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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が一時10カ月ぶり安値、長期金利は0.015%とプラス圏
2016年11月16日 / 06:26 / 1年後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が一時10カ月ぶり安値、長期金利は0.015%とプラス圏

[東京 16日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:13> 国債先物が一時10カ月ぶり安値、長期金利は0.015%とプラス圏

国債先物中心限月12月限は前日比43銭安の150円42銭と大幅続落して引けた。前日の海外市場で欧米金利の上昇に歯止めがかかったことで、朝方は強含む場面があったが、日経平均が堅調に推移すると上値を重くした。日銀は予想通りに中期と長期を対象にした国債買い入れを通告。中期の買い入れ結果で売り圧力が意識されると、午後に入り国債先物は急落し、一時150円29銭と1月29日以来の水準を付けた。急落局面では、中期ゾーンに銀行勢や業者の売りが観測されたほか、先物に銀行勢や海外勢の売りが出た。

現物市場は中期ゾーンを中心に軟調。ただ、プラス金利となった10年や超長期に国内勢の押し目買いが観測された。

2年債利回りは一時同8bp高いマイナス0.105%と2月1日以来、5年債利回りは一時同6.5bp高いマイナス0.055%と日銀が当座預金残高の政策金利残高に適用しているマイナス0.1%を上回り1月29日以来、10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1.5bp高い0.015%と3月11日以来、20年債利回りは一時同1bp高い0.445%と9月21日以来の水準を付けた。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.04%台半ばと前日(マイナス0.046%)並みの水準になる見込み。準備預金の積み初日を迎えたが、たんたんとした落ち着いた取引。ユーロ円3カ月金利先物は軟調。

1年物国庫短期証券(TB)入札結果で、最高落札利回りがマイナス0.250%と3カ月ぶりの水準に上昇した。応札倍率は3.69倍と2011年5月以来の低水準。長期国債利回りの上昇の影響を受け、慎重な入札となった。

<13:35> 国債先物が下げ幅縮小、プラス金利の長期・超長期に押し目買いも

国債先物が下げ幅縮小。中心限月12月限は前日比54銭安の150円29銭と1月29日以来、約10カ月ぶりの水準に急落後、150円台半ば付近まで水準を戻した。

相場急落局面で中短期ゾーンを中心に、業者や銀行勢の売りを観測。先物にも海外勢とみられる売りが持ち込まれた。その後、利回りがプラス圏に浮上した10年ゾーンや超長期ゾーンに国内勢の押し目買いが観測されたことで、先物はいったん戻りを試す展開となっている。

<13:12> 5年債利回りが9カ月ぶり-0.080%、政策金利-0.1%を上回る

5年債利回りが一時前日比4bp高いマイナス0.080%と、日銀が当座預金残高の政策金利残高に適用しているマイナス0.1%を上回り、2月1日以来約9カ月ぶりの水準を付けた。

日銀買い入れ結果で中期に売り圧力が意識されたことに加えて、きょう行われた1年物国庫短期証券(TB)入札結果で、最高落札利回りがマイナス0.250%と3カ月ぶりの水準に上昇したことで、中短期ゾーンの需給に不安感が浮上した。

国債先物が下げ幅拡大。中心限月12月限は前日比41銭安の150円42銭と2月5日以来の水準に下落。10年最長期国債利回り(長期金利)金利は同1.5bp高い0.015%と3月11日以来の水準に上昇した。

<12:43> 国債先物が軟調、日銀買い入れで中期に売り圧力

国債先物が軟調。中心限月12月限は一時前日比12銭安の150円71銭と午前安値(150円77銭)を下回った。日銀が実施した国債買い入れの結果で、中期の売り圧力が意識されたことで、下げ幅をやや広げた。

市場では、国債買い入れ結果について「残存5年超10年以下がややしっかりだったが、中期が弱い。午後の取引開始直後は中期ゾーンの買い気配が引き気味」(証券)との声が出ている。

2年債利回りは一時同2bp高いマイナス0.165%と8月9日以来の水準に上昇した。

<11:11> 国債先物は小幅続落、長期金利変わらずゼロ%

国債先物は小幅続落で午前の取引を終えた。15日の米債市場の金利の上昇が緩やかになったことに加え、日銀オペへの期待から短期筋の買い戻しが先行した。ただ、日経平均株価が堅調に推移すると、次第に売りが優勢となりマイナス圏に沈んだ。

現物債は高安まちまち。中期ゾーンは前日の5年債入札が低調だった流れが続いており軟調。超長期ゾーンには一部生保などからの押し目買いが観測されていた。長期ゾーンは日銀のイールドカーブ・コントロールによる誘導目標のゼロ%程度が強く意識され小動き。日銀オペは想定通り打たれたが、反応は限られている。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比3銭安の150円80銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずのゼロ%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.060%付近を中心に取引された。準備預金の新積み期に入った影響は限られている。1年物国庫短期証券(TB)の入札は落札利回りが前回からマイナス幅を縮小してマイナス0.2%台後半になるとの予想が出ていた。ただ、国債の手前のゾーンの利回りが急上昇している影響を受けると札が流れる可能性があるとみられている。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:21> 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期と長期

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額4000億円)、「残存3年超5年以下」(買入予定額4200億円)、「残存5年超10年以下」(買入予定額4100億円)。

市場が「想定通りのオペ内容になった。前日の5年債入札が低調だっただけに、中期ゾーンの応札倍率が注目される」(国内証券)との見方が出ていた。

<08:57> 国債先物は反発スタート、オペ期待が需給を下支え

国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭高の150円88銭と反発で寄り付いた。15日の米債市場では、10年債は軟化したが30年債は強含みとなった。市場では「リスク選好への警戒は続くだろうが、米債市場の金利の上昇が緩やかになってきたことを材料視したようだ。また、日銀のイールドカーブ・コントロール(YCC)により誘導目標のゼロ%程度が強く意識され、売り込みにくい局面にある」(国内証券)という。

10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下のマイナス0.005%での寄り。市場では「日銀の国債買い入れオペが期待されていることも、需給面から相場を下支えする」(同)とみている。

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