December 15, 2016 / 8:09 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:夜間の国債先物が軟化、長期金利2月16日以来の0.085%に上昇

[東京 15日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<17:04> 夜間の国債先物が軟化、長期金利2月16日以来の0.085%に上昇

夜間の取引で国債先物が軟化している。足元の中心限月3月限は日中取引終値対比で14銭安の149円58銭近辺で推移している。市場では「7年─10年の長期ゾーンが弱い。米10年債金利の上昇が止まっていないことから海外勢からの売りが出ているもよう」(国内証券)という。業者間取引では、10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比3bp上昇の0.085%と2月16日以来の高水準を付けている。

<15:16> 国債先物は反落、長期金利0.080%に上昇

長期国債先物は反落。前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)の利上げ決定を受け米債が下落した流れを引き継いで売りが先行。一時149円63銭と1月29日以来、約11カ月ぶりの水準に下落した。警戒されていた20年債入札を無難に通過すると一時下げ幅を縮小したが、終盤にかけて再び戻り売りが再び優勢になった。

現物債は高安まちまち。先物に連動して長期ゾーンに売りが強まったほか、超長期ゾーンは前日の金利大幅低下の反動もあり調整地合いとなったが、入札を無難に通過した中盤以降は押し目買いが入り金利は低下基調になった。中期ゾーンは軟化。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比25銭安の149円72銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp上昇の0.080%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.005%からマイナス0.04%付近を中心に取引された。積み最終日を迎えて一部金融機関が資金調達意欲をしっかり示した。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.090%とマイナス幅を拡大した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は海外勢の需要などで堅調。落札利回りは3カ月物として過去最低を記録した。一方で、3カ月物TB(651回)は弱含み。共通担保資金供給オペは札割れ。ユーロ円3カ月金利先物は軟調。

<12:58> 20年債入札結果は無難、テール19銭に縮小

財務省が午後0時45分に発表した20年利付国債入札は無難な結果になった。落札結果によると、

最低落札価格は99円(最高落札利回り0.6560%)となった。

また、平均落札価格は99円19銭(平均落札利回り0.6450%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は19銭となり、前回(40銭)から縮小した。

応札倍率は3.35倍と前回(3.17倍)を上回った。

岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏は、入札について「外部環境が良くない中で警戒感もあったが、前回対比で応札倍率が若干上昇し、テールも縮小したことから判断して無難な範囲に収まった印象。前日に日銀オペが入った安心感があったようだ」と分析した。

無難な入札結果を受けて国債先物は下落幅を縮小している。

<12:41> 3カ月物TB入札結果、落札利回り過去最低を更新

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.3925%、平均落札利回りはマイナス0.4196%と前回(最高:マイナス0.3903%、平均:マイナス0.4032%)に比べてマイナス幅が拡大した。落札利回りは3カ月物として過去最低を記録した。

入札について、市場では「過去最低を記録した落札利回りから判断して、海外勢の需要がより強くなったようだ」(国内金融機関)との指摘があった。

<11:20> 国債先物が11カ月ぶり安値、長期金利が0.080%に上昇

国債先物中心限月3月限は前日比30銭安の149円67銭と大幅反落して午前の取引を終えた。前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが決定され、米債が下落した流れを引き継いで売りが先行。きょうの20年債入札に備えた調整売りが出たことも下げ幅を広げ、一時149円63銭と1月29日以来、約11カ月ぶりの水準に下落した。

現物市場では、20年債入札を控える超長期ゾーンを中心に軟調。短期筋からの調整売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp高い0.080%に上昇した。

財務省は午前、新発20年債入札を通告した。利率は0.6%と前回から0.1%引き上げられた。発行予定額は1兆1000億円。日銀が14日の国債買い入れで超長期の増額に踏み切り、金利上昇をけん制したことや、あすの国債買い入れへの期待から、一定の応札需要が示されるとの声が出ている。一方で「高ボラティリティー相場が続く中で、業者のリスク許容度低下が懸念され、テールが流れるリスクも意識したい」(国内金融機関)として、入札に慎重な見方もある。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.005%からマイナス0.04%付近を中心に取引された。積み最終日を迎えて一部金融機関から資金調達意欲がしっかりと示された。ユーロ円3カ月金利先物は下落。

財務省が午後0時35分に発表する3カ物国庫短期証券入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.4%前後と過去最低を記録した前回(マイナス0.3903%)並みか、前回を下回るとみられている。海外勢主体の需要に支えられそうだ。

<10:20> 超長期ゾーンが軟調、20年債入札に慎重ムード

超長期ゾーンが軟調。20年債利回りは前日比2bp高い0.620%、30年債利回りは2bp高い0.750%に上昇した。

米連邦公開市場委員会(FOMC)で来年3回の利上げ見通しが示され、円安・米金利上昇が上昇。外部環境が悪化する中で、きょうの20年債入札を警戒した売りが出ている。

日銀は14日、中期・長期・超長期と年限を3ゾーンに分けて、異例ともいえる国債買い入れを通告。超長期ゾーンの買い入れを増額して、超長期金利の上昇をけん制する姿勢も示した。

市場では「ボラティリティが高い相場が続き、入札に慎重ムードが広がっている。テールが流れる可能性があるが、日銀が金利上昇をけん制する姿勢を示したことで、20年・0.65%付近では一定の需要があるのではないか」(証券)との声が出ている。

<09:01> 国債先物は11カ月ぶり安値、米利上げで米債が下落

国債先物中心限月3月限は前営業日比16銭安の149円81銭と反落して寄り付いた。寄り直後に一時149円72銭と1月29日以来、約11カ月ぶりの水準に下落した。前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが決定され、米債が下落した流れを引き継いで売りが先行。きょうの20年債入札に対する警戒感も上値を重くした。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1bp高い0.065%を付けた後、0.075%、0.070%で推移している。

市場では「FOMCのドットチャートで示された来年3回の利上げペースはややタカ派的かもしれないが、その実現性に懐疑的な見方もある。先物はやや下げ幅を広げているが、限月交代を終えて売りやすくなっているのだろう」(証券)との声が出ている。

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