January 26, 2017 / 6:29 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落で引け、長期金利は1カ月ぶり0.085%

[東京 26日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:12> 国債先物が続落で引け、長期金利は1カ月ぶり0.085%

国債先物中心限月3月限は前日比24銭安の149円84銭と続落して引けた。前日の米債安を受けて売りが先行。日経平均が大幅に値上がりしたことや日銀買い入れに不透明感が出ていることも売りを誘い、一時149円79銭と昨年12月27日以来の水準に下落した。

現物市場は超長期ゾーンを中心に利回りが上昇。流動性供給入札(対象:残存5年超15.5年以下)は無難だったが、リスクオンの流れや日銀買い入れへの不透明感から短期筋の売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2bp高い0.085%と 昨年12月16日以来の水準に上昇した。

また、40年債利回りは同4.5bp高い1.000%と昨年2月24日以来、30年債利回りは同3.5bp高い0.840%と昨年3月1日以来、20年債利回りは同3.5bp高い0.660%と昨年2月24日以来の水準に上昇した。

リスクオンの流れを受けてスティープ化しやすい地合いだったが、超長期金利は日銀が買入増額などの金利上昇抑制を打ち出した昨年12月の水準を明確に超えてきたことで、「日銀があすにも予想される買い入れで、金利上昇抑制策を打ち出すのか、注目される」(国内金融機関)という。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは、マイナス0.05%前後と前日(マイナス0.049%)並みか前日をやや下回る見通し。実需ベースの取引金利は前日と大きく変わっていないが、試し取りが前日に比べて少なかった分、加重平均レートは低下するとみられている。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.2525%、平均落札利回りはマイナス0.2733%と前回(最高:マイナス0.2805%、平均:マイナス0.2861%)に比べてマイナス幅を縮小した。日銀買い入れへの不透明感から低い利回りでの応札を慎重にさせた。

<12:56> 流動性供給入札は無難な結果、国債先物の反応限られる

財務省が午後0時45分に発表した流動性供給(対象:残存5年超15.5年以下)の入札は無難な結果に収まった。最大利回り格差が0.020%、平均利回り格差が0.016%。

市場では「入札結果は無難と見てよさそうだ。応札倍率が3倍台となり、利回り格差の水準も想定の範囲内だった」(国内証券)との声が出ている。

入札結果に対して、国債先物の反応は限られている。

<12:40> 3カ月物TB入札結果、日銀買い入れの不透明感を反映

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.2525%、平均落札利回りはマイナス0.2733%と前回(最高:マイナス0.2805%、平均:マイナス0.2861%)に比べてマイナス幅を縮小した。

入札について市場では「落札利回りから判断して、札が流れた印象を持つ。日銀買い入れ額の不透明感から慎重な姿勢で対応した参加者が増えたようだ」(国内金融機関)との見方が聞かれた。

<11:14> 国債先物は続落、長期金利が昨年12月16日以来の0.085%に上昇

国債先物は続落で午前の取引を終えた。25日の米債市場でリスク選好の動きが強まったことから金利に上昇圧力がかかった流れを引き継いだ。日経平均株価が堅調に推移したことも売りを誘ったことで、149円81銭と昨年12月27日以来の水準に下落した。

現物債の金利にも軒並み上昇圧力がかかった。中盤に押し目買いが入る場面があったが、金利の上昇基調に変化はなかった。流動性供給入札を前にした調整や前日の日銀オペに絡む影響が残っているとの見方が出ていた。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比27銭安の149円81銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比2bp上昇の0.085%と昨年12月16日以来の高水準を付けた。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.080%付近を中心に取引された。一部で試し取りがみられた。3カ月物の国庫短期証券の入札は、落札利回りがマイナス0.2%台後半近辺になるとみられている。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<10:32> 流動性供給入札を通告、ショートカバー・ニーズを見込む

財務省は午前10時半、流動性供給入札(対象:残存5年超15.5年以下)を通告した。発行予定額は5000億円。

入札について市場では「地合いが良くないため、順調な入札結果にはならないだろうが、ショートカバー・ニーズで波乱は考えにくい。先物決済に絡んだ7年ゾーンを中心に落札されるのではないか」(国内金融機関)とみられている。

<08:50> 国債先物が続落スタート、米債安や流動性供給入札を意識

国債先物中心限月3月限は前営業日比17銭安の149円91銭と続落して寄り付いた。25日の米債市場では、ダウ工業株30種が初めて2万ドル台に乗せるなどリスク選好の動きが強まったことから金利に上昇圧力がかかった。市場では「米10年債利回りが再び2.5%台に乗せてきたことを材料視した短期筋からの売りが先行している。また、流動性供給入札を前にした調整や前日の日銀オペに絡む影響が残っているもよう」(国内証券)との指摘が出ている。

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