December 16, 2016 / 6:17 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、長期金利変わらず0.075%

[東京 16日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:09> 国債先物は続落、長期金利変わらず0.075%

長期国債先物は続落。米利上げ加速の思惑から前日の米債が売られた流れを引き継いだ。一時149円38銭と1月15日以来の低水準を付ける場面があった。円安・株高も売りを誘った。

現物債は高安まちまち。10年最長期国債利回り(長期金利)は朝方の取引開始直後に、日銀の許容レンジ上限とみられていた0.100%に上昇し、1月29日以来の水準を付けた。「指し値」オペへの警戒感も浮上していた。終盤にかけては先物が買い戻されたことで金利上昇が抑制された。超長期ゾーンを対象にした日銀オペがしっかりした結果だったことから同ゾーンの利回りに強い低下圧力がかかる一方、中期ゾーンは調整地合いとなり弱含みで推移した。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比15銭安の149円57銭。長期金利は同変わらずの0.075%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.01%─マイナス0.05%付近を中心に取引された。準備預金の積み初日を迎えたが、取引金利は前日と大きく変わっていない。年末が意識されて、積みを早めに進めたいとして、一部金融機関から資金調達意欲がややしっかりと示された。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.090%、TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%といずれも横ばい。新発1年物国庫短期証券(TB)の入札は事前予想通りの水準に収まり、日銀オペをにらんだ需要が主体とみられている。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

<13:10> 超長期債利回りに低下圧力、しっかりしたオペ結果を反映

超長期債利回りに低下圧力がかかっている。足元の20年債利回りは前営業日比1.5bp低下の0.600%、30年債利回りは同2bp低下の0.695%、40年債利回りは同1.5bp低下の0.830%でそれぞれ推移している。市場では「超長期ゾーンを対象にした日銀オペがしっかりした結果だったことを素直に反映している。20日の国債大量償還に絡む動きもありそうだ」(国内証券)とみている。

午前の取引で0.100%まで金利が上昇した10年345回債利回りは0.080%に上昇幅を縮小している。

<12:44> 1年物TB入札は予想通り、オペにらみの需要との見方

財務省が午後0時35分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.3000%、平均落札利回りはマイナス0.3388%と前回(最高:マイナス0.2500%、平均:マイナス0.2749%)に比べてマイナス幅が拡大した。

市場では「落札利回りのマイナス0.3%台は事前の予想通り。日銀オペをにらんだ需要が主体と思われる」(国内金融機関)との指摘がある。

<12:27> 国債買入オペ結果、超長期ゾーンしっかり

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「超長期ゾーンは2本ともしっかりした結果。とくに残存10年超25年以下は応札倍率が1倍台となり、需給の引き締まりが感じられる」(国内証券)との声が出ている。午後の取引では、超長期ゾーンにポジティブに働くとみられている。

残存1年以下に関しても無難な結果に収まったとの見方が出ていた。

<11:15> 国債先物が続落で前引け、長期金利は一時11カ月ぶり0.100%

国債先物中心限月3月限は前日比17銭安の149円55銭と続落して午前の取引を終えた。米利上げ加速の思惑から前日の米債が売られた流れを引き継いだ。朝方の売り一巡後はいったん下げ渋ったが、日銀が通告した国債買い入れで、長期を対象外としたことを受けて失望売りを誘い、一時149円50銭と日中取引として、マイナス金利政策の導入を決定した日銀会合が開催された1月29日以来の水準に下落した。

現物市場は長期ゾーンを中心に軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は朝方の取引開始直後に、日銀の許容レンジ上限とみられていた0.100%に上昇し、1月29日以来の水準を付けた。0.100%の出来高は5億円程度で、日銀買い入れをにらんだ投機的な動きとみられている。その後はややまとまった押し目買いが観測されたことで、0.075%と引け水準まで戻したが、日銀買い入れをきっかけに再び売り圧力が強まり0.085%に上昇した。一方、日銀買い入れの対象となった超長期ゾーンは底堅く推移した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.01%─マイナス0.05%付近を中心に取引された。準備預金の積み初日を迎えたが、取引金利は前日と大きく変わっていない。年末が意識されて、積みを早めに進めたいとして、一部金融機関から資金調達意欲がややしっかりと示された。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

財務省が午後0時35分に発表する1年物国庫短期証券入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.3%台前半と前回(マイナス0.250%)に比べて低下する見通し。

<10:25> 日銀買入「5年超10年以下」は対象外、長期金利0.085%に再び上昇

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」「残存10年超25年以下」「残存25年超」の3本で、買入予定額は前回から据え置かれた。

朝方の取引で、10年債利回りが日銀許容レンジの上限とみられていた0.10%を付けたが、「残存5年超10年以下」は対象外とした。市場では、「日銀は金融調節で、10年債利回りの上昇をけん制しなかった。10年債利回りは0.1%を超えて上昇する可能性が出てきた」(証券)との見方が出ている。

国債先物は軟調。中心限月3月限は一時前日比16銭安の149円56銭と朝方に付けた安値(149円53銭)に接近。前日引け値付近で推移していた10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.085%に上昇した。

<09:08> 長期金利が0.08%に上昇幅縮小、日銀の買い入れに注目

10年最長期国債利回り(長期金利)は取引開始直後に、日銀の許容レンジ上限とみられる0.100%に上昇した後、0.08%まで水準を戻した。

市場筋によると、0.100%水準の出来高は5億円程度。「日銀が最近の長期金利上昇にけん制姿勢を示すのか、日銀の対応を試すために、短期筋があえて0.100%を付けにいったのだろう」(市場筋)という。

きょうは日銀国債買い入れが予想されている。日銀は14日の段階で、残存10年超の買い入れを16日に通告すると発表済みだが、もう1本はどの年限も対象になる可能性がある。「残存5年超10年以下であれば、買い入れ増額や指し値オペといった対応も予想される」(証券)との声もある。

<08:48> 長期金利が0.1%に上昇、マイナス金利導入決定の1月29日以来

10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比2.5bp高い0.100%と日銀がマイナス金利政策の導入を決めた金融政策決定会合が開かれた1月29日以来、約11カ月ぶりの水準に上昇した。

前日の海外市場で、来年の米利上げ加速の思惑が浮上し、米金利が上昇した流れを引き継いだ。

国債先物中心限月3月限は同13銭安の149円59銭と続落して寄り付いた。寄り直後に一時149円53銭と1月29日以来、約11カ月ぶりの水準に下落した。その後は、予想される日銀買い入れ期待から下げ渋っている。

日本相互証券の日中画面

トレードウェブの日中画面

国債引値 メニュー

10年物国債先物<0#2JGB:>

日本相互証券の国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含む

日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む

日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む

スワップ金利動向

ユーロ円金利先物(TFX)<0#JEY:>

ユーロ円金利先物(SGX)<0#SEY:>

無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)<0#JOV:>

TIBORレート

日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む

日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む

LIFFE円債先物<0#FYB:>

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below