November 9, 2016 / 6:16 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、30年債一時10月4日以来の0.465%に低下

[東京 9日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:09> 国債先物は続伸、30年債一時10月4日以来の0.465%に低下

長期国債先物は続伸。米大統領選の開票が進むにつれてトランプ氏勝利の可能性が高まったことから急激な円高・株安とリスクオフの流れになったことで、国債先物は海外勢の需要を巻き込みながら買い上げられた。中心限月12月限は一時10月7日以来の152円台の高水準を付けた。

現物債の金利は低下。10年344回債利回りは一時マイナス0.085%と9月30日以来の低水準を付けたほか、20年158回債利回りは一時10月3日以来の0.340%、30年52回債利回りは一時10月4日以来の0.465%に低下した。リスク回避から先物同様に比較的安全資産とされる円債への需要が国内銀行勢中心に強まったとみられている。ただ、日銀のイールドカーブ・コントロールが意識される水準となっていることから一気に金利が低下する地合いにはならなかった。日銀がオファーした残存5年超10年以下の国債買い入れオペはしっかり。

また、金融庁と財務省、日銀は9日午後3時から国際金融市場にかかる情報交換会合を財務省内で実施すると発表した。

長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比15銭高の151円95銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低下のマイナス0.080%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.06%を中心に取引された。取引水準は前日とほぼ同水準だが、一部で試し取りの動きが観測された。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.094%とマイナス幅を縮小した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は0.056%と前日と同水準。6カ月物国庫短期証券は小じっかり。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

<12:53> 国債先物が一時152円台に上昇、長期金利一時-0.085%に低下

国債先物中心限月12月限が一時10月7日以来の152円台の高水準を付け、10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前営業日比1.5bp低下のマイナス0.085%と9月30日以来の低水準を付けた。市場では「重要州でトランプ氏が勝利と相次いで報じられており、急激な円高・株安が進んでいることから円債市場へはリスクオフの需要が強まっている。ただ、日銀のイールドカーブ・コントロールが意識される水準となっていることから一気に買い上げられることはないだろう」(国内証券)とみている。

<12:16> 国債買入オペ結果、長期ゾーン強め

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存5年超10年以下は応札倍率が前回を上回ったが、利回り格差は市場実勢対比で強めになったため、マーケットにポジティブに働く可能性がある」(国内証券)とみている。

<11:05> 国債先物が小反落で前引け、長期金利が横ばいの-0.070%

国債先物中心限月12月限は前日比1銭安の151円79銭と小反落して午前の取引を終えた。前日の海外市場でクリントン候補の米大統領選勝利を織り込む形でリスクオンの流れとなり、安全資産とされる米債が売られた流れを引き継いだ。その後は選挙の開票状況を受けた為替や株価の動向をみながら、狭いレンジで上下する展開。日銀が予想通りに国債買い入れを通告したことも相場の下値を支えた。

現物市場は持ち高調整主体の値動きで閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいのマイナス0.070%。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.06%を中心に取引された。取引水準は前日とほぼ同水準だが、一部で試し取りの動きが観測された。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:25> 日銀が国債買い入れを通告、対象は長期と物価連動

日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4100億円)、「物価連動債」(買入予定額250億円)。日銀買い入れは対象を含めて事前予想通り。国債先物に目立った反応は出ていない。

市場では「前日の10年債入札で一部証券が発行予定額のほぼ半分を落札したとみられていることから、残存5年超10年以下の買い入れでどの程度の売却ニーズがあるか見極めたい」(証券)との声が出ている。

<10:08> 国債先物は値幅7銭、米大統領開票の反応は限定的

国債先物は小動き。中心限月12月限は反落して取引が始まったが、その後は寄り水準を挟んだ上下7銭の値幅で推移している。

米メディアによると、民主党のヒラリー・クリントン候補がバーモント州で、共和党のドナルド・トランプ候補がインディアナ州、ケンタッキー州、ウェストバージニア州で勝利を確実にし、序盤の開票状況は事前予想通りとなった。

市場では「米大統領選開票状況を見ながら、東京市場は為替や株式の値動きがやや荒っぽくなっている。ブレグジット(英国のEU離脱)をめぐる国民投票の時と同様に、相場のボラティリティを高めたいという投機筋による動きが出ているのだろう。円債は日銀のイールドカーブ・コントロール政策で、明確な方向感が出にくくなっている。今のところ、開票は事前予想通りに進んでおり、円債相場が大きく動くこともないだろう」(国内金融機関)との見方が出ている。

<09:00> 国債先物は反落で寄り付く、米大統領選開票にらみ様子見も

国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭安の151円75銭と反落して寄り付いた。前日の米国市場でクリントン候補の米大統領選勝利を織り込む形で円安・株高・債券安とリスクオンの流れとなったことを受けて売りが先行して取引が始まった。その後は様子見ムードが広がり、寄り付き付近で小動き。現物市場は閑散。

市場では「リスクオンの流れとなっているが、日銀がイールドカーブ・コントロール(YCC)政策を進めており、米大統領選でクリントン候補が勝利したとしても相場への影響は限られるのではないか」(国内証券)との声が出ている。

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