October 24, 2016 / 6:11 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落で引け、長期金利は横ばいの-0.060%

[東京 24日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:04> 国債先物が続落で引け、長期金利は横ばいの-0.060%

国債先物中心限月12月限は前営業日比7銭安の151円75銭と続落して引けた。世界的に金融緩和の限界が意識される中、黒田東彦総裁が21日の衆院財務金融委員会で、適正な金利水準について「すぐに変更があると考えることは難しい」と語り、31日からの金融政策決定会合で追加緩和を見送る考えを示唆したことが売り材料視された。また、一部に期待があった日銀買い入れが見送られたことも短期筋の売りを誘い、一時151円62銭と9月23日以来約1カ月ぶりの安値を付けた。もっとも、午後終盤には、25日の20年債入札を前に先回りの買いが観測され、あらためて需給の底堅さが確認されると、下げ渋った。

現物市場は中期ゾーンを中心に軟調。5年利付国債利回りは一時同2bp高いマイナス0.185%と9月23日以来、2年利付国債利回りは一時同2bp高いマイナス0.240%と9月26日以来の水準に上昇した。10年最長期国債利回り(長期金利)は朝方から同0.5bp高いマイナス0.055%で推移していたが、その後マイナス0.060%に水準を戻した。一方、超長期ゾーンは底堅く推移。25日の20年債入札は、0.4%を背にした押し目買い期待などに支えられるとみられている。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.03%台後半と前週末(マイナス0.035%)を下回る見通し。週末要因のはく落で前週末に比べて弱地合い。ユーロ円3カ月金利先物は軟調。

<13:15> 国債先物が1カ月ぶり安値、日銀緩和期待後退で中期に売り

国債先物が下値模索。中心限月12月限は一時前営業日比20銭安の151円62銭と前場安値(151円66銭)を下回り、9月23日以来約1カ月ぶりの安値を付けた。

世界的に金融緩和の限界が意識される中、黒田東彦総裁が21日の衆院財務金融委員会で、適正な金利水準について「すぐに変更があると考えることは難しい」と語り、31日からの金融政策決定会合で、追加緩和を見送る考えを示唆したことが売り手掛かり。現物市場でも、中期ゾーンに27日の2年債入札を警戒した短期筋の売りを観測。5年利付国債利回りは同2bp高いマイナス0.185%と9月23日以来、2年利付国債利回りは同2bp高いマイナス0.240%と9月26日以来の水準に上昇した。

市場では「中期ゾーンはマイナス金利深掘りを過大に織り込んでいたため、日銀総裁発言をきっかけに短期筋からの売りが出て、センチメントが悪化しているようだ」(国内金融機関)との声が出ている。

<11:05> 国債先物が続落で前引け、長期金利-0.055%に上昇

国債先物中心限月12月限は前営業日比13銭安の151円69銭と続落して午前の取引を終えた。前週末の夜間取引で国債先物が売られた流れを引き継いだ。グローバルに金融緩和の限界が意識されているほか、一部に期待があった日銀買い入れが見送られたことで短期筋の売りが出て、一時151円66銭と9月23日以来約1カ月ぶりの安値を付けた。

現物市場は中長期ゾーンが軟調。日銀の追加緩和に対する期待後退や27日の2年債入札に備えた調整圧力で売りが出た。5年利付国債利回りは同1.5bp高いマイナス0.190%、2年利付国債利回りは同1.5bp高いマイナス0.245%といずれも9月26日以来、約1カ月ぶりの水準に上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高いマイナス0.055%と18日以来約1週ぶりの水準に上昇した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.05%付近を中心に取引された。週末要因のはく落で前週末に比べてやや弱含みの地合い。ユーロ円3カ月金利先物は軟調。

<10:20> 日銀が国債買い入れを見送り、先物が1カ月ぶりの安値

日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを見送った。市場の一部に日銀買い入れを期待する声があっただけに、国債先物に失望売りが出た。

先物中心限月12月限は一時前日比15銭安の151円67銭と9月23日以来約1カ月ぶりの安値を付けた。   今月に予定される日銀買い入れは残り3回。国債入札日を除いた26日、28日、31日に通告されるとみられている。

また、現物市場は中期ゾーンが軟調。日銀の追加緩和期待が後退する中、27日に2年債入札を控え調整圧力がかかっている。5年利付国債利回りは同1.5bp高いマイナス0.190%、2年利付国債利回りは同1.5bp高いマイナス0.245%といずれも9月26日以来、約1カ月ぶりの水準に上昇した。

<09:00> 国債先物が続落で寄り付く、中期ゾーンが軟調

国債先物中心限月12月限は前営業日比10銭安の151円72銭と続落で寄り付いた。寄り直後に一時151円71銭に下落し、9月23日以来約1カ月ぶりの安値を付けた。前週末の米債は小動きだったが、夜間取引で国債先物が売られた流れを引き継いだ。

現物市場は出合い薄。2年債利回りが同1bp高いマイナス0.250%、5年債利回りが同1bp高いマイナス0.195%に上昇した。

市場では、グローバルに緩和の限界が意識されており、「朝方の気配を見る限り、中期ゾーンの上値が重い。前週末の流れを引き継いでいるようだ」(国内金融機関)との声が出ている。

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