October 25, 2016 / 6:21 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発、長期金利-0.065%に低下

[東京 25日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:16> 国債先物は反発、長期金利-0.065%に低下

長期国債先物は反発。朝方は前日終値を挟んだ狭いレンジでの値動きだったが、20年債入札を順調にこなすと短期筋からの買いが優勢になった。

現物債は総じてしっかり。入札後に国内銀行勢を主体にした需要が強まったことで、超長期ゾーンの利回りが低下基調になった。長期ゾーンは先物主導でしっかり。日銀追加緩和期待の後退からさえない展開にあった中期ゾーンに割安感から買い戻しが入った

長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比14銭高の151円89銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下のマイナス0.065%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.05%を中心に取引された。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.088%、TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は0.056%といずれも横ばい。8日物の米ドル資金供給オペには応札がなかった。3カ月物の国庫短期証券(TB/641回)は小じっかり。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

<14:37> 超長期ゾーンが強含みで推移、20年債入札を好感

超長期ゾーンが強含みで推移。市場では「20年債入札を順調にこなしたことが直接の要因。一部の国内銀行勢が積み増しているようだ」(国内証券)という。

長期ゾーンもしっかりで、国債先物主導で金利に低下圧力がかかっている。市場では「この流れは中期ゾーンにも波及しており、5年債には買い戻しがみられる」(同)との見方が出ていた。

<13:04> 20年債入札結果は順調、テール7銭に縮小

財務省が午後0時45分に発表した20年利付国債入札は順調な結果になった。落札結果によると、最低落札価格は102円45銭(最高落札利回り0.3670%)となった。また、平均落札価格は102円52銭(平均落札利回り0.3640%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は7銭となり、前回(10銭)から縮小した。応札倍率は3.49倍と前回(3.33倍)を上回った。

日銀のイールドカーブ・コントロール導入以降、20年債として初の入札になった。

岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏は、入札について「最低落札価格が事前予想を上回り順調な入札結果になった。20年債には他の超長期ゾーンと比較して幅広い投資家からのニーズがあったと見てよいだろうが、イールドカーブの平坦化に警戒感があると思うので一方的な金利低下にはならないだろう」とみている。

<11:15> 国債先物が小反発で前引け、長期金利は-0.055%に上昇

国債先物中心限月12月限は前日比1銭高の151円76銭と小反発で午前の取引を終えた。朝方から前日終値を挟んだ狭いレンジでの値動き。日銀追加緩和期待が後退する一方で、 20年債入札を無難に消化するとの見方が浮上し、あらためて需給の底堅さが意識されるなど強弱材料が混在し、方向感が出なかった。

現物市場は超長期ゾーンがしっかり。20年債利回りは前日比0.5bp低い0.370%、30年債利回りは同0.5bp低い0.485%といずれも10月13日以来、40年債利回りも同1bp低い0.560%と10月5日以来の水準に低下した。一方、中長期ゾーンは前日に引き続き軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高いマイナス0.055%に上昇した。イールドカーブはフラット化した。市場では、日銀の追加緩和期待後退を受けて、これまで構築してきたスティープ化ポジションをアンワインドする動きが出ているとの声があった。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.05%を中心に取引された。加重平均レートは前日(マイナス0.040%)とほぼ同水準で推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は朝方の売り一巡後に値を戻した。

<10:15> 20年債利回りが0.370%に低下、入札無難との見方

20年超長期国債利回りは一時前日比0.5bp低い0.370%と10月13日以来の水準に低下した。きょうの20年債入札が無難な結果になるとの見方から短期筋の買いが入った。20年ゾーンは入札を控えているにもかかわらず、先回り的な買いが観測されている。

市場では、入札について「業者などから一定のショートカバーが予想されているほか、日銀の利下げ期待が後退していることを受けて、一部参加者から9月日銀会合後に構築していたスティープポジションを閉じる動きがあるため、入札は無難にこなすのではないか。ただ、フラット化が行き過ぎると、超長期の日銀買い入れが減額されるとの思惑も意識されやすいため、入札結果発表後の動きは限られるのではないか」(証券)との声が出ている。

<09:03> 国債先物は前日終値付近、中期ゾーンの軟調続く

国債先物中心限月12月限は前営業日比2銭高の151円77銭と小反発して寄り付いた。その後は前日終値を挟んだ水準で方向感に欠く動きとなっている。

現物市場は、日銀の追加緩和期待が後退し、中長期ゾーンが軟調。2年債利回りが同1bp高いマイナス0.240%、5年債利回りが同0.5bp高いマイナス0.190%、10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高いマイナス0.055%に上昇。一方、20年債利回りは同0.5bp低い0.370%に低下した。

市場では、「きょうの20年債入札は、ショートカバーニーズなどもあり、無難な結果になるのではないか。しかし、前日同様に中期ゾーンの弱地合いが相場の重し」(証券)との声が出ている。

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