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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発で引け、長期金利は0.010%に低下
2016年11月28日 / 06:26 / 1年後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発で引け、長期金利は0.010%に低下

[東京 28日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:09> 国債先物が反発で引け、長期金利は0.010%に低下

国債先物中心限月12月限は前営業日比23銭高の150円60銭と反発して引けた。朝方を中心に円高・株安が進行し、米大統領選挙後のリスクオン相場に一服感が出たことに加えて、日銀が実施した国債買い入れなどで現物需給が引き締まるとの思惑から、海外勢を含めた短期筋の買いが優勢となり、一時150円65銭と11月18日以来の水準に上昇した。

現物市場では、超長期主導で金利が低下。イールドカーブはブルフラット化した。超長期ゾーンは年金勢による月末・月初の年限長期化を先回りした短期筋の買いが観測された。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同2.5bp低い0.010%、20年債利回りは一時同3bp低い0.445%、30年債利回りは一時同4bp低い0.565%、40年債利回りは一時同4.5bp低い0.670%といずれも11月18日以来の水準に低下した。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前週末(マイナス0.054%)並みか前週末をやや下回る見通し。大手行の資金調達意欲が弱く、取引金利水準は幅広くなった。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<14:40> 国債補完供給の応札額が膨らむ、現物需給に引き締まり感

日銀が午後に実施した国債補完供給(国債売現先)オペでは、応札額が687億円と午前の同オペ(107億円)に比べて大きく膨らむなど、現物需給の引き締まり感が強まっている。「市場参加者のショートポジションが深くなっているのではないか」(国内金融機関)との声が出ている。そのため、朝方から円高・株安を受け、市場参加者からいったん買い戻しの動きが入りやすくなっている。

一方で10年債の0%やマイナス金利が再び視野に入り始め、「12月1日の10年債入札を控えて一段の金利低下に警戒感がくすぶっている」(国内金融機関)との声が出ている。

<12:35> 日銀買入で底堅い需給を確認、長期金利0.010%に低下

日銀が午前に実施した4本の国債買い入れ結果は、総じてしっかりとした内容となった。「残存5年超10年以下」「同10年超25年以下」「同25年超」「物価連動債」の4本の買い入れのうち、「同10年超25年以下」は25日の40年債入札に絡んだ調整売りが前週から出ていたため弱含みだったが、他の3本は強めの結果との評価が出ている。

市場では、「米大統領選後のリスクオン相場で、円債は調整色を強めていたが、40年債入札をきっかけに需給改善期待が浮上。買い入れ結果で、あらためて需給の底堅さを確認したことで、行き過ぎた金利上昇の修正が入っても不思議ではない」(証券)との声が出ている。

買い入れ結果を受けて、10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比2.5bp低い0.010%と11月18日以来の水準に低下した。

<11:10> 国債先物が反発で前引け、長期金利は0.015%に低下

国債先物中心限月12月限は前営業日比26銭高の150円63銭と反発して午前の取引を終えた。円高・株安が進行し、米大統領選後のリスクオン相場に一服感が出たことから、海外勢を含めた短期筋の買い戻しが優勢となった。また、日銀が通告した国債買い入れなどで現物需給が引き締まるとの思惑も買いを誘い、一時150円65銭と11月18日以来の水準に上昇した。

日銀は午前、長期・超長期・物価連動を対象にした国債買い入れを通告した。

現物市場は超長期主導で金利が低下。イールドカーブはブルフラット化した。超長期ゾーンは年金勢による月末・月初の年限長期化を先回りした短期筋の買いも観測された。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同2bp低い0.015%、20年超長期国債利回りは一時、同3bp低い0.445%、30年超長期国債利回りは一時同3.5bp低い0.570%、40年債利回りは一時同4bp低い0.675%といずれも11月18日以来の水準に低下。

午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.08%を中心に取引されている。大手行の調達意欲が弱く、ワイドな金利レンジで取引されている。ユーロ円3カ月金利先物は閑散のなか強含み。

<10:40> 超長期主導で金利低下、円安・株高一服や日銀買い入れで

超長期主導で金利が低下。円安・株高に一服感が出ていることや日銀買い入れで需給引き締まりが意識され、海外勢を含めた短期筋が買い戻しに動いている。

市場では、「超長期対象の日銀買い入れは、きょうに続いて30日にも予定されている。特にきょうの残存25年超の買い入れ結果は、堅調な内容になるのではないか。また、月末・月初にかけて年金勢などによる年限長期化需要などで需給が引き締まるとの思惑が強く、短期筋が先回りで買いに動いているようだ」(証券)との声が出ている

20年超長期国債利回りは一時、同3bp低い0.445%、30年超長期国債利回りは一時同3.5bp低い0.570%、40年債利回りは一時同3.5bp低い0.680%といずれも11月18日以来の水準に低下。イールドカーブはブルフラット化している。

<10:12> 日銀が国債買入を通告、円安・株高一服で先物堅調

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4100億円)、「同10年超25年以下」(同1900億円)、「同25年超」(同1100億円)、「物価連動債」(同250億円)。

日銀買い入れは対象を含めてほぼ予想通り。

国債先物は、朝方から円安・株高の流れに一服感が出る中、日銀買い入れによる需給引き締まりが意識されて堅調。中心限月12月限は一時前営業日比24銭高の150円61銭と11月18日以来の水準に上昇。

現物市場は長期・超長期ゾーンを中心に利回りが低下。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2bp低い0.015%、20年超長期国債利回りは一時同2.5bp低い0.450%、30年超長期国債利回りは一時同3bp低い0.575%、40年債利回りは一時同3.5bp低い0.680%といずれも11月18日以来の水準を付けた。

<09:00> 国債先物が反発で寄り付く、日銀買い入れに期待感

国債先物中心限月12月限は前営業日比14銭高の150円51銭と反発して寄り付いた。取引開始直後に150円55銭まで水準を切り上げた。前週末の夜間取引で堅調に推移したことに加えて、長期・超長期を対象に予想される日銀買い入れへの期待感から買いが先行した。

市場では「日銀買い入れは今週、28日、30日、12月2日の3営業日で予想されている。対象として、長期、超長期とも2営業日で通告される可能性が高い。通常月に比べて延びる月末の年限長期化需要もあるため、需給が徐々に締まっていくのではないか」(証券)との声が出ている。

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