August 9, 2016 / 6:11 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅反発、長期金利-0.085%に低下

[東京 9日 ロイター] - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。

<15:08> 国債先物は大幅反発、長期金利-0.085%に低下

長期国債先物は大幅反発。朝方は30年債入札に備えた調整圧力で売りが先行し、一時150円90銭と8月2日以来1週ぶりの水準に下落した。前場終盤にかけて順調に入札を通過すると見た市場参加者の買い戻しから急反発した。後場に入り、入札を無難にこなすと、国債先物は上昇幅を一気に拡大し151円59銭まで買い進まれた。

現物債も入札結果発表後に地合いが大きく変わった。入札を前にした午前の取引では、超長期債利回りは約4カ月ぶりの水準に上昇していたが、入札を無難にこなすと年金勢や生保など投資家の押し目買いから利回りは低下基調になった。長期金利も一時マイナス0.030%まで上昇する場面があったが、国債先物が強含むと利回りに強い低下圧力がかかった。中長期ゾーンには国内銀行勢主体の需要が入ったとの観測が出ていた。

長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比35銭高の151円53銭。10年最長期国債利回り(長期金利)が前営業日比3bp低下のマイナス0.085%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.05%を中心に取引された。主な取り手は国内勢で、取引レンジはマイナス0.01─マイナス0.07%付近と幅広い。金融機関の調達意欲にばらつきが出た。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.080%、TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は0.058%といずれも横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

<14:18> 超長期債ゾーンに押し目買い、生保や年金勢の需要観測

超長期ゾーンに押し目買いが入っている。30年債入札を前にした午前の取引では、超長期債利回りは約4カ月ぶりの水準に上昇していたが、入札を無難にこなすと「年金勢や生保など投資家の押し目買いが入ったもようで、利回りは低下基調にある」(国内証券)という。「下値が固まる方向になりそうだ」とみられている。あす超長期ゾーンを対象にした日銀の国債買い入れオペが期待されていることも市場に安心感を与えている。

国債先物はきょうの高値圏で推移しており、中長期ゾーンの利回りに強めの低下圧力がかかっている。市場では「日銀の金融政策に関する不透明感はあるが、先物高を手掛かりに国内銀行勢を主体とした押し目買いが入っているもよう」(同)という。

<12:54> 30年債入札結果は無難、テールが前回債から大幅に縮小

財務省が午後0時45分に発表した30年利付国債入札結果で、最低落札価格が96円50銭(最高落札利回り0.4320%)、平均落札価格は96円71銭(平均落札利回り0.4240%)となった。

最低落札価格と平均落札価格の開き(テール)は21銭と前月債(75銭)から大幅に縮小した。応札倍率は3.07倍と前月債(2.64倍)を上回った。

岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏は、入札について「無難な入札結果に収まった。現状の市場実勢だが、最低落札価格が事前予想を上回った」と述べた。

入札結果を受けて国債先物中心限月9月限は上昇幅を拡大している。

<11:15> 国債先物が反発で前引け、長期金利が一時-0.070%に低下

国債先物中心限月9月限は前日比16銭高の151円34銭と反発して午前の取引を終えた。朝方は30年債入札に備えた調整圧力で売りが先行し、一時150円90銭と8月2日以来1週ぶりの水準に下落した。売り一巡後は、前月からの大幅な利回り調整を受けて、入札で押し目買い需要に支えられるとの見方が浮上し、一時151円42銭まで急反発した。

現物市場は中長期ゾーンがしっかり。朝方は、全般に売りに押され、20年債利回りは一時同1.5bp高い0.335%、30年債利回りは一時1.5bp高い0.430%、40年債利回りは一時同1.5bp高い0.510%といずれも約4カ月ぶりの水準に上昇した。その後は買い戻しが優勢。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同2.5bp高いマイナス0.030%に上昇した後にマイナス0.070%まで水準を切り下げた。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.05%を中心に取引されている。主な取り手は国内勢で、取引レンジはマイナス0.01─マイナス0.07%付近と幅広い。15日の準備預金の積み最終日が意識され始めているが、金融機関の調達意欲にばらつきが出た。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

<10:15> 国債先物がプラス圏に上昇、入札で押し目買いに期待感

 国債先物が持ち直す。中心限月9月限は前日比8銭高の151円26銭とプラス圏まで上昇した。朝方は30年債入札を警戒した売りに押されたが、大幅な利回り修正を経て「入札は一定の押し目買い需要に支えられるのではないかという期待」(国内金融機関)から、買い戻しが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高いマイナス0.050%まで上昇幅を縮めた。

ただ、金融政策の不透明感が払しょくされていないことから「いったん反発したとしても相場の戻りは限られ、不安定な地合いは変わらないだろう」(同)という。

<09:03> 国債先物が続落で寄り付く、30年債入札を警戒した売り

国債先物中心限月9月限は前営業日比9銭安の151円09銭と続落して寄り付いた。寄り直後には一時150円90銭まで下落した。前日の米国市場は、株式・債券とも小動きで、外部環境からの手掛かりに欠く中、きょうの30年債入札への警戒感から売りが先行した。現物市場では、30年債利回りが同変わらずの0.415%を付けた後、─0.430%に上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp高いマイナス0.030%を付けた。

市場では、「30年債入札は事前の警戒感が強い。前月入札の落札利回り(最高:0.144%、平均・0.120%)に比べて30bp程度も水準を切り上がった水準で入札を迎えることになり、押し目買いへの期待はあるが、一方で投資家の買い余力がどこまであるのか不透明だ」(国内証券)との見方が出ている。

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