November 8, 2016 / 6:16 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反発で引け、長期金利は2週ぶり-0.070%に低下

[東京 8日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:10> 国債先物が小反発で引け、長期金利は2週ぶり-0.070%に低下

国債先物中心限月12月限は前日比2銭高の151円80銭と小反発して引けた。前日の海外市場で、米大統領選への懸念が和らぎ、安全資産の米債が下落した流れを引き継いで、朝方は売りが先行した。事前に警戒感があった10年債入札が順調な結果になると上昇に転じた。しかし、米大統領選の行方を見極めたいとして全般に見送りムードが広がり、狭いレンジでの値動きに終始した。

現物市場は長期ゾーンを中心にしっかり。入札を順調にこなしたことで、短期筋の買い戻しが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低いマイナス0.070%と10月26日以来、約2週ぶりの水準に低下した。

短期金融市場で無担保コール翌日物は前日(マイナス0.044%)並みになる見込み。実需ベースの取引は、前日をうやや下回るマイナス0.040─マイナス0.060%付近を中心に取引された。一方で試し取りの動きが観測された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.2947%、平均落札利回りはマイナス0.3066%と前回(最高:マイナス0.3643%、平均:マイナス0.3743%)に比べて上昇した。海外勢の需要がやや後退していることに加えて、11月は日銀買い入れ額が前月に比べて減少する見通しであることが影響した。

<13:05> 10年債入札結果はしっかり、国債先物が反発

財務省が午後0時45分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は101円54銭(最高落札利回りマイナス0.055%)となった。また、平均落札価格は101円55銭(平均落札利回りマイナス0.056%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭と前月債(2銭)に比べて縮小した。応札倍率は4.35倍と前回(3.82倍)を上回った。

  市場では「入札結果はしっかり。相場のボラティリティーが小さい中、午前の段階で、10年債利回りがマイナス0.050%と最近形成したレンジの上限に近づいて入札を迎えたため、一定需要があったのだろう」(メリルリンチ日本証券・チーフ金利ストラテジストの大崎秀一氏)との見方が出ている。

国債先物は反発。中心限月12月限は一時前日比5銭高の151円83銭に上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低いマイナス0.065%に低下した。

<12:42> 6カ月物TB落札利回りが上昇、海外勢の需要後退や日銀買入減で

財務省が午後0時35分に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.2947%、平均落札利回りはマイナス0.3066%と前回(最高:マイナス0.3643%、平均:マイナス0.3743%)に比べて上昇した。

市場では「落札利回りはほぼ予想の範囲。落札利回りが上がったが、海外勢の需要がやや後退していることに加えて、11月は日銀買い入れ額が前月に比べて減少する見込みであることが影響したのだろう」(国内金融機関)との見方が出ている。

<12:20> 10年債入札、最低落札価格101円51銭付近か

財務省が午後0時45分に発表する10年利付国債(表面利率0.1%、344回債のリオープン発行)の入札結果で、最低落札価格は101円51銭付近になるとの見方が出ている。

市場では「前回3.82倍だった応札倍率がどの程度になるか注目される」(国内証券)という。

<11:14> 国債先物は続落、10年債入札無難予想

国債先物は続落して午前の取引を終えた。7日の米国市場で米大統領選への懸念が和らぎリスク選好が強まった流れを引き継ぎ売りが先行した。10年利付国債の入札を控えたヘッジもみられた。ただ、米大統領選の両候補の支持率は拮抗しているため、予断を許さない状況に変わりがなく、日経平均株価がマイナス圏に沈むと買い戻しから下げ渋った。

現物債は調整地合い。入札控えの長期ゾーンには業者の持ち高調整がみられたほか、前日の日銀オペ結果から需給の緩みが意識された中期ゾーンは軟化した。超長期ゾーンにも益出しを含めた売りが優勢になった。入札はショートカバー・ニーズなどで無難に通過するとみられている。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比7銭安の151円71銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇のマイナス0.050%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.055%付近を中心に取引された。一部で少額だが試し取りがみられた。6カ月物の国庫短期証券(TB)の入札は日銀オペ見合いの需要が焦点になるが、前回よりマイナス幅が縮小して落札利回りはマイナス0.2%台後半からマイナス0.3%台前半になるとみられている。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:33> 財務省が10年債入札を通告、-0.050%に調整

財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。利率0.1%で344回債のリオープン発行となり、発行額2兆4000億円、発行日11月10日。

入札について、市場では「米大統領選の結果前の入札になることから積極的な姿勢で 臨めない投資家が出てきそうだが、入札翌日に日銀オペが期待できるため、ショートカバー・ニーズで無難に通過するのではないか。また、基本的に日銀のイールドカーブ・コントロールが意識されることからレンジが大きく変わることがなく、前回同様のマイナス0.055%水準では一定の需要を集めそうだ」(国内証券)とみている。足元の10年最長期国債利回り(長期金利)はマイナス0.050%で調整地合い。

<08:56> 国債先物は続落でスタート、10年債入札前のヘッジ

国債先物中心限月12月限は前営業日比4銭安の151円74銭と続落して寄り付いた。7日の米国市場で米大統領選への懸念が和らぎリスク選好が強まった流れを引き継いだ。市場では「前日同様に株高を想定した短期筋からの売りが先行している。10年利付国債の入札を控えたヘッジが入ることで、下落幅をやや広げる方向になるのではないか」(国内証券)とみている。

ただ、米大統領選の両候補の支持率は拮抗しているため、予断を許さない状況に変わりがなく、「模様眺めとなる投資家が増えることで、出来高は厚みを欠く可能性が高い」(別の国内証券)とみている。

10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇のマイナス0.050%での寄り。

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