October 19, 2016 / 6:16 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発で引け、新発10年344回債は取引成立せず

[東京 19日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:05> 国債先物は小反発で引け、新発10年344回債は取引成立せず

国債先物中心限月12月限は前日比4銭高の151円85銭と反発して引けた。前日の米債高や日銀の国債買い入れによる需給引き締まりが意識されて、強含みの展開。もっとも、11月の米大統領選が意識されて積極的な取引を手控える動きが強まり、値幅はわずか4銭にとどまるなど狭いレンジでの値動き。出来高は9654億円と8月22日以来約2カ月ぶりの低水準。

現物市場は閑散。日銀買い入れなどに絡んだ持ち高調整主体の値動きだった。新発10年344回債は午後3時現在、出合いは観測されていない。仮に、夜間取引を含めて取引が成立しなかった場合、2015年9月24日以来約1年1カ月ぶりになる。

短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.04%台前半と前日(マイナス0.045%)を小幅上回る見通し。前日に比べて一部金融機関からの調達意欲が強めに示された。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

<14:05> 国債先物の値幅がわずか4銭、米大統領選控え動きにくい

国債先物は閑散小動き。中心限月12月限は朝方から151円83銭─151円87銭のわずか4銭の値幅にとどまっている。

市場では、「市場参加者から米大統領選を控えて、低ボラティリティを見越したポジションが構築され、動きづらい地合いが続いている」(国内金融機関)との声が出ている。

<12:38> 国債先物が強含み、国債買入で需給の底堅さを確認

国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭高の151円86銭と午前終値(151円85銭)を1銭上回って午後の取引が始まった。その後は一時151円87銭と午前高値に並んだ。新発10年(344回)債は出合い難。

日銀が中期・超長期を対象に実施した国債買い入れの結果で、需給の底堅さを確認したことで、買いが入った。市場では、国債買い入れ結果について「残存1年超3年以下がやや弱かったが、残りの同3年超5年以下、同10年超25年以下、同25年超はいずれもしっかりとした内容」(国内証券)との声が聞かれた。

<11:08> 国債先物は小反発、10年344回債寄らず

国債先物は小反発で午前の取引を終えた。18日の米債高に加え、日銀の国債買い入れオペへの期待から短期筋の買いが先行した。ただ、投資家の積極参加は見られず出来高が盛り上がりを欠く中、上値は限られた。現物債は動意薄。日銀オペがほぼ想定通りに打たれたため、底堅さを見せたが、明確な方向感は出ず取引レンジは狭くなった。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比4銭高の151円85銭。10年最長期国債(344回)は寄らず。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.055%付近を中心に取引された。マイナス0.030%、マイナス0.045%の出合いが目立っている。加重平均金利はマイナス0.04%近辺になるとみられている。ユーロ円3カ月金利先物は小甘い。

<10:20> 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期と超長期

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は、「残存1年超3年以下」(オファー額4000億円)、「同3年超5年以下」(同4200億円)、「同10年超25年以下」(同1900億円)、「同25年超」(同1100億円)となった。  

市場では「ほぼ想定通りのオファー。前日に流動性供給入札を無難にこなした超長期ゾーンのオペ結果が注目される」(国内証券)という。

<08:51> 国債先物が反発で寄り付く、米債高やオペ期待で買い先行

国債先物中心限月12月限は前営業日比4銭高の151円85銭で反発して寄り付いた。市場では「18日の米債高に加え、超長期ゾーンを対象にした日銀の国債買い入れオペが期待されているため、需給面での引き締まりを意識した短期筋からの買いが先行している」(国内証券)という。もっとも、日銀のイールドカーブ・コントロールが意識されることで「取引レンジは狭くなる見込みで、上値は限られるのではないか」(同)とみている。

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