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米金融・債券市場=長期債利回り大幅上昇、米中指標やFRB議長発言で
2016年10月14日 / 21:16 / 1年後

米金融・債券市場=長期債利回り大幅上昇、米中指標やFRB議長発言で

[ニューヨーク 14日 ロイター] - 
                     米東部時間        価格       利回り  コード
 30年債(指標銘      17時05分    93*16.00      2.5630%             
 柄)                                                     
                     前営業日終    95*09.00      2.4750%             
                             値                           
 10年債(指標銘柄     17時05分    97*08.50      1.8048%             
 )                                                       
                     前営業日終    97*27.50      1.7380%             
                             値                           
 5年債(指標銘柄      17時05分    99*06.75      1.2899%            
 )                                                       
                     前営業日終    99*12.00      1.2550%             
                             値                           
 2年債(指標銘柄      17時05分    99*26.25      0.8429%            
 )                                                       
                     前営業日終    99*26.75      0.8340%             
                             値                           
                        清算値    前日終値  コード
 Tボンド先物12月    163*07.00   164*31.00         
 限                                         
 Tノート先物12月    129*27.50   130*06.00         
 限                                         
   
    米金融・債券市場では、長期債利回りが大幅上昇し、30年債利回りは4カ月ぶりの
高水準をつけた。米中の指標が堅調な内容だったことに加え、イエレン米連邦準備理事会
(FRB)議長が2%の目標を上回るインフレ水準を許容する考えを示唆したことが押し
上げ要因となった。
    イエレン議長はこの日の講演で、経済危機による損失の修復を図るには「高圧経済」
政策が唯一の方策となり得るとの考えを示した。また危機による長期的な打撃から回復す
るには緩和的な政策が必要な可能性があると述べた。
    クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクの金利戦
略部門グローバル責任者、デービッド・キーブル氏は「過熱気味の経済運営に関するコメ
ントが大きな材料だった」と指摘。「議長はおそらく12月利上げに備えつつも、市場に
先走って欲しくないのだろう。インフレ加速も意に介さないもようで、そのため利回り曲
線がスティープ化している」と話した。
    5年・30年債の利回り格差 は、議長の発言を受けて9月16日以来
の水準となる127ベーシスポイント(bp)超に拡大した。投資家は目先の利上げを織
り込みつつ、将来の利上げは緩やかになると見込んでいる。
    朝方発表された米指標は、9月の小売売上高が前月比0.6%増と、前月からプラス
に転じたほか、卸売物価統計も幅広い品目で価格が値上がり。FRBの年内利上げの条件
を満たすほど米経済が力強いことを示唆した。
    これに加え、中国の生産者物価指数(PPI)、消費者物価指数(CPI)が予想以
上に上昇したことも米債券売りを加速させた。
    午後の取引で、指標10年債 は15/32安。利回りは1.791%。
    30年債 は1─17/32安。利回りは2.552%と、6月23日以
来の水準に上昇。上昇幅は5週間ぶりの大きさとなる見通し。
    2年債 利回りはイエレン議長の発言を受けて、5日以来の水準となる0
.819%に低下した。
        
    <ドル・スワップ・スプレッド>
                 Last (bps)    Net Change (bps)  
 
U.S. 2-year dollar swap spread     22.25     -0.25    
U.S. 3-year dollar swap spread     13.50      0.50    
U.S. 5-year dollar swap spread      1.25      0.00    
U.S. 10-year dollar swap spread    -17.00     -0.25    
U.S. 30-year dollar swap spread    -56.50     -0.75

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