January 18, 2017 / 6:10 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落で引け、長期金利0.055%に上昇

[東京 18日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:08> 国債先物が反落で引け、長期金利0.055%に上昇

国債先物中心限月3月限は前日比6銭安の150円32銭と反落して引けた。前日の海外市場で、トランプ次期米大統領の保護主義的な貿易政策や英国の欧州連合(EU)強硬離脱への懸念などで米債が買われたことを受け、朝方は買いが先行した。もっとも、上値を買い進む動きは見られず、長期・超長期を対象にした日銀買い入れ結果が弱めの内容となると軟化。19日の5年債入札に備えた調整圧力も加わり、水準を切り下げた。

現物市場は中長期ゾーンを中心に軟調。入札を控えて短期筋の調整売りに押された。前場に金利が低下した超長期ゾーンも円高・株安が一服したことから、利益確定売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.055%に上昇。

短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.04%台後半と前日(マイナス0.048%)並みの水準になる見通し。前日同様に落ち着いた取引となった。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。

  <14:05> 19日に5年債入札、金利上昇余地は限定的との声

19日に5年債入札が行われる。現時点で利率0.1%で第130回債のリオープン発行が濃厚。発行予定額2兆4000億円程度。

20日にトランプ新米大統領の就任式・演説を控えて様子見ムードが広がる可能性があるが、日銀が昨年11月に実施した指し値オペを受けて、5年債は金利上昇リスクは小さい。「超長期よりも買いやすく、無難な結果になるのではないか」(国内金融機関)との声が出ている。

<12:45> 1年物TB入札結果は無難、日銀買い入れ期待が支える

財務省が午後0時35分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.3261%と前回(マイナス0.300%)に比べて低下した。

市場では「入札結果は無難。20日にも予想される日銀買い入れへの期待が入札を支えたのだろう」(国内金融機関)との声が出ている。

<12:36> 日銀買い入れ結果は弱含み、先物は小動き

日銀が長期・超長期を対象に実施した3本の国債買い入れ結果は、いずれも弱含みとなった。年明け早々から長期・超長期の国債入札が相次いでいるが、投資家の動きは鈍く、業者は一定のポジションを抱えているとみられている。「3本ともやや甘い結果。午後は上値を重くする場面もあるかもしれないが、20年0.6%に近づけば買いが入る可能性があり、相場が大きく崩れることはないだろう」(証券)という。

国債先物は小動き。中心限月3月限は午後、前営業日比6銭高の150円44銭と午前終値と同水準で取引が始まった。

<11:10> 国債先物は続伸、長期金利0.040%に低下

国債先物は続伸で午前の取引を終えた。17日の米債券市場がトランプ次期大統領の保護主義的な貿易政策や英国の欧州連合(EU)強硬離脱への懸念が広がり買われた流れを引き継いだ。円高・株安も買いを誘った。

現物債もリスク回避の動きとなり長いゾーンを中心に利回りに低下圧力がかかった。前日に20年債入札を順調にこなした超長期ゾーンは、日銀オペ通告への期待もあり強含みで推移。長期ゾーンも需給の引き締まりが意識された。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比6銭高の150円44銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.040%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.070%付近を中心に取引された。取引レンジがやや広がっているが、実勢の中心レートは前日とほぼ同水準になっている。財務省が午後0時35分に発表する1年物国庫短期証券(TB)入札で落札利回りはマイナス0.3%前後になるとみられている。日銀は6日物の米ドル資金供給オペをオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:18> 日銀が国債買い入れを通告、対象は超長期・長期

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4100億円)、「残存10年超25年以下」(同1900億円)、「残存25年超」(同1100億円)の3本。

日銀買い入れは、対象年限を含めてほぼ事前予想通りとの声が出ている。超長期・長期ゾーンが強含みで推移。

<08:49> 国債先物は続伸スタート、リスク回避想定で買い先行

国債先物中心限月3月限は前営業日比7銭高の150円45銭と続伸で寄り付いた。17日の米債券市場がトランプ次期大統領の保護主義的な貿易政策や英国の欧州連合(EU)強硬離脱への懸念が広がり買われた流れを引き継いだ。市場では「前日と同様にリスク回避の動きを想定した円債買いが先行している。日銀の国債買い入れの通告が確実視されていることも心理的に強気にさせているようだ」(国内証券)との指摘がみられた。

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