January 24, 2017 / 6:11 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸で引け、長期金利0.045%に小幅低下

[東京 24日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:07> 国債先物が続伸で引け、長期金利0.045%に小幅低下

国債先物中心限月3月限は前日比14銭高の150円39銭と続伸して引けた。前日の海外市場で、トランプ米大統領の通商政策に対する懸念から、安全資産の米債が買われた流れを引き継いだ。東京市場でも円高・株安が進んだことで、海外勢の買いを巻き込んで、一時150円43銭と1月18日以来の水準まで買われた。

現物市場は中期から20年ゾーンにかけてしっかり。10─20年に一部国内勢の買いを観測。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.045%に低下した。また、40年債入札は業者のショートカバー需要に支えられて、無難な結果となったが、追随して買いを入れる動きは見られず、30─40年は終盤に調整売りが出た。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.05%前後と前日(マイナス0.048%)に比べて低下する見通し。大手行の資金調達意欲が弱く、マイナス0.075─マイナス0.085%の出合いが目立った。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

<14:20> 国債先物が高値こう着、追随した買いは入らず

国債先物中心限月3月限は午後の取引で、一時前日比18銭高の150円43銭と1月18日以来の水準に上昇したが、上値を追って買い進む動きは見られずに伸び悩んでいる。40年債入札を無難に通過し、20年ゾーンなどに国内勢の買いが観測されたが、円高・株安の流れが小康状態になり、次第にこう着感が強まっている。「40年債入札は業者のショートカバー需要などに支えられたが、超過需要が見られなかった。投資家の慎重姿勢は変わっていないようだ」(証券)という。

<13:00> 40年債入札結果は無難、国債先物は小動き

財務省が午後0時45分に発表した40年利付国債(利率0.4%)の入札結果で、応募者落札利回り0.8650%(発行価格は84円59銭)となった。最高落札利回りは、40年債入札ベースで、昨年2月債以来約11カ月ぶり高水準。

応札倍率は2.99倍と前回(2.98倍)とほぼ同水準となった

市場では、「無難な結果」(外資系証券)との見方が出ている。

入札結果に先物・現物とも反応薄。入札結果を受けて、中心限月3月限は一時150円30銭台後半で推移している。

<11:07> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は0.045%に低下

国債先物中心限月3月限は前日比12銭高の150円37銭と続伸して午前の取引を終えた。前日の米債高を受けて買いが先行し、一時150円40銭まで水準を切り上げた。その後は日経平均が下げ渋ったことに加えて、きょうの40年債入札が相場の重しとなり、伸び悩んだ。現物市場は長期ゾーンを中心に底堅く推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.045%に低下した。円安・株高を受けて超長期ゾーンに先回りとみられる買いが入ったが、取引は盛り上がらず、前引けにかけて売りがが出た。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.07%を中心に取引された。前日とほぼ同水準での取引。ユーロ円3カ月金利先物は小幅高。

<10:15> 40年債入札は無難か、円高・株安でスティープ化修正も

きょうの40年債入札は無難な結果になるとの見方が出ている。一部投資家需要やショートカバーニーズなどに支えられそうだ。「トランプ米大統領の政策に対する過剰な期待がしぼむ中で、円高・株安の懸念が浮上している。これまでスティープポジションを構築していたプレーヤーもある程度修正せざるをえないのではないか。ダッチ方式であり、入札をきっかけに相場が大きく崩れることもないだろう」(国内金融機関)という。

<08:58> 国債先物が続伸で寄り付く、米債高で買い先行

国債先物中心限月3月限は前営業日比7銭高の150円32銭と続伸して寄り付いた。前日の海外市場で、トランプ米大統領の通商政策に対する懸念から、リスク回避ムードが広がり、米債が買われた流れを引き継いだ。ただ、上値を買い進む動きは見られず、狭いレンジで推移している。現物市場は出合い薄。

市場では、「トランプ米大統領が就任演説で従来からの主張を繰り返したことで、次の関心は一般・予算教書に移った。安全資産への需要を高める外部環境となったが、上値を追いにくい。前日の取引をみても出来高が低水準にとどまり、様子見ムードの強い地合いが続くのではないか」(証券)との声が出ている。

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