November 10, 2016 / 6:31 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅反落、長期金利一時9月21日以来の-0.035%に上昇

[東京 10日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:19> 国債先物は大幅反落、長期金利一時9月21日以来の-0.035%に上昇

長期国債先物は大幅反落。米大統領選でトランプ氏が勝利したことを受けて、景気刺激による財政拡大圧力が意識され、9日の米債相場が大きく下落した流れを引き継いで売りが先行。朝方の取引開始直後に一時151円37銭と9月21日以来の水準を付けた。後場に入っても日経平均株価が急反発した流れが続き売りを誘った。ただ、一部で懸念されていた30年債入札を無難にこなしたことから大きく売り込まれることはなかった。

現物債の金利は上昇。米債のイールドカーブが傾斜化したことで、長いゾーンを中心に金利に上昇圧力がかかった。10年債利回りは一時マイナス0.035%と9月21日以来、20年債利回りは一時0.395%と10月28日以来、30年債利回りは一時0.525%と10月11日以来の水準にそれぞれ上昇した。中期ゾーンも軟化し5年債利回りは一時9月21日以来のマイナス0.175%を付ける場面があった。しかし、市場では、日銀のイールドカーブ・コントロールが意識される中、このまま金利が一方的な上昇基調になるとは見ていない。

財務省が10日発表した10月30日―11月5日の対外及び対内証券売買契約等の状況 (指定報告機関ベース)によると、国内勢は外債(中長期債)を4週連続で買い越した。

日銀が10日に公表した10月31日─11月1日の金融政策決定会合の「主な意見」によると、「資産買入の増加額に操作目標設定し、段階的に減らしていくことが持続性高める」などの意見が出ていたが、材料視されるまでには至らなかった。

長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比40銭安の151円55銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同3bp上昇のマイナス0.050%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.06%を中心に取引された。取引金利水準は前日とほぼ同水準。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.093%とマイナス幅を縮小した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と前日と同水準。新発3カ月物国庫短期証券の入札結果はほぼ市場予想範囲内に収まった。共通担保資金供給オペは札割れ。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

<12:58> 30年債入札結果は無難、超長期債への根強い需要確認

財務省が午後0時45分に発表した30年利付国債入札結果で、最低落札価格は99円50銭(最高落札利回り0.5190%)となった。平均落札価格は99円69銭(平均落札利回り0.5110%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は19銭と前回(13銭)から小幅拡大した。応札倍率は3.50倍と前回(3.64倍)をやや下回った。

岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏は「米債安からイールドカーブの傾斜化への警戒感があったが、無難な入札結果に収まった。引き続きプラス利回りにある超長期債には根強い需要があることが確認できた」と評価した。

<12:41> 3カ月物TB入札結果、ほぼ市場予想と一致

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.2661%、平均落札利回りはマイナス0.2765%と前回(最高:マイナス0.2568%、平均:マイナス0.2623%)に比べてマイナス幅をやや拡大した。

入札について市場では「落札利回りのマイナス幅がやや拡大したが、ほぼ市場予想と一致した。日銀の買い入れ規模を意識しながら当面はほぼ同水準に収まる入札が続くのではないか」(国内金融機関)とみている。

<11:10> 国債先物が大幅反落で前引け、長期金利は1カ月半ぶり-0.040%

国債先物中心限月12月限は前日比42銭安の151円53銭と大幅反落して午前の取引を終えた。米大統領選でトランプ氏が勝利したことを受けて、景気刺激による財政拡大圧力が意識され、前日の米債相場が大きく下落した流れを引き継いで売りが先行。朝方の取引開始直後に一時151円37銭と9月21日以来の水準を付けた。その後は下値で買い戻しが入り下げ幅を縮小した。

現物市場は軟調。30年債入札に備えた調整圧力などで超長期ゾーンを中心に利回りが上昇し、イールドカーブがベアスティ―プ化した。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同4bp高いマイナス0.040%と9月23日以来、20年債利回りは一時同4.5bp高い0.395%と10月28日以来、30年債利回りは一時同5bp高い0.525%と10月11日以来、40年債利回りは一時同4.5bp高い0.610%と10月11日以来の水準にそれぞれ上昇した。

  午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.06%を中心に取引された。取引金利水準は前日とほぼ同水準。ユーロ円3カ月金利先物は株高・債券安で下落。財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)入札結果で、最高落札利回りは前回債(マイナス0.2568%)並みか、前回をやや下回るとみられている。

<10:20> 超長期ゾーンが軟調、30年債入札に警戒感も

超長期ゾーンは軟調。20年債利回りは一時同4.5bp高い0.395%と10月28日以来、30年債利回りは一時5bp高い0.525%と10月11日以来の水準に上昇した。前日の米債市場で超長期ゾーンを中心に金利が急上昇したことや、30年債入札への警戒感から売りが出た。一方で、超長期ゾーンは直近に形成したレンジの上限付近まで利回りが上昇したことで、朝方は国内勢から押し目買いも観測された。

市場では「外部環境先行きが不透明なため、30年債入札に警戒感がくすぶっている。11日に超長期を対象にした国債買い入れが予想されることはサポート要因だが、ある程度テールが流れるリスクも意識したい」(国内金融機関)との声が出ている。

<09:00> 国債先物は急反落で寄り付く、トランプ氏勝利で米債安を嫌気

国債先物中心限月12月限は前営業日比37銭安の151円58銭と急反落して寄り付いた。米大統領選でトランプ氏が勝利したことを受けて、景気刺激による財政拡大圧力が意識され、前日の米債市場が大幅に下落した流れを引き継いだ。また、30年債入札への警戒感も売りを誘い、一時151円37銭と9月21日以来の水準を付けた。その後は下値で買い戻しが入り、下げ幅を縮めている。

現物市場は軟調。20年債利回りは一時同4.5bp高い0.395%と10月28日以来、10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同4bp高いマイナス0.040%と9月23日以来の水準に上昇した。

市場では「30年債は0.5%台前半で何度となく押し目買いが観測されている。しかし、外部環境の先行きに不透明感があり、30年債入札に慎重ムードが出ている」(証券)との声が出ている。

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