円73銭と続落で寄り付いた。市場では「日銀金融政策決定会合での追加緩和策の有無が焦点で、結果を確認するまでは動きにくく模様眺めとなっている」(国内証券)という。寄り付き後、153円73銭近辺で横ばい推移となっている。

マーケットでは、追加緩和策への期待が根強いが、「マイナス金利の副作用や国債買い入れの限界が意識される状況で、緩和カードの温存もゼロではなく、追加緩和実施に関しては五分五分」(国内証券)との見方もある。

総務省によると、6月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は103.0となり、前年同月比0.5%低下した。ロイターがまとめた民間予測はマイナス0.4%だった。市場では「2%目標が遠ざかる結果で、日銀の物価見通しが注目される」(国内金融機関)という。

日本相互証券の日中画面

トレードウェブの日中画面

国債引値 メニュー

10年物国債先物<0#2JGB:>

日本相互証券の国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含む

日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む

日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む

スワップ金利動向

ユーロ円金利先物(TFX)<0#JEY:>

ユーロ円金利先物(SGX)<0#SEY:>

無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)<0#JOV:>

TIBORレート

日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む

日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む

LIFFE円債先物<0#FYB:>

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up