January 27, 2017 / 6:12 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発で引け、長期金利0.075%に低下 日銀が買入増額

[東京 27日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:07> 国債先物が反発で引け、長期金利0.075%に低下 日銀が買入増額

国債先物中心限月3月限は前日比16銭高の150円ちょうどと反発して引けた。前日に大幅に売られた反動に加え、26日の米債高を受けて短期筋からの買いが先行した。注目された日銀の国債買い入れで、「残存5年超10年以下」のオファー額が前回から400億円増額されたことから、一時上げ幅を拡大した。ただ、日銀買い入れへの不透明感が残ったままで、上値を買い進む動きは見られず、午後は狭いレンジで膠着感を強めた。   現物市場は、日銀買い入れが通告された中長期ゾーンを中心に底堅く推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低い0.075%で推移。

短期金融市場は、無担保コール翌日物の加重平均レートは、マイナス0.05%台前半から半ばと前日(マイナス0.051%)をやや下回る見通し。週末を迎えたが、調達意欲が弱かった。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。国庫短期証券(TB)買い入れ結果は無難な内容となった。

<12:40> 国債先物が上げ幅縮小、長期の国債買入で需給の緩みを意識

国債先物が上げ幅縮小。中心限月3月限は午後、前日比16銭高の150円ちょうどと午前終値(150円09銭)を下回って取引が始まった。増額された「残存5年超10年以下」を対象にした国債買い入れ結果で、需給の緩みが意識されたことで、売りが先行した。

市場では、「残存5年超10年以下はやや弱かった。1年超3年以下、3年超5年以下は強めだったが、2本とも応札がしっかりと入っており、25日に買い入れを見送った理由がはっきりしない」(証券)との声が出ている。

<11:44> 短国買い入れ結果は無難、3カ月物中心に売却との見方

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買い入れ予定額1兆2500億円に対して応札額2兆2760億円で、そのうち1兆2502億円が落札された。案分利回り格差はマイナス0.010%、平均落札利回り格差はプラス0.007%。

市場では「無難な結果。応札額が思ったほど膨らまず、需給は悪くないようだ。3カ月物を中心に1年物も売却されたのではないか」(国内金融機関)との指摘がある。

<11:09> 国債先物は反発、長期金利はオペ増額で0.070%に低下

国債先物は反発で午前の取引を終えた。前日に大幅に売られた反動に加え、26日の米債高を手掛かりとした短期筋からの買いが先行。期待されていた日銀オペで長期ゾーンの買入額が前回オファー分から400億円増額となったことで上昇幅を急拡大させた。

現物債は軒並み金利が低下基調となった。長期ゾーンは先物に連動して金利に低下圧力がかかったほか、想定通りにオペが通告された中期ゾーンも強含みになった。長期ゾーンのオファー増額に関して、日銀はイールドカーブ・コントロールにより金利の上昇を抑制する動きに出たとみられている。超長期ゾーンは前日に利回りが大幅に上昇したことから押し目買いが優勢になった。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比25銭高の150円09銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp低下の0.070%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.080%付近を中心に取引された。実勢レートは若干低下する方向になっている。日銀はオファー額1兆2500億円で国庫短期証券の買い入れを通告した。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<10:23> 日銀が国債買い入れを通告、長期ゾーンを増額

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額4000億円)、「残存3年超5年以下」(同4200億円)、「残存5年超10年以下」(同4500億円)の3本。

市場では「対象年限は事前の想定通り。残存5年超10年以下の買入額が前回オファー分から400億円増額となった点については意外感があるが、日銀はイールドカーブ・コントロールにより金利の上昇を抑制する動きに出たもよう」(国内証券)との見方が出ていた。

残存5年超10年以下のオファー額の増額により、国債先物が上昇幅を拡大し、10年最長期国債利回り(長期金利)も低下幅を広げて0.070%で推移している。

<09:29> 超長期ゾーン強含み、押し目買いが優勢

超長期ゾーンが強含み。20年債、30年債、40年債ともに足元の利回りは低下基調にある。市場では「前日に40年債利回りが1%を超えてくるなど、心理的な節目が意識された押し目買いが入ったようだ。一部生保や年金勢の需要もあるのではないか」(国内証券)との指摘がある。

10年最長期国債利回り(長期金利)も前営業日比0.5bp低下の0.080%で推移しており、日銀オペのオファーが期待されている展開とみられている。

<08:57> 国債先物が反発スタート、米債高などで買い先行

国債先物中心限月3月限は前営業日比5銭高の149円89銭と反発して寄り付いた。市場では「前日に大幅に売られた反動に加え、前日の米債高を手掛かりとした短期筋からの買いが先行している。ただ、きょうオファーが期待されている日銀オペの対象ゾーンを見てから動く市場参加者も多くなりそうで、前半はもみあう場面も増えそうだ」(国内証券)との見方が出ていた。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.085%で寄り付いた。

総務省によると、12月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は99.8となり、前年同月比0.2%低下した。ロイターがまとめた民間予測はマイナス0.3%だった。相場への影響は限られている。

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